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CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型被引量：1: 1; 作者常浩《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-804,共14页; 应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行... 展开更多; 关键词 cir利率模型负债过程二次效用 LEGENDRE变换闭式解; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析: 2; 作者孙玉东田景仁陈瑛《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第4期647-650,共4页; 在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。; 关键词 cir利率模型有界性网格差分 GRONWALL不等式; 在线阅读下载PDF 职称材料

双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价: 3; 作者古洋波《重庆电子工程职业学院学报》 2014年第5期145-147,共3页; 重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征。将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价。; 关键词双指数跳 cir利率模型公式; 在线阅读下载PDF 职称材料

CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究被引量：1: 4; 作者周蕊荣喜民赵慧《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2018年第3期245-257,共13页; 本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利... 展开更多; 关键词 cir随机利率模型投资策略再保险幂效用随机最优控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型被引量：1: 1; 作者常浩; 机构天津工业大学理学院天津大学管理与经济学部; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2014年第6期791-804,共14页; 基金中国博士后科学基金面上项目(2014M560185) 教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006)~~; 文摘应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行为满足带漂移的布朗运动,且负债动态与股票价格动态存在相关性.文章以最大化终端财富的期望效用为目标函数,应用变量替换方法得到二次效用下最优投资策略的闭式解,并给出数值算例分析利率参数和负债参数对最优投资策略的影响.研究结果解决了均值–方差模型下的最优投资策略问题,为进一步分析和研究随机利率模型下的其它资产–负债管理问题提供了理论支持.数值结果表明:负债情形下投资于股票和零息票债券的数量多于无负债情形下的数量.; 关键词 cir利率模型负债过程二次效用 LEGENDRE变换闭式解; Keywords cir model liability process quadratic utility Legendre transform closed-form solution; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析: 2; 作者孙玉东田景仁陈瑛; 机构贵州民族大学商学院; 出处《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第4期647-650,共4页; 基金贵州省科学技术基金项目(黔科合J字2076) 贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字168); 文摘在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。; 关键词 cir利率模型有界性网格差分 GRONWALL不等式; Keywords cir interest rate model boundless discrimination Gromwell inequality; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] O211.64 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价: 3; 作者古洋波; 机构广西师范大学数学与统计学院; 出处《重庆电子工程职业学院学报》 2014年第5期145-147,共3页; 文摘重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征。将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价。; 关键词双指数跳 cir利率模型公式; Keywords double exponential jump cir interest rate model formula of Feynman-Kac; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究被引量：1: 4; 作者周蕊荣喜民赵慧; 机构天津大学数学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2018年第3期245-257,共13页; 基金国家自然科学基金(11201335 11301376)~~; 文摘本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险合约以转移承保风险.模型中,我们用仿射过程刻画随机利率,通过扩散过程模拟保险公司盈余过程,即用连续过程近似跳过程.保险公司的目标是通过保险投资最大化终端财富的期望幂效用.由于保险公司的财富过程不是自融资过程,在求解过程中,我们先将原优化问题转化为自融资问题,通过随机最优控制方法导出相应的HJB方程,进而得到最优投资、再保险策略和幂效用函数下的最优值函数.我们发现随着风险厌恶系数的增大,公司投资于股票的比例会降低,初始利率越高,保险公司终端财富的值函数越大.最后,我们给出了保费率、利率参数和风险厌恶系数对投资策略、投资效用的敏感性分析.; 关键词 cir随机利率模型投资策略再保险幂效用随机最优控制; Keywords cir stochastic interest rate model investment strategy reinsurance power utility stochastic optimal control; 分类号 F224.3 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型	常浩	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析	孙玉东田景仁陈瑛	《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价	古洋波	《重庆电子工程职业学院学报》	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究	周蕊荣喜民赵慧	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2018	1	在线阅读下载PDF 职称材料