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中国冶金产业链与泛能源市场间风险传染——基于波动溢出网络视角
1
作者
王彬洁
薛建豪
+3 位作者
刘欣灵
戴星宇
单庄园
王群伟
《系统管理学报》
北大核心
2025年第2期325-341,共17页
为研究中国冶金产业链与泛能源市场系统及其中4类市场部门、28种市场个体的波动溢出网络特征,选取2014~2023年的行业指数和商品价格日度数据,结合DY溢出网络模型和图论理论,从全样本、滚动窗和多重时间尺度视角进行分析。实证结果表明:...
为研究中国冶金产业链与泛能源市场系统及其中4类市场部门、28种市场个体的波动溢出网络特征,选取2014~2023年的行业指数和商品价格日度数据,结合DY溢出网络模型和图论理论,从全样本、滚动窗和多重时间尺度视角进行分析。实证结果表明:市场系统的总波动溢出量较小,但市场个体间溢出关系广泛;泛能源市场部门为波动溢出的净接收者,而冶金产业链中、下游市场部门为净输出者,且其波动溢出具有显著的时变特征;机械与钢铁市场向周边市场扩散波动风险的量最大,而锌和焦炭商品市场的波动风险传染范围最广;市场间波动溢出主要发生在超过5个交易日的中长周期,短周期内溢出效应不显著。研究可为冶金产业链与泛能源市场系统性风险管理提供新的视角。
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关键词
冶金产业链
泛能源市场
波动风险
dy溢出网络模型
图论理论
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题名
中国冶金产业链与泛能源市场间风险传染——基于波动溢出网络视角
1
作者
王彬洁
薛建豪
刘欣灵
戴星宇
单庄园
王群伟
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
南京航空航天大学能源软科学研究中心
东南大学经济管理学院
南京航空航天大学制造系统数智管理与低碳运营实验室
出处
《系统管理学报》
北大核心
2025年第2期325-341,共17页
基金
国家社会科学基金资助项目(21&ZD110)
南京航空航天大学研究生科研与实践创新计划资助项目(xcxjh20240901)。
文摘
为研究中国冶金产业链与泛能源市场系统及其中4类市场部门、28种市场个体的波动溢出网络特征,选取2014~2023年的行业指数和商品价格日度数据,结合DY溢出网络模型和图论理论,从全样本、滚动窗和多重时间尺度视角进行分析。实证结果表明:市场系统的总波动溢出量较小,但市场个体间溢出关系广泛;泛能源市场部门为波动溢出的净接收者,而冶金产业链中、下游市场部门为净输出者,且其波动溢出具有显著的时变特征;机械与钢铁市场向周边市场扩散波动风险的量最大,而锌和焦炭商品市场的波动风险传染范围最广;市场间波动溢出主要发生在超过5个交易日的中长周期,短周期内溢出效应不显著。研究可为冶金产业链与泛能源市场系统性风险管理提供新的视角。
关键词
冶金产业链
泛能源市场
波动风险
dy溢出网络模型
图论理论
Keywords
metallurgical industry chain
pan-energy market
volatility risk
dy
spillover network model
graph theory
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F426 [经济管理—产业经济]
F764.2 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
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1
中国冶金产业链与泛能源市场间风险传染——基于波动溢出网络视角
王彬洁
薛建豪
刘欣灵
戴星宇
单庄园
王群伟
《系统管理学报》
北大核心
2025
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