基于Copula方法的干旱历时和烈度的联合概率分析 被引量：21

1

作者 许月萍 张庆庆 +1 位作者 楼章华 刘德地 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期928-932,共5页

采用自回归马尔可夫模型来延长干旱数据,以解决干旱数据短缺的问题,在此基础上获取长序列干旱数据;应用Copula方法模拟干旱历时和干旱烈度之间的相依关系,并用自助抽样法检验Copula函数的拟合效果;最后得出边际分布分别为皮尔逊Ⅲ型和... 采用自回归马尔可夫模型来延长干旱数据,以解决干旱数据短缺的问题,在此基础上获取长序列干旱数据;应用Copula方法模拟干旱历时和干旱烈度之间的相依关系,并用自助抽样法检验Copula函数的拟合效果;最后得出边际分布分别为皮尔逊Ⅲ型和伽马函数的两元联合分布,并计算干旱历时和干旱烈度的联合分布概率.模拟结果表明,Clayton Copula能较好地模拟两变量之间的相依关系.根据Copula联结函数来模拟水文干旱极限事件,可考虑水文干旱极限事件不同变量之间的相依性,方法简单合理,可成为水文干旱极限分析的一个有效工具. 展开更多

关键词 自助抽样法 自回归马尔可夫模型 copula方法 干旱极限分析

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基于MVTV Copula方法的多风电场电力系统经济调度分析 被引量：3

2

作者 李奇 潘俞如 +1 位作者 邱宜彬 陈维荣 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期339-346,共8页

针对多维风电出力数据间相关性对含有多风电场的电力系统经济调度影响问题,提出了MVTV Copula(mix vine time-varying Copula)方法,以此构建多风电场出力数据随机场景,并建立基于机组燃料费用及再调度费用最小为目标的电力系统经济调度... 针对多维风电出力数据间相关性对含有多风电场的电力系统经济调度影响问题,提出了MVTV Copula(mix vine time-varying Copula)方法,以此构建多风电场出力数据随机场景,并建立基于机组燃料费用及再调度费用最小为目标的电力系统经济调度模型.为验证所述方法的有效性,采用IEEE-30节点系统,并以我国某地3个相邻风电场的实际出力为例对所述方法进行了仿真验证.仿真结果表明:不考虑风电出力相关性的经济调度费用仅为实际调度费用的43.6%,而应用所述MTVT Copula方法建模后的再调度费用则更加接近实际调度费用,为实际调度费用的82%,验证了本文所提方法的有效性. 展开更多

关键词 风电出力 相关性 MTVT copula方法 经济调度

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组合信用风险度量——因子模型和Copula方法的趋同

3

作者 张榆 傅元略 《现代管理科学》 CSSCI 2013年第7期26-28,共3页

文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和cop... 文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和copula方法等同。 展开更多

关键词 信用风险 因子模型 copula方法

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基于Copula方法的干散货运费子市场尾部相关性分析 被引量：3

4

作者 施文明 杨忠直 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第1期84-88,共5页

通过分析Copula函数的尾部相关性来揭示干散货巴拿马运费市场和好望角运费市场的相关性。实证结果表明,基于时变相关的二元对称Joe-Clayton(SJC)Copula对干散货运费子市场尾部相关性的拟合效果最好,而且当市场下降时,两个子市场表现出... 通过分析Copula函数的尾部相关性来揭示干散货巴拿马运费市场和好望角运费市场的相关性。实证结果表明,基于时变相关的二元对称Joe-Clayton(SJC)Copula对干散货运费子市场尾部相关性的拟合效果最好,而且当市场下降时,两个子市场表现出强而剧烈的相关性;市场上升时,二者表现出弱而平稳的相关性,因此基于不同船型的航线组合投资在市场上升时的效果优于市场下降。 展开更多

关键词 干散货 运费市场 尾部相关性copula方法

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基于Copula方法处理随机前沿模型的正偏度问题 被引量：2

5

作者 冯冬发 张涛 李奥 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第1期13-21,共9页

随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值。放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术... 随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值。放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假设后,基于Copula方法刻画白噪声项与技术无效率项之间的相关性,采用数值模拟方法计算模型参数与厂商技术效率的估计值。蒙特卡洛实验表明,此估计策略具有良好的大样本性质,较之经典模型拥有更高的估计精度,能够在出现正偏度问题时给出合理的技术效率估计值,且估计结果在不同的Copula函数选择下保持着较好的稳健性。 展开更多

关键词 随机前沿模型 正偏度问题 copula方法 极大模拟似然估计

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基于Copula方法的渭河多站点洪水风险转移模拟 被引量：1

6

作者 王深 刘政平 黄国和 《水电能源科学》 北大核心 2019年第5期30-34,共5页

鉴于联合洪水风险的研究对水库建设和调度具有重要意义,基于Copula方法,建立了渭河流域的多水库联合洪水风险分布,以渭河支流的咸阳、华县、张家山站为例,每两个站点建立Pair-Copula分布,利用K-plot及Chi-plot分析两站点间的相关性,并... 鉴于联合洪水风险的研究对水库建设和调度具有重要意义,基于Copula方法,建立了渭河流域的多水库联合洪水风险分布,以渭河支流的咸阳、华县、张家山站为例,每两个站点建立Pair-Copula分布,利用K-plot及Chi-plot分析两站点间的相关性,并根据咸阳和华县不同的洪水风险水平,利用Copula联合洪水风险分布,计算了张家山相应洪水风险及洪量。研究结果可为张家山水库的建设工程提供建设性建议与决策支持。 展开更多

关键词 copula方法 渭河 洪水风险转移 联合分布

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Copula熵方法及其在三变量洪水频率计算中的应用 被引量：6

7

作者 李帆 郑骞 张磊 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期443-448,共6页

为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量... 为解决传统Copula方法在进行联合概率分布拟合过程中要先进行函数类型选择的问题,将Copula函数和最大熵原理进行耦合,通过求解具有最大熵的Copula方程,求得二维联合分布函数,即Copula熵方法。用求得的Copula函数对洪水事件的3个相关变量(洪峰流量、洪水总量和洪水历时)进行两两配对的二维联合分布拟合,并利用Gibbs采样方法和Copula函数实现三变量洪水事件的随机模拟。以淮河鲁台子水文站的实测洪水资料为研究对象,进行实例分析,并通过拟合优度的计算,证明Copula熵方法对多维相关变量概率拟合的有效性以及Gibbs采样方法在三变量洪水事件模拟过程中的有效性。 展开更多

关键词 洪水频率 联合分布函数 copula函数 最大熵原理 copula熵方法 淮河 鲁台子水文站

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基于贝叶斯推断的长江口复合洪水潜在风险

8

作者 殷成团 孙忠滨 +4 位作者 熊梦婕 王金华 章卫胜 刘悦 张金善 《水科学进展》 北大核心 2025年第1期166-176,共11页

在全球持续变暖背景下,河口复合洪水事件频发。台风、强降雨、河道洪水和风暴潮等灾害因子的影响相互叠加,严重威胁沿海城市的防洪安全。基于观测资料和数值模拟重构了1959—2020年复合洪水灾害因子数据集,采用基于贝叶斯推断的Copula方... 在全球持续变暖背景下,河口复合洪水事件频发。台风、强降雨、河道洪水和风暴潮等灾害因子的影响相互叠加,严重威胁沿海城市的防洪安全。基于观测资料和数值模拟重构了1959—2020年复合洪水灾害因子数据集,采用基于贝叶斯推断的Copula方法,分析了长江口风暴潮“二碰头”“三碰头”事件的风险性及其不确定性。结果表明:1988—2020年长江口徐六泾站年极值高水位呈明显下降趋势,主要原因是风暴潮强度的减弱;长江口地区极端风暴潮高潮位与强降雨的遭遇风险较高,重现期为89 a,而大通径流与台风及其伴生事件在统计上近似独立;忽视变量间的相关性会显著低估复合洪水灾害的风险,且随着灾害因子重现期的延长低估愈加明显;长江口风暴潮“二碰头”事件风险低估幅度高达77.7%;自然变化导致的风暴潮“二碰头”重现期不确定性为[−12.6%,16.3%];相较于风暴潮和依赖性,降雨是长江口复合洪水风险不确定性的主要来源。 展开更多

关键词 复合洪水 风暴潮 不确定性 贝叶斯推断 copula方法 长江口

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基于Copula的海洋生态系统的稳态转换 被引量：9

9

作者 李胜朋 冯剑丰 王洪礼 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期533-538,共6页

基于藻类与食植鱼类的生态动力学模型,采用非线性动力学方法,确定了典型控制参数的分岔区域.运用Copula方法,通过历史数据得到控制参数的概率分布.以分岔区域作为不同状态,建立了系统状态转移的马尔科夫链模型.运用蒙特卡罗方法计算转... 基于藻类与食植鱼类的生态动力学模型,采用非线性动力学方法,确定了典型控制参数的分岔区域.运用Copula方法,通过历史数据得到控制参数的概率分布.以分岔区域作为不同状态,建立了系统状态转移的马尔科夫链模型.运用蒙特卡罗方法计算转移概率矩阵,得到多稳态转换的平稳概率,并得到了使期望状态平稳概率最大化的控制参数值. 展开更多

关键词 稳态转换 海洋生态系统 分岔 copula方法

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中国西南地区骤旱时空特征及恢复概率评估

10

作者 冉光艳 胡锋 +4 位作者 周旭 敖杨 饶国峰 聂君蓝 吕洋 《农业工程学报》 北大核心 2025年第13期123-132,共10页

全球气候变暖日益加剧,骤旱事件的发生频率和严重性呈上升趋势,目前不同区域骤旱的时空异质性特征和恢复概率仍不明确。该研究以中国西南地区为例,系统评估2000—2020年间所有骤旱事件的频率、强度、爆发阶段和恢复阶段历时的时空演变特... 全球气候变暖日益加剧,骤旱事件的发生频率和严重性呈上升趋势,目前不同区域骤旱的时空异质性特征和恢复概率仍不明确。该研究以中国西南地区为例,系统评估2000—2020年间所有骤旱事件的频率、强度、爆发阶段和恢复阶段历时的时空演变特征;基于条件Vine Copula模拟方法,选取骤旱恢复阶段历时(recovery time,RT)、强度(drought magnitude,DM)和恢复阶段的累积降水(recovery precipitation,RP)评估骤旱恢复的概率;并比较不同下垫面分区骤旱恢复概率的差异。结果表明,中国西南地区骤旱爆发阶段的历时呈明显增长趋势,年均增加速率为0.36 d/a,贵州省是骤旱发生的高频热点区。中国西南地区骤旱在春季和冬季的恢复概率偏低,特别是在RT为10~20 d时恢复概率较低,从空间上看,恢复概率低于20%的区域主要分布在贵州省内。不同地貌类型中岩溶槽谷的平均恢复概率最低,在不同地形坡度中,坡度为5°~15°的平均恢复概率最低,而在不同植被类型中耕作植被的平均恢复概率最低,岩溶槽谷、坡度为5°~15°、耕作植被在春季RT为10~20 d时平均恢复概率分别仅为10%、18%、18%。中国西南地区骤旱发生和恢复存在明显的时空异质性,未来灾害应对应特别重视贵州省内的岩溶槽谷-缓坡-耕作植被区。 展开更多

关键词 骤旱 时空特征 恢复概率 Vine copula模拟方法 下垫面异质性 中国西南地区

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沪深300股指期货日内避险模型及效率研究 被引量：15

11

作者 魏宇 赖晓东 余江 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第3期29-40,共12页

以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现... 以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市场中的避险效率,并运用各种静态和动态Copula函数导出的非线性相依(nonlinear dependence)结构,研究了现、期货收益在"尖峰胖尾"和"有偏"分布条件下的避险方法及效率.实证结果表明:在各类静态和动态避险模型中,MVGARCH模型具有较高的日内避险效率.但是我国股指期货的避险效率不仅明显低于发达市场的指数期货,而且也低于周边新兴市场的期指水平.另外,与传统期货市场理论相悖的是,沪深300股指期货的远期合约反而具有比近期合约更高的日内避险效率. 展开更多

关键词 沪深300股指期货 避险比率 避险效率 copula方法

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气候变化对南水北调中线工程水源区与受水区降水丰枯遭遇的影响 被引量：11

12

作者 陈锋 谢正辉 《气候与环境研究》 CSCD 北大核心 2012年第2期139-148,共10页

运用Copula方法构建南水北调中线工程水源区与各受水区汛期、非汛期及全年降水量的联合分布,并基于IPCC第四次评估报告中大气环流模式的降水结果,用所建模型探讨了气候变化情景下,南水北调中线工程水源区与受水区丰枯遭遇的变化。结果表... 运用Copula方法构建南水北调中线工程水源区与各受水区汛期、非汛期及全年降水量的联合分布,并基于IPCC第四次评估报告中大气环流模式的降水结果,用所建模型探讨了气候变化情景下,南水北调中线工程水源区与受水区丰枯遭遇的变化。结果表明,从汛期来看,汉唐(汉江水源区-唐白河受水区)和汉海(汉江水源区-海河受水区)遭遇的丰枯同步频率呈增加趋势,不同排放情景下分别增加3.34%～16.48%和2.56%～8.21%,而汉黄(汉江水源区-黄河受水区)遭遇的丰枯同步频率呈减小趋势,不同排放情景下减小-1.97%～9.57%;从非汛期来看,汉唐和汉海遭遇的丰枯同步频率呈减小趋势,不同排放情景下分别减小-0.21%～9.42%和0.99%～5.54%,而汉黄遭遇的丰枯同步频率呈增加趋势,不同排放情景下增加1.79%～13.28%;从全年尺度来看,汉唐、汉黄和汉海遭遇的丰枯同步频率基本均呈减小趋势,不同排放情境下分别减小-2.88%～10.97%、-1.28%～5.05%和-2.33%～7.01%。 展开更多

关键词 南水北调 丰枯遭遇 copula方法 气候变化

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优质小麦收入保险费率厘定及保费补贴研究--以河南省为例 被引量：7

13

作者 李琴英 王世保 吕雅晴 《金融理论与实践》 北大核心 2020年第5期95-102,共8页

为提高种粮效益、增加农民收入和满足优质小麦的市场需求,河南省近年来重点发展优质小麦等高品质农产品。在优质小麦的生产经营中,产量风险和价格风险是影响农民收入的重要因素,农业收入保险因其能够实现对产量风险和价格风险双重覆盖,... 为提高种粮效益、增加农民收入和满足优质小麦的市场需求,河南省近年来重点发展优质小麦等高品质农产品。在优质小麦的生产经营中,产量风险和价格风险是影响农民收入的重要因素,农业收入保险因其能够实现对产量风险和价格风险双重覆盖,未来将成为农业保险发展的重要险种。选取河南省优质小麦主产区2003-2018年的单产和强麦期货价格数据,确定优质小麦的产量和价格的边缘分布,并通过Copula函数确立产量和价格的联合分布,然后利用蒙特卡罗模拟法模拟收入数据,最后依据费率公式厘定出优质小麦收入保险在保障水平从70%提升到100%的过程中,纯费率从0.51%增加到5.76%,如将管理成本考虑在内,毛费率从0.64%变动到7.2%,费率的变动幅度大于保障水平的变化。进一步按照现行收入保险试点的政策要求,在85%的保障水平下,优质小麦收入保险的毛费率为2.31%,比传统小麦种植保险费率低3.69%,但保障水平反而提升50%,既能完全覆盖生产成本,又能保证收益。如果将优质小麦最低限价补贴转化为收入保险保费补贴,不仅有利于降低财政负担,保障农户收入的稳定,而且有助于促进农产品市场价格的形成和完善。 展开更多

关键词 农业保险 优质小麦 收入保险 copula方法 费率厘定 保费补贴

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干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究

14

作者 施文明 杨忠直 《现代管理科学》 CSSCI 2011年第8期63-65,共3页

文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险。

关键词 copula方法 在险价值 Kendall's τ

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就业选择效应与公共部门和非公共部门工资差距——基于两部门模型视角的研究 被引量：1

15

作者 田柳 沈扬扬 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2022年第11期115-137,155,共24页

本文在两部门模型视角下研究了公共部门和非公共部门工资差距问题,尤其关注就业选择效应。分析表明,劳动者对部门的选择是基于就业价值的比较,这允许模型的均衡结果偏离完全竞争市场假设下的“一价定律”,因为可以存在工资差异。基于201... 本文在两部门模型视角下研究了公共部门和非公共部门工资差距问题,尤其关注就业选择效应。分析表明,劳动者对部门的选择是基于就业价值的比较,这允许模型的均衡结果偏离完全竞争市场假设下的“一价定律”,因为可以存在工资差异。基于2013年和2018年中国家庭收入调查(CHIP)数据,本文使用Copula方法来估计转换回归模型,以控制就业选择效应和放松联合正态性的限制性假设。研究结果显示,首先,公共部门由2013年的正向工资溢价(6.0%)转变为2018年的负向工资溢价(-0.1%),再次出现“工资惩罚”现象;两部门之间的工资差距存在异质性,处理组的平均处理效应在两个年份分别为37.5%和10.6%,非处理组的平均处理效应则分别为-11.5%和4.7%,这说明实际选择公共部门的个体更可能获得比在反事实情况下更高的工资;其异质性还反映在教育、性别和合同类型等特征上。 展开更多

关键词 就业选择 公共部门 工资差距 copula方法

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