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1
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由分数Brown运动驱动的EGARCH模型 |
王玮莹
韩月才
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析 |
杨爱军
刘晓星
蔡则祥
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《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2012 |
11
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3
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基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股票市场波动性分析 |
刘晓星
何建敏
刘庆富
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《南开管理评论》
CSSCI
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2005 |
17
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4
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中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型 |
史常亮
朱俊峰
栾江
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2014 |
3
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5
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基于EGARCH-GED模型的中英铜期货风险溢出效应 |
刘建和
胡琼
王玉斌
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《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2015 |
8
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6
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基于混频数据抽样的已实现EGARCH模型的波动率预测 |
苏小囡
张蕾
邢钰
徐鸣一
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《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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基于MRS-EGARCH模型的沪深300指数波动预测 |
张锐
魏宇
金炜东
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2011 |
15
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8
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基于EGB2分布族的GAS-EGARCH模型与VaR预测 |
姚萍
王杰
杨爱军
刘晓星
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
8
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9
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AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 |
华来庆
熊林平
孟虹
申广荣
赵胜荣
胡亚萍
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《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
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2006 |
3
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10
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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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11
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基于GED—GARCH模型的中国粮食价格波动特征研究 |
付莲莲
朱红根
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
8
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12
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基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量 |
鲁皓
周志凯
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《金融理论与实践》
北大核心
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2014 |
10
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13
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开放式基金收益的EGARCH模型及其非对称性研究 |
徐占东
郭多祚
王欢
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2008 |
3
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14
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基于CVaR-GARCH-GED模型的单品种期货风险价值预测 |
周颖
仇晓光
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
5
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15
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ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用 |
杨瑞成
秦学志
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2009 |
4
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16
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基于EGARCH模型的我国股市杠杆效应研究 |
楼迎军
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2003 |
26
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17
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收益率非线性波动与反馈交易行为——基于EGARCH模型的实证检验及其对金融监管的启示 |
杨帆
熊海斌
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《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
4
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18
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基于EGARCH-GPD模型的沪深300指数的VaR度量 |
魏正元
李娟
罗云峰
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《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
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2016 |
2
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19
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RGM-EGARCH模型及其对深圳股市的实证 |
耿立艳
马军海
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
1
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20
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基于Beta-Skew-t-EGARCH-POT模型的极值风险测度研究 |
张保帅
金振琥
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《南方金融》
北大核心
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2018 |
7
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