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Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析
1
作者
周鑫
刘琼荪
《科学技术与工程》
2010年第14期3554-3558,共5页
将多种Copula函数和SV模型多种扩展形式相结合,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,结果表明边缘分布和相关关系的选择共同影响联合分布,并且Gumbel-copula-SV-GED模型在计算风险VaR值方面效果较好。
关键词
copula
函数
sv
模型
ged
分布
var
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职称材料
题名
Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析
1
作者
周鑫
刘琼荪
机构
重庆大学数理学院
出处
《科学技术与工程》
2010年第14期3554-3558,共5页
文摘
将多种Copula函数和SV模型多种扩展形式相结合,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,结果表明边缘分布和相关关系的选择共同影响联合分布,并且Gumbel-copula-SV-GED模型在计算风险VaR值方面效果较好。
关键词
copula
函数
sv
模型
ged
分布
var
Keywords
copula function sv models ged distribution var
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析
周鑫
刘琼荪
《科学技术与工程》
2010
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