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基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系
被引量：
2
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作者
劳齐莹
唐国强
屈慧芳
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2019年第2期516-523,共8页
利用CCPI与PPI的月度统计数据,建立VAR模型和VEC模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等方法分析CCPI与PPI之间的关系。研究结果表明:CCPI与PPI存在长期稳定的均衡关系;我国大宗商品价格的波动会对国内生产价格产生价格传导效应...
利用CCPI与PPI的月度统计数据,建立VAR模型和VEC模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等方法分析CCPI与PPI之间的关系。研究结果表明:CCPI与PPI存在长期稳定的均衡关系;我国大宗商品价格的波动会对国内生产价格产生价格传导效应,前一期的CCPI和PPI会对当期的PPI产生正向的影响作用,且从长期趋势来看,PPI对CCPI有着长期的正向影响;当短期波动偏离长期均衡时,CCPI将以偏离0.005 120倍的力度在下一期向均衡状态调整,而PPI的误差修正项系数是负值,说明对当期值起反向调整作用,将以0.001 399的值反向修正下一期的PPI值从而达到一个长期的均衡状态。
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关键词
中国大宗商品价格指数(
ccpi
)
生产价格指数(PPI)
VAR-VAC模型
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题名
基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系
被引量：
2
1
作者
劳齐莹
唐国强
屈慧芳
机构
桂林理工大学理学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2019年第2期516-523,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61703117)
广西空间信息与测绘重点实验室项目(15-140-07-33
16-380-25-20)
文摘
利用CCPI与PPI的月度统计数据,建立VAR模型和VEC模型,并运用协整检验、脉冲响应函数和方差分解等方法分析CCPI与PPI之间的关系。研究结果表明:CCPI与PPI存在长期稳定的均衡关系;我国大宗商品价格的波动会对国内生产价格产生价格传导效应,前一期的CCPI和PPI会对当期的PPI产生正向的影响作用,且从长期趋势来看,PPI对CCPI有着长期的正向影响;当短期波动偏离长期均衡时,CCPI将以偏离0.005 120倍的力度在下一期向均衡状态调整,而PPI的误差修正项系数是负值,说明对当期值起反向调整作用,将以0.001 399的值反向修正下一期的PPI值从而达到一个长期的均衡状态。
关键词
中国大宗商品价格指数(
ccpi
)
生产价格指数(PPI)
VAR-VAC模型
Keywords
china
commodity
price
index
(
ccpi
)
producer
price
index
(PPI)
VAR-VEC model
分类号
F222.1 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于VAR-VEC模型的我国大宗商品价格指数CCPI与PPI的影响关系
劳齐莹
唐国强
屈慧芳
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2019
2
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