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价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
被引量：
2
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作者
杨宏林
符慧明
崔晨
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期65-73,共9页
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望...
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望收益率显著高于上证A股市场股票组合,不同持有期均值-方差和较长持有期均值-半方差DEA交叉效率股票优选组合的期望收益率与风险调整收益率(夏普比率)均高于单一价值股票组合和单一动量(赢者)股票组合。
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关键词
价值与动量混合策略
均值-方差
均值-半方差
dea交叉效率评价
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职称材料
我国生产性服务业融合质量研究:基于DEA交叉效率方法的实证分析
被引量：
2
2
作者
赵玉林
李丫丫
李永立
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2014年第12期55-60,共6页
生产性服务业是新时代经济增长的创新源泉,其本质体现了制造业与服务业的融合。本文运用仁慈型的DEA交叉效率评价模型,对2004-2011年间我国生产性服务业融合质量及27个省级区域生产性服务业融合质量进行评价。研究发现:近年来我国生产...
生产性服务业是新时代经济增长的创新源泉,其本质体现了制造业与服务业的融合。本文运用仁慈型的DEA交叉效率评价模型,对2004-2011年间我国生产性服务业融合质量及27个省级区域生产性服务业融合质量进行评价。研究发现:近年来我国生产性服务业融合程度不断提高,融合质量总体呈上升趋势,其中战略性新兴生产性服务业融合质量高于传统的生产性服务业融合质量;省级区域间的生产性服务业融合质量差异较大,大部分区域融合质量有待提高。
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关键词
生产性服务业
融合质量
dea交叉效率评价
融合演化
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职称材料
题名
价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
被引量：
2
1
作者
杨宏林
符慧明
崔晨
机构
湖南大学工商管理学院
中信银行广州分行国际业务部
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期65-73,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目
项目编号:71571065
+3 种基金
新世纪优秀人才支持计划资助项目
项目编号:NCET-13-0193
教育部人文社会科学研究规划基金项目
项目编号:14YJA630077
文摘
运用DEA交叉效率模型融合有效价值与有效动量指标,结合风险度量方式和投资者风险偏好,构造均值-方差(MV)和均值-半方差(MSV)的价值与动量混合策略DEA交叉效率资产组合优选模型。基于上证A股市场的实证研究表明,DEA交叉效率股票组合期望收益率显著高于上证A股市场股票组合,不同持有期均值-方差和较长持有期均值-半方差DEA交叉效率股票优选组合的期望收益率与风险调整收益率(夏普比率)均高于单一价值股票组合和单一动量(赢者)股票组合。
关键词
价值与动量混合策略
均值-方差
均值-半方差
dea交叉效率评价
Keywords
value and momentum mixed strategy
mean-variance
mean semi-variance
dea
cross efficiency evaluation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国生产性服务业融合质量研究:基于DEA交叉效率方法的实证分析
被引量：
2
2
作者
赵玉林
李丫丫
李永立
机构
武汉理工大学经济学院
哈尔滨工业大学管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2014年第12期55-60,共6页
基金
国家社科基金重点项目
项目编号:11AZD081
+3 种基金
国家自然科学基金项目
项目编号:71203172
中央高校基本科研业务费专项资金项目"产业融合与商业模式创新互动机制和路径研究"
项目编号:2014-IV-115
文摘
生产性服务业是新时代经济增长的创新源泉,其本质体现了制造业与服务业的融合。本文运用仁慈型的DEA交叉效率评价模型,对2004-2011年间我国生产性服务业融合质量及27个省级区域生产性服务业融合质量进行评价。研究发现:近年来我国生产性服务业融合程度不断提高,融合质量总体呈上升趋势,其中战略性新兴生产性服务业融合质量高于传统的生产性服务业融合质量;省级区域间的生产性服务业融合质量差异较大,大部分区域融合质量有待提高。
关键词
生产性服务业
融合质量
dea交叉效率评价
融合演化
Keywords
producer services
convergence quality
dea
cross efficiency evaluation method
convergence evolution
分类号
F063.2 [经济管理—政治经济学]
F062.9 [经济管理—政治经济学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
价值与动量混合策略DEA交叉效率评价及资产组合选择
杨宏林
符慧明
崔晨
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2016
2
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职称材料
2
我国生产性服务业融合质量研究:基于DEA交叉效率方法的实证分析
赵玉林
李丫丫
李永立
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2014
2
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