我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析 被引量：37

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作者 王擎 白雪 牛锋 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2016年第2期1-9,124,共9页

本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国... 本文基于CCA方法测度我国商业银行的个体风险,利用POT-Copula方法考察危机时期银行间违约相关性的变化,并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明:在当前深化金融改革时期,我国商业银行的个体风险急剧攀升;与国有大型商业银行和城市商业银行相比,全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高;各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征;杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。 展开更多

关键词 潜在损失 系统性风险 cca-POT-Copula方法

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影响随机噪声CCA法勘探的关键因素试验研究

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作者 孟庆生 李杨 +1 位作者 王文静 陈玉红 《中国海洋大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期134-141,共8页

随机噪声观测技术的潜在应用前景已被众多学者公认,但由于噪声源复杂、观测方式特殊等因素,导致随机噪声勘探法仍处于探索阶段。为推动随机噪声勘探法的实际应用,本文通过现场试验数据,计算了不同采样率、采样时长、台阵半径和不同应用... 随机噪声观测技术的潜在应用前景已被众多学者公认,但由于噪声源复杂、观测方式特殊等因素,导致随机噪声勘探法仍处于探索阶段。为推动随机噪声勘探法的实际应用,本文通过现场试验数据,计算了不同采样率、采样时长、台阵半径和不同应用场景中随机噪声的Fourier谱、功率谱密度和相关系数,分析了不同应用场景的信号特征,研究了不同因素对探测结果的影响规律,以期解决城市环境中常规物探方法难于开展或根本无法开展的难题。结果表明不同应用场景中,随机噪声呈现出不同的有效频带,详细了解这一特征有助于指导施工设计;采样率会影响观测精度,试验证实在满足采样定理的前提下采用较高的采样率能够获得更好的测量结果;较短的采样时长仍能获得高质量噪声数据,但受限于随机噪声复杂性,需要通过现场试验获得最佳采样时长;更小台阵半径仍能保证随机噪声的时空平稳性,有利于拓展随机噪声勘探法的应用领域。 展开更多

关键词 随机噪声 cca法 影响因素 Fourier谱 功率谱密度 相关系数

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CCA木材防腐剂活性成分检测方法比较试验 被引量：5

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作者 张燕君 陈利芳 《广东林业科技》 2006年第4期56-58,共3页

文章介绍了CCA木材防腐药剂中CuO、CrO3、As2O5等活性成分的常规化学分析方法,并与仪器分析方法进行了比较。结果表明,常规化学分析与仪器分析的结果相接近,两者之间的偏差很小,不需做修正便可应用于工业生产上。

关键词 cca 木材防腐剂 活性成分 常规化学分析 仪器分析

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我国银行业整体风险的度量——基于CCA方法的定量测算 被引量：5

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作者 苏健 姬明 钟恩庚 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期12-17,共6页

当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体... 当前我国宏观经济存在一系列影响国民经济健康可持续发展的因素,地方融资平台、房地产等领域风险日益显现。银行业作为社会融资枢纽,与国民经济密切联系,在当前宏观经济形势影响下,其经营面临众多风险。使用CCA方法对当前银行业的整体风险水平进行定量测算,结果显示我国商业银行整体经营情况较为稳定。大型商业银行和全国性股份制银行有着较强的抗风险能力,但在未来宏观经济形势复杂多变以及监管标准日益严格的情况下,我国银行业应进一步完善经营管理机制,提高抗风险能力。 展开更多

关键词 银行业 风险cca方法 抗风险能力

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基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量 被引量：4

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作者 袁金建 刘海龙 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期1085-1094,共10页

基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于... 基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于现有系统性风险研究大多聚焦于"次贷危机"期间,以中国上市银行为样本,对2012~2016年银行业的系统性风险状况进行了实证检验。结果显示:银行业系统性风险分别在2012和2015年"股灾"之后小幅上升,在2016年大幅上升;基于传统CCA方法的系统性风险指标无法对2015和2016年系统性风险的上升做出充分响应;基于时变波动率CCA方法的系统性风险指标对宏观经济动态的预测能力显著优于基于传统CCA方法的指标。 展开更多

关键词 系统性风险 时变波动率 未定权益分析方法 GARCH期权定价模型

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中国金融周期测度、特征与企业债务风险

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作者 彭晓洁 张建翔 彭乔依 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第22期137-142,共6页

文章基于金融周期理论分析框架,选取2000—2021年金融市场季度数据,综合应用BP滤波法、未定权益分析(CCA)等模型分析了我国金融与经济周期演变、企业债务风险和债务风险与经济金融周期的互动关系。研究发现:(1)金融周期和经济周期存在... 文章基于金融周期理论分析框架,选取2000—2021年金融市场季度数据,综合应用BP滤波法、未定权益分析(CCA)等模型分析了我国金融与经济周期演变、企业债务风险和债务风险与经济金融周期的互动关系。研究发现:(1)金融周期和经济周期存在显著的异步性,各有不同的波动周期。金融不稳定性在“异步”演化过程中频繁发生。(2)2000年Q4至2021年Q4,中国经历了一个完整的金融中周期和两个完整的经济中周期,金融中周期长度为14~15年,经济中周期长度为10年,目前中国金融短、中周期和经济短、中周期均处于下行阶段。(3)金融风险变动对金融周期、经济周期的非对称性影响存在显著差异。金融周期对非金融企业和金融企业均具有显著的正向影响,即在金融周期上行期两部门债务风险趋于上升;经济周期对非金融企业和金融企业均存在显著的负向影响,即在经济周期上行期,两部门债务风险趋于下降。 展开更多

关键词 金融周期 经济周期 债务风险 BP滤波法 cca模型

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自动编码器与典型相关分析方法联合驱动的工业过程质量监测 被引量：5

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作者 董洁 孙瑞琪 +1 位作者 彭开香 唐鹏 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期1493-1500,共8页

本文将自动编码器(AE)特征提取方法和典型相关分析方法(CCA)有机结合,提出了一种联合驱动的质量监测模型及其质量相关的故障检测方法.首先,利用AE算法对输入样本进行无监督自动学习和重构,实现数据的特征提取和降维;其次,利用CCA算法实... 本文将自动编码器(AE)特征提取方法和典型相关分析方法(CCA)有机结合,提出了一种联合驱动的质量监测模型及其质量相关的故障检测方法.首先,利用AE算法对输入样本进行无监督自动学习和重构,实现数据的特征提取和降维;其次,利用CCA算法实现特征与质量变量关联最大化,建立质量变量与特征变量的关系模型;根据监测模型的潜结构投影,构建T2统计量和SPE统计量及其相应控制限.将提出的方法用于分析带钢热连轧过程现场实际数据,结果表明,基于自动编码器–典型相关分析方法(AE–CCA)的质量监测方法能够准确的检测出故障,并且检测效果优于传统的核典型相关分析(KCCA)算法. 展开更多

关键词 故障诊断 质量监测 典型相关分析方法(cca) 自动编码器-典型相关分析方法(AE-cca) 带钢热连轧

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扬州境内湖泊浮游植物群落结构及其与环境因子的关系 被引量：15

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作者 吴小伟 刘平 《水资源保护》 CAS CSCD 2015年第5期47-52,71,共7页

2013年5月—2014年5月对扬州境内3个湖泊(高邮湖、邵伯湖和宝应湖)的浮游植物群落组成与水环境因子进行监测,运用相关系数法和典范对应分析(CCA)法分析了浮游植物群落结构与环境因子之间的关系。结果表明:3个湖泊的群落组成均主要以硅... 2013年5月—2014年5月对扬州境内3个湖泊(高邮湖、邵伯湖和宝应湖)的浮游植物群落组成与水环境因子进行监测,运用相关系数法和典范对应分析(CCA)法分析了浮游植物群落结构与环境因子之间的关系。结果表明:3个湖泊的群落组成均主要以硅藻、绿藻为主要优势种群,群落结构的季节变化趋势较为相似;水温、N、P是影响3个湖泊浮游植物数量的主要环境因子;CCA分析结果表明,水温和TN是影响高邮湖浮游植物群落分布的主要环境因子,NH+4-N、TP和p H是影响邵伯湖浮游植物群落分布的主要环境因子,CODMn、NH+4-N和TP是影响宝应湖浮游植物群落分布的主要环境因子。 展开更多

关键词 浮游植物群落 环境因子 相关系数法 典范对应分析 高邮湖 邵伯湖 宝应湖

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特征采样和特征融合的子图像人脸识别方法 被引量：28

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作者 朱玉莲 陈松灿 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第12期3209-3220,共12页

提出一种基于特征采样和特征融合的子图像人脸识别方法(RS-SpCCA).首先,对子图像进行特征采样;然后,将全局特征和采样后的特征使用CCA进行信息融合,以获取包含全局特征和局部特征的相关特征;最后,在相关特征上构建分量分类器.在该方法中... 提出一种基于特征采样和特征融合的子图像人脸识别方法(RS-SpCCA).首先,对子图像进行特征采样;然后,将全局特征和采样后的特征使用CCA进行信息融合,以获取包含全局特征和局部特征的相关特征;最后,在相关特征上构建分量分类器.在该方法中,特征采样是为了构建更多且多样的分量分类器;而引入特征融合思想是为了充分利用图像的全局特征.AR,Yale和ORL这3个数据库上的实验结果表明,基于特征采样和特征融合的子图像方法(RS-SpCCA)优于单纯的信息融合方法(SpCCA)和特征采样方法(Semi-RS). 展开更多

关键词 典型相关分析 人脸识别 信息融合 小样本问题 子图像 特征采样

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基于多因子的中高纬度干旱区长期径流预报研究 被引量：3

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作者 陈晓婷 张双虎 +1 位作者 王丹 王星博 《水文》 CSCD 北大核心 2023年第2期13-17,51,共6页

以额尔齐斯河(以下简称“额河”)流域为例,开展了基于多气候因子的中高纬度地区径流预报的研究。额河流域深居内陆,准确筛选出主要影响因子是开展该流域中长期径流预报的关键。根据额河流域地理位置特点,确定北半球500 hPa高度场、ENSO... 以额尔齐斯河(以下简称“额河”)流域为例,开展了基于多气候因子的中高纬度地区径流预报的研究。额河流域深居内陆,准确筛选出主要影响因子是开展该流域中长期径流预报的关键。根据额河流域地理位置特点,确定北半球500 hPa高度场、ENSO、结冰期北极海冰面积三类气候因子作为影响流域降水的主要因素。通过典型相关分析(Canonical Correlation Analysis)方法对影响因子与额河年径流量总体相关性进行分析,并在此基础上建立了年径流量预报的典型回归方程。研究结果表明,基于多因子情景下的额河年径流量与气候因子整体相关性高,径流预报结果在满足同号率要求的同时,也符合精度要求,可作为该河流中长期径流预报模型。研究结果对额河流域开展生态调度实践提供支撑,也对中高纬度干旱区域径流预报具有参考意义。 展开更多

关键词 中长期径流预报 cca方法 500 hPa高度场 NINO指数 北极海冰

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欧洲宏观金融风险研究——基于资产负债表的视角

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作者 田长艳 宋凌峰 《武汉大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第5期76-82,共7页

世界经济和金融一体化已成为不可逆的必然趋势,对于处于"后危机"时代的欧洲国家,研究其风险敞口是否依旧存在、是否有进一步扩大和蔓延的趋势等问题,对全球宏观经济金融稳定仍然意义巨大。基于CCA方法,选取具有代表性的欧洲国... 世界经济和金融一体化已成为不可逆的必然趋势,对于处于"后危机"时代的欧洲国家,研究其风险敞口是否依旧存在、是否有进一步扩大和蔓延的趋势等问题,对全球宏观经济金融稳定仍然意义巨大。基于CCA方法,选取具有代表性的欧洲国家,先从纵向分析其公共部门、金融部门、企业部门和家户部门的风险状况,再将欧洲主要国家分为三类,从横向比较三类宏观经济体受欧债危机影响,并分析呈现不同发展态势的原因。结果表明,欧洲主要国家公共部门尚未从危机中实现完全复苏,而金融部门、企业部门和家户部门风险可控。 展开更多

关键词 欧债危机 欧洲金融风险 cca

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