|
1
|
基于DCC—GARCH模型的外汇储备结构动态调整研究 |
马杰
|
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
9
|
|
|
2
|
文化艺术品市场与股票市场的联动性分析——基于DCC—GARCH模型的研究 |
周锦
水心勇
|
《艺术百家》
CSSCI
北大核心
|
2016 |
1
|
|
|
3
|
(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
|
《统计与决策》
北大核心
|
2025 |
0 |
|
|
4
|
基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型 |
刘思博
杨凯
董小刚
徐悦
|
《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
|
2025 |
0 |
|
|
5
|
我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析 |
耿庆峰
|
《西部论坛》
|
2013 |
1
|
|
|
6
|
中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究 |
徐有俊
王小霞
贾金金
|
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
|
2010 |
48
|
|
|
7
|
基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
|
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
|
2024 |
3
|
|
|
8
|
基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究 |
董杰
潘和平
姚一永
李成刚
|
《预测》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
14
|
|
|
9
|
基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释 |
董秀良
吴仁水
|
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
|
2008 |
33
|
|
|
10
|
国内外碳交易市场价格联动性分析——基于DCC-GARCH模型 |
王晓宇
罗东坤
接桂馨
|
《生态经济》
北大核心
|
2017 |
8
|
|
|
11
|
中国股指期货和现货市场时变联动与波动溢出研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的实证分析 |
吴国平
谷慎
|
《学术论坛》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
10
|
|
|
12
|
我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验 |
李红霞
傅强
|
《预测》
CSSCI
北大核心
|
2012 |
8
|
|
|
13
|
投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究--基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型 |
江春
杨力菲
姜婷婷
|
《统计研究》
CSSCI
北大核心
|
2022 |
13
|
|
|
14
|
人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验 |
王胜
赵春晨
|
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
|
2020 |
13
|
|
|
15
|
投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究 |
尹海员
吴兴颖
|
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
|
2019 |
6
|
|
|
16
|
基于Rolling Regression及VAR-DCC-GARCH模型的股市时变协动研究——发达市场对中国大陆股市存在金融传染吗? |
贾凯威
杨洋
刘琳琳
|
《商业研究》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
2
|
|
|
17
|
基于DCC-GARCH模型的P2P网贷利率溢出效应研究 |
徐云松
|
《金融发展研究》
北大核心
|
2019 |
2
|
|
|
18
|
得分驱动时变DCC模型及其应用 |
周泽峰
沈根祥
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2024 |
1
|
|
|
19
|
人民币债券离岸市场和在岸市场的相关性分析——基于DCC-GARCH模型的研究 |
肖敏
王雪飞
|
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
4
|
|
|
20
|
国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型 |
邹子昂
彭啸帆
皮俊
|
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
|
2018 |
10
|
|
