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Archimedean Copula函数的参数估计
被引量：
22
1
作者
杜江
陈希镇
于波
《科学技术与工程》
2009年第3期637-640,共4页
给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法。通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数。最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上...
给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法。通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数。最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效。
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关键词
copula
函数
可交换分布函数
kendall
’τ
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题名
Archimedean Copula函数的参数估计
被引量：
22
1
作者
杜江
陈希镇
于波
机构
温州大学数学与信息科学学院
出处
《科学技术与工程》
2009年第3期637-640,共4页
基金
浙江省科技厅新苗人才计划项目的资助
文摘
给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法。通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数。最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效。
关键词
copula
函数
可交换分布函数
kendall
’τ
Keywords
copula bivariate exchangeable distribution kendall＇τ
分类号
F224-39 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Archimedean Copula函数的参数估计
杜江
陈希镇
于波
《科学技术与工程》
2009
22
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