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对我国无担保企业债的违约风险因素研究
1
作者
慕文涛
段辰菊
李谦
《现代管理科学》
CSSCI
2013年第4期76-78,90,共4页
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建...
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了统计上显著并且经济意义合理的结果。该模型有较高的数据拟合和预测能力,可以用于预测无担保企业债未来的收益率水平,对无担保企业债的投资决策具有一定参考意义。
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关键词
无担保企业债
违约风险
cvi指标
ARMA模型
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题名
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
1
作者
慕文涛
段辰菊
李谦
机构
南开大学经济学院金融系
中国人寿资产管理有限公司
出处
《现代管理科学》
CSSCI
2013年第4期76-78,90,共4页
文摘
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了统计上显著并且经济意义合理的结果。该模型有较高的数据拟合和预测能力,可以用于预测无担保企业债未来的收益率水平,对无担保企业债的投资决策具有一定参考意义。
关键词
无担保企业债
违约风险
cvi指标
ARMA模型
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
对我国无担保企业债的违约风险因素研究
慕文涛
段辰菊
李谦
《现代管理科学》
CSSCI
2013
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