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两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较
1
作者
吴恒煜
陈鹏
杨启敏
《河南金融管理干部学院学报》
CSSCI
2008年第5期7-12,共6页
GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究,结果表明短期利率波动存在明显的非对称性。在预测均值时两类模型表现较差,而在预测波动率水平时,GARCH类模型具有较好...
GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究,结果表明短期利率波动存在明显的非对称性。在预测均值时两类模型表现较差,而在预测波动率水平时,GARCH类模型具有较好的预测效果,其中数GARCH-M和TGARCH表现最好,虽然扩散类模型在预测方面表现不好,但由于具有马尔科夫性,所以在衍生产品定价上具有明显优势。
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关键词
GARCH
扩散
模型
ckls模型
回购利率
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职称材料
国债回购利率模型的实证研究
2
作者
孙明娟
董庆来
《上海管理科学》
2009年第3期22-23,共2页
波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运用Bayes方法对模型参数进行估计，效果良好。
关键词
国债回购利率
ckls模型
SV
模型
BAYES方法
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职称材料
题名
两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较
1
作者
吴恒煜
陈鹏
杨启敏
机构
江西财经大学金融学院
出处
《河南金融管理干部学院学报》
CSSCI
2008年第5期7-12,共6页
基金
教育部人文社会科学一般项目(06JA790025)
江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261号)
+1 种基金
江西省教育厅教改重点项目(JXJG-07-4-7)
江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金资助项目(江财科研字[2005]4号)
文摘
GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究,结果表明短期利率波动存在明显的非对称性。在预测均值时两类模型表现较差,而在预测波动率水平时,GARCH类模型具有较好的预测效果,其中数GARCH-M和TGARCH表现最好,虽然扩散类模型在预测方面表现不好,但由于具有马尔科夫性,所以在衍生产品定价上具有明显优势。
关键词
GARCH
扩散
模型
ckls模型
回购利率
Keywords
GARCH
ckls
model
repo interest rate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
国债回购利率模型的实证研究
2
作者
孙明娟
董庆来
机构
延安大学数学与计算机学院
出处
《上海管理科学》
2009年第3期22-23,共2页
基金
延安大学重点科研基金资助项目(yd2007-17)
文摘
波动率是利率期限结构模型的重要因素，基于CKLS模型并运用SV模型对对国债券市场中具有基准性质的市场利率国债回购利率波动性建模，运用Bayes方法对模型参数进行估计，效果良好。
关键词
国债回购利率
ckls模型
SV
模型
BAYES方法
Keywords
treasury Bonds Repurchasing Interest Rate
ckls
model
SV model
Bayesian estimation
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较
吴恒煜
陈鹏
杨启敏
《河南金融管理干部学院学报》
CSSCI
2008
0
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职称材料
2
国债回购利率模型的实证研究
孙明娟
董庆来
《上海管理科学》
2009
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