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家庭护士食疗指数的提出
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作者 游凯琪 韩世范 +2 位作者 赵奕雯 郭丹丹 朱瑞芳 《护理研究》 北大核心 2025年第16期2673-2677,共5页
综述了常见植源性食物中的非营养素成分在体外和人体研究中对慢性病的影响,探讨了非营养素的强大健康潜力,为家庭护士食疗指数在慢性病饮食管理中的应用提供理论支撑。
关键词 非营养素 家庭护士 慢性非传染性疾病 炎症 氧化应激 代谢障碍 食疗指数 综述
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中药复方对鸡传染性支气管炎治疗效果的研究 被引量:1
2
作者 王国荣 王国成 李丰耘 《家禽科学》 2025年第6期69-72,共4页
传染性支气管炎(IB)是一种传染性禽类疾病,严重威胁着全球家禽业的蓬勃发展。本研究旨在通过试验观察自配中药复方对鸡传染性支气管炎的治疗效果。从SPF鸡胚孵化后的健康雏鸡中选择40只,随机分成4组,每组10只,饲养至10日龄后,将其中3组... 传染性支气管炎(IB)是一种传染性禽类疾病,严重威胁着全球家禽业的蓬勃发展。本研究旨在通过试验观察自配中药复方对鸡传染性支气管炎的治疗效果。从SPF鸡胚孵化后的健康雏鸡中选择40只,随机分成4组,每组10只,饲养至10日龄后,将其中3组雏鸡作为试验组,通过点眼滴鼻方式接种10~5EID50/0.1mLIBV病毒液,每只0.1mL。其中2个试验组雏鸡,分别用中药复方(中药组)和盐酸多西环素(盐酸多西环素组)进行治疗,对照组及另一个试验组(病毒组)在25d试验期内不给与任何药物,正常饮水饮食。结果表明,中药组和盐酸多西环素组试验鸡的日均增重极显著高于病毒组(P<0.01),显著低于空白对照组(P<0.05);与空白对照组相比,病毒组的免疫器官指数显著下降(P<0.05),中药组和盐酸多西环素组的免疫器官指数虽低于空白组,但差异不显著(P>0.05);中药组治愈率为73.3%,有效率为93.3%;盐酸多西环素组的治愈率为60%,有效率为86.6%。结果表明中药复方在治疗鸡传染性支气管炎方面有着比较明显的效果,本研究有望为治疗鸡传染性支气管炎提供新思路。 展开更多
关键词 中药复方 传染性支气管炎 日增重 免疫器官指数 治愈率
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基于copula函数的国际证券市场传染效应实证分析 被引量:15
3
作者 孙彬 杨朝军 于静 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期544-549,共6页
随着国际经济一体化程度和世界贸易自由化程度的不断提高,各国经济相互依赖程度不断加深.一国经济的突发性事件将导致国际金融市场间联动程度的显著增强,并有可能对一定区域乃至世界范围内的经济产生传染效应.鉴于目前传染效应检验方法... 随着国际经济一体化程度和世界贸易自由化程度的不断提高,各国经济相互依赖程度不断加深.一国经济的突发性事件将导致国际金融市场间联动程度的显著增强,并有可能对一定区域乃至世界范围内的经济产生传染效应.鉴于目前传染效应检验方法的不足,提出运用copula函数方法;通过考察危机前后各国金融市场间相关结构的变化,提出了检验金融危机传染效应的新方法,并对亚洲证券市场相关结构进行建模,实证分析了美国次级债危机的传染效应. 展开更多
关键词 金融危机 相关结构 传染效应 copula函数
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基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究 被引量:9
4
作者 淳伟德 赵如波 +1 位作者 谢琴 张德园 《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第5期30-35,47,共7页
本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数对股指期货与现货收益率间的尾部相依结构进行建模,刻画... 本文运用机制转换混合Copula函数研究了沪深300股指期货与沪深300指数之间的尾部传染,用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述沪深股指期货和现货收益率的边缘分布,以机制转换混合Copula函数对股指期货与现货收益率间的尾部相依结构进行建模,刻画了沪深300股指期货与现货2010年4月16日至2013年2月1日期间的尾部相依结构,并分析了两市之间的尾部传染性。实证结果表明:机制转换混合Copula模型比无机制转换的混合Copula模型更能够准确地描述两个市场之间的尾部相依结构;两个市场上尾的相依关系要强于下尾的相依关系;在整个研究期间内两市发生了明显的尾部风险传染。 展开更多
关键词 股指期货 copula函数 机制转换 尾部传染
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对金融危机风险传染效应的比较研究——基于静态与动态copula函数的分析 被引量:15
5
作者 刘平 杜晓蓉 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2011年第3期132-136,共5页
随着国际经济一体化程度的提高,一国经济的突发性事件导致国际金融市场间关联程度发生变化,甚至对世界范围内的经济产生传染效应。本文运用Skew t-GARCH模型处理了时间序列数据表现出来的尖峰、波动性和厚尾等特性,并结合静态和动态cop... 随着国际经济一体化程度的提高,一国经济的突发性事件导致国际金融市场间关联程度发生变化,甚至对世界范围内的经济产生传染效应。本文运用Skew t-GARCH模型处理了时间序列数据表现出来的尖峰、波动性和厚尾等特性,并结合静态和动态copula函数方法,比较了近20年两次金融危机前后美、中两国三个金融市场间相关结构的变化,从而对金融风险的传染效应和传染途径进行了对比分析。 展开更多
关键词 Skewt-GARCH模型 copula函数 金融传染 相关结构
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基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究 被引量:14
6
作者 淳伟德 付君实 赵如波 《预测》 CSSCI 北大核心 2015年第4期53-58,共6页
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Co... 本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型对金融风险传染进行实证研究。研究结果表明:次贷危机的爆发对于股市的长记忆性具有一定的影响;在次贷危机后,中国大陆股市与香港股市、日本股市以及新加坡股市发生了显著的极端风险传染,而香港股市与日本股市、新加坡股市以及日本股市与新加坡股市之间未发生显著的极端风险传染。 展开更多
关键词 极端风险传染 典型事实 极值理论 混合copula
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基于R藤copula变点模型的金砖四国金融传染性与稳定性检验 被引量:10
7
作者 叶五一 郭人榛 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期655-666,共12页
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖... 从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染. 展开更多
关键词 金融传染性与稳定性 金砖四国 R藤copula 变点检测
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基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究 被引量:4
8
作者 张帮正 魏宇 《北京理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2015年第3期100-108,共9页
以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行... 以中国上海证券交易所的金融地产、原材料、工业、可选消费、主要消费、公用事业、能源、电信业务、医药卫生和信息技术十大行业指数为研究对象,运用能够同时考察多市场相关关系的Vine Copula方法,对这十大行业指数间的净相关关系进行实证分析。主要结果表明:中国上证行业指数之间具有显著的非对称和厚尾相关特征;非条件下两个行业指数之间以及条件下一些3个或者4个行业指数之间有较强的相关性;而5个或5个以上行业指数之间的条件相关性表现出相互独立,因而在熊市时选择5个及以上不同行业同时投资,能够达到有效分散风险的目的;与D_Vine Copula及C_Vine Copula模型相比,R_Vine Copula模型更适合于刻画中国行业指数之间的相关关系。 展开更多
关键词 R_Vine copula模型 净相关关系 净相关性 行业指数
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基于混合Copula函数的行业指数投资组合风险度量 被引量:3
9
作者 刘祥东 吴宇轩 段泉杉 《金融理论与实践》 北大核心 2017年第5期52-58,共7页
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分... 考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。 展开更多
关键词 股票市场 行业指数 风险度量 混合copula函数 MONTECARLO模拟
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基于Copula理论的金融资产传染效应研究 被引量:5
10
作者 尹新哲 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2012年第3期66-72,共7页
某一突发性金融事件可能使整个金融市场间的联动程度显著增强,并对一定区域乃至世界范围的经济体系产生传染效应。对此,采用Copula函数方法,通过t-GARCH(1,1)模型对资产收益时序进行过滤,运用非参数估计,分析多变量之间相关结构及尾部... 某一突发性金融事件可能使整个金融市场间的联动程度显著增强,并对一定区域乃至世界范围的经济体系产生传染效应。对此,采用Copula函数方法,通过t-GARCH(1,1)模型对资产收益时序进行过滤,运用非参数估计,分析多变量之间相关结构及尾部相关性的变化进而考察变量间的传染效应。通过对美国次贷危机前后多国证券市场的实证分析,结果表明次贷危机后,美国标准普尔指数与代表性的亚洲证券市场间的联动性显著加强,次贷危机对亚洲股市存在传染效应。 展开更多
关键词 copula 相关性 传染效应 GARCH
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基于Copula-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究 被引量:9
11
作者 葛亮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第24期170-173,共4页
文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好... 文章利用Copula-GARCH模型对2005年1月1日至2014年4月30日上证交易所新兴产业指数和上证综合指数进行建模,然后运用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t模型,将边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列作为Copula模型的边缘分布,得到了较好的拟合效果。通过建立正态Normal Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数和Frank Copula函数的5个二元Copula模型,并采用AIC法、BIC法、切比雪夫距离和欧式距离4种检验拟合优度的方法选择最优的t-Copula模型。同时利用GPD法对2个指数做了尾部相关性分析,发现下尾比上尾具有更好的相依性,说明极端情形(如金融危机)下两指数的涨跌幅度较大。 展开更多
关键词 copula—GARCH模型 新兴产业指数 上证指数 相依性
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欧洲主权债务危机传染效应研究——基于时变Copula方法 被引量:7
12
作者 李堪 《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2013年第4期93-110,共18页
文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函数模型,研究了当希腊爆发债务危机时与其他国家是否存在危机传染效应的问题。通过估计的时变相关系数和... 文章研究了欧洲主权债务危机的传染机制,并以10年期国债收益率价差为研究对象,采用非参数-MLE估计方法分别估计了四个时变Copula函数模型,研究了当希腊爆发债务危机时与其他国家是否存在危机传染效应的问题。通过估计的时变相关系数和结构性变点监测发现,希腊与爱尔兰之间存在着显著的债务危机传染效应,与西班牙、意大利、葡萄牙、比利时以及奥地利之间不存在显著的危机传染效应。该结论对于不同国家选择合理的救助方案和政策干预手段十分重要。 展开更多
关键词 欧债危机 传染效应 时变copula函数 核密度估计
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基于Copula函数的系统重要性银行的传染性研究 被引量:12
13
作者 宋群英 《金融与经济》 北大核心 2011年第10期12-17,共6页
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标,通过已经确定的4家系统重要性银行与其余10家银行之间次贷危机前后该值变化,确定6家银行是系统重... 本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标,通过已经确定的4家系统重要性银行与其余10家银行之间次贷危机前后该值变化,确定6家银行是系统重要性银行,并且论证这些系统性重要银行对其他银行的风险传染性很大,一旦发生冲击,将对经济造成不可估计的影响,因此这些银行是"大到不能倒"的,必须要加强对这些银行的监管。 展开更多
关键词 copula 尾部相关 风险传染 系统重要性
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中国股市情绪与农期指数的风险传染和溢出测度 被引量:4
14
作者 刘祥东 潘飞 杨玉洁 《金融理论与实践》 北大核心 2022年第10期1-14,共14页
为测度中国股市投资者情绪对农期指数的风险传染与溢出效应,采用一个基于Markov转换的混合Clayton copula模型进行实证分析,结果显示:(1)中国股市投资者情绪指数与连豆、豆粕、郑棉、玉米、豆油、郑糖、菜油、棕榈的期货价格指数之间存... 为测度中国股市投资者情绪对农期指数的风险传染与溢出效应,采用一个基于Markov转换的混合Clayton copula模型进行实证分析,结果显示:(1)中国股市投资者情绪指数与连豆、豆粕、郑棉、玉米、豆油、郑糖、菜油、棕榈的期货价格指数之间存在Markov转换的两种相关结构状态,在主要状态下呈现弱时变正相关关系;(2)中国股市投资者情绪对上述8种农产品期货价格指数有显著的正向风险溢出效应,并且这些风险溢出效应具有显著的非对称性。这些结果有助于理解中国股市投资者情绪和农期指数之间的风险传染机制,并能够为国家政策以及投资者投资决策的制定提供重要参考。 展开更多
关键词 证券市场 投资者情绪 农产品期货 copula 风险传染 风险溢出
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基于Joe-Clayton Copula模型的金融市场风险传染效应的统计考察 被引量:4
15
作者 王琳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第11期119-124,共6页
强化金融风险传染研究尤其是国际金融市场间的极端金融风险的传染路径识别,对于金融风险管控与国家金融安全具有重要意义。文章运用Joe-Clayton Copula模型,并通过设定协变量因子,考察我国金融市场对国际其他金融市场的风险传染效应及... 强化金融风险传染研究尤其是国际金融市场间的极端金融风险的传染路径识别,对于金融风险管控与国家金融安全具有重要意义。文章运用Joe-Clayton Copula模型,并通过设定协变量因子,考察我国金融市场对国际其他金融市场的风险传染效应及其影响因素。研究表明:我国A股市场对各金融市场的风险下尾相依性系数从大到小依次为HSI、TWII、N225、FTSE100、DJI,即我国A股市场对恒生市场的风险传染效应最大,对美国道琼斯金融市场的风险传染效应最小;带协变量的Joe-Clayton Copula模型更能刻画金融市场间的风险传染相依特性,协变量因子测定结果显示,我国A股市场对各金融市场的风险传染效应表现出协变量因子差异;为更精准把握金融风险的传染路径,应采用动态Copula建模与动态协变量选择研究方法。 展开更多
关键词 金融风险传染 Joe-Clayton copula模型 尾部相依性 金融联动 金融监管
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基于分层条件Copula的金融危机传染路径研究 被引量:1
16
作者 杜子平 高立宝 《技术经济与管理研究》 2013年第10期76-80,共5页
本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH(1,1)模型拟合各个金融市场的股指日收益率,以条件Copula分析两次危机下中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市、台湾股市、香港股... 本文采用分层条件Copula理论来研究次贷危机和欧债危机下的危机传染路径问题。在研究中采用t-GARCH(1,1)模型拟合各个金融市场的股指日收益率,以条件Copula分析两次危机下中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市、台湾股市、香港股市2005年1月至2012年7月间的风险传染关系。实证研究表明:次贷危机期间美国股票市场将危机传染到香港股票市场,再由香港股票市场传染其他亚洲股票市场。而在欧债危机期间英国股票市场分别直接传染美国股票市场和香港股票市场,再通过香港股票市场对其他亚洲股票市场传染。两次危机下香港股票市场均是亚洲股票市场受到危机传染的媒介,因此我国在制定防范金融危机传染政策时应考虑对香港股票市场的控制,在传播层面上控制金融危机对我国的传染,减少对我国金融系统的冲击。 展开更多
关键词 金融危机 条件copula 危机传染 金融管理 股票市场 欧债危机
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金融危机传染效应研究--基于时变Copula模型 被引量:1
17
作者 李堪 于鸣 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2013年第6期19-27,共9页
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、... 文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。 展开更多
关键词 危机传染效应 时变copula函数 核密度估计 时变相关系数 宣告效应
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基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例 被引量:3
18
作者 李堪 《世界经济与政治论坛》 CSSCI 北大核心 2012年第2期41-54,共14页
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市... 本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。 展开更多
关键词 金融危机传染效应 时变 copula 函数 核密度估计 时变相关系数 变点检测
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不动点指数及其对传染病传播模型的非线性积分方程的应用 被引量:2
19
作者 张石生 边文明 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 1989年第5期385-392,共8页
本文研究了一类具边界控制条件的正算子的不动点指数问题,得到了几个有较好应用价值的不动点指数为1或0的条件,以及一个更为广泛的锥拉伸与锥压缩不动点定理,推广和改进了[3,8,9]中的相应结果。作为应用,文中也讨论了传染病传播模型的... 本文研究了一类具边界控制条件的正算子的不动点指数问题,得到了几个有较好应用价值的不动点指数为1或0的条件,以及一个更为广泛的锥拉伸与锥压缩不动点定理,推广和改进了[3,8,9]中的相应结果。作为应用,文中也讨论了传染病传播模型的非线性积分方程具正连续周期解的条件。 展开更多
关键词 积分方程 传染病传播 不动点指数
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一类具有震动恢复率和时滞的传染病模型的指数收敛性 被引量:1
20
作者 许艳丽 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2015年第5期987-994,共8页
考虑了一类具有震动恢复率和时滞的传染病模型,建立了使模型所有解指数收敛于零向量的一些充分条件,并用数值模拟验证了所得的结论,改进和推广了已有文献的相应结果.
关键词 传染病模型 指数收敛 时滞 震动恢复率
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