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带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型
1
作者
陈昱
张棋
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期689-698,共10页
研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破...
研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破产时间Laplace变换的具体解.最后,考虑了阈值分红下的带干扰的对偶风险模型,得到了期望折现分红满足的积分-微分方程和边界条件.
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关键词
sparre
-
andersen
对偶模型
广义Erlang(n)更新时间
破产时间
折现分红支付
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职称材料
对偶延迟更新风险模型的占位时
被引量：
1
2
作者
张万路
殷晓龙
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第4期918-931,共14页
该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Levy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.
关键词
对偶延迟更新风险模型
尺度函数
转方法换
拉普拉斯变换
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职称材料
题名
带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型
1
作者
陈昱
张棋
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期689-698,共10页
基金
the National Key Research and Development Plan(2016YFC0800104)
the National Natural Science Foundation of China(71771203).
文摘
研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破产时间Laplace变换的具体解.最后,考虑了阈值分红下的带干扰的对偶风险模型,得到了期望折现分红满足的积分-微分方程和边界条件.
关键词
sparre
-
andersen
对偶模型
广义Erlang(n)更新时间
破产时间
折现分红支付
Keywords
sparre
-
andersen
dual
model
generalized Erlang(n)innovation times
ruin time
discounted dividend payments
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
对偶延迟更新风险模型的占位时
被引量：
1
2
作者
张万路
殷晓龙
赵翔华
机构
中央财经大学保险学院
曲阜师范大学
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第4期918-931,共14页
基金
国家自然科学基金(11701319,11571198)
山东省自然科学基金(ZR2014AM021)~~
文摘
该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Levy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.
关键词
对偶延迟更新风险模型
尺度函数
转方法换
拉普拉斯变换
Keywords
dual delayed sparre andersen risk model
Scale function
Transformation method
Laplace transform
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型
陈昱
张棋
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
对偶延迟更新风险模型的占位时
张万路
殷晓龙
赵翔华
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
1
在线阅读
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职称材料
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