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跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准
被引量：
1
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作者
许聪聪
许作良
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第3期649-663,共15页
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效...
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对熵正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据.
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关键词
跳-扩散模型
期权定价
参数校准
cos方法
正则化
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职称材料
障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计
2
作者
谢佳益
张志民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第2期197-217,共21页
本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情...
本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情况下,我们提供的仿真结果验证了此统计估计方法的有效性.
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关键词
复合泊松风险模型
破产赤字
cos方法
估计
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职称材料
题名
跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准
被引量：
1
1
作者
许聪聪
许作良
机构
中国人民大学数学学院
石家庄铁路职业技术学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019年第3期649-663,共15页
基金
国家自然科学基金(11571365,11401162)
河北省高等学校科学技术研究重点项目(ZD2019080)~~
文摘
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对熵正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据.
关键词
跳-扩散模型
期权定价
参数校准
cos方法
正则化
Keywords
Jump-diffusion models
Option pricing
Parameter calibration
cos
method
Regularization
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计
2
作者
谢佳益
张志民
机构
重庆大学数学与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023年第2期197-217,共21页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11871121,12271066,12171405)。
文摘
本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情况下,我们提供的仿真结果验证了此统计估计方法的有效性.
关键词
复合泊松风险模型
破产赤字
cos方法
估计
Keywords
compound Poisson risk model
deficit at ruin
cos
method
estimation
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准
许聪聪
许作良
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计
谢佳益
张志民
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2023
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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