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CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析
被引量：
5
1
作者
谭常春
江敏
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期920-928,共9页
CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较...
CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较大时,无论变点真实位置如何,变点估计值基本不受调节参数取值的影响;但在跳跃度较小时,调节参数的取值对变点估计结果有显著影响;特别在变点真实位置靠近序列其中任意一个端点时,调节参数取值为0.5时,估计的效果最好;当变点真实位置靠近中间时,调节参数的取值越小,估计效果越好.在模拟和实例分析基础上,提出了基于数据驱动的调节参数的选取方法,使得CUSUM型变点估计量更具稳健性.
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关键词
变点
cusum型估计量
调节参数
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职称材料
面板数据中方差多变点的估计
被引量：
1
2
作者
徐小平
刘君
李拂晓
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期10-14,共5页
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明...
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。
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关键词
面板数据
方差多变点
估计
拟最大似然
型
估计量
cusum型估计量
二元分割法
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职称材料
题名
CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析
被引量：
5
1
作者
谭常春
江敏
机构
合肥工业大学经济学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期920-928,共9页
基金
国家社会科学基金一般项目(16BTJ023)资助
文摘
CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较大时,无论变点真实位置如何,变点估计值基本不受调节参数取值的影响;但在跳跃度较小时,调节参数的取值对变点估计结果有显著影响;特别在变点真实位置靠近序列其中任意一个端点时,调节参数取值为0.5时,估计的效果最好;当变点真实位置靠近中间时,调节参数的取值越小,估计效果越好.在模拟和实例分析基础上,提出了基于数据驱动的调节参数的选取方法,使得CUSUM型变点估计量更具稳健性.
关键词
变点
cusum型估计量
调节参数
Keywords
change-point
cumulative sum estimator
tuning parameter
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
面板数据中方差多变点的估计
被引量：
1
2
作者
徐小平
刘君
李拂晓
机构
西安理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021年第12期10-14,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11801438)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2018JQ1089)
陕西省创新能力支撑计划项目(2020PT-023)。
文摘
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。
关键词
面板数据
方差多变点
估计
拟最大似然
型
估计量
cusum型估计量
二元分割法
Keywords
panel data
variance variable point estimation
quasi-maximum likelihood estimator
cusum
estimator
binary segmentation method
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析
谭常春
江敏
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
面板数据中方差多变点的估计
徐小平
刘君
李拂晓
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2021
1
在线阅读
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职称材料
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