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我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较
被引量：
11
1
作者
张苏林
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第8期47-50,共4页
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现...
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是CARR模型在波动率研究方面优于其他模型。
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关键词
期货市场
GARCH
模型
carr模型
波动率
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职称材料
门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
2
作者
邹文俊
《沈阳理工大学学报》
CAS
2015年第2期78-83,共6页
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012...
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012年2月15日的上证综合股价指数的日数据进行研究,通过非线性检验和门限值识别的方法找到样本序列的门限值;最后建立了拟合上证股票市场波动的非线性特征的门限CARR模型,得到上证股票市场在高、低波动下的不同波动特征。
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关键词
非线性
门限
模型
carr模型
波动
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职称材料
题名
我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较
被引量：
11
1
作者
张苏林
机构
重庆理工大学经济与贸易学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第8期47-50,共4页
基金
国家社会科学基金项目"马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究"(批准号:10BJL020)
文摘
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式,近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市场的主要交易品种Au99.95为研究对象,利用GARCH模型、GARCH-SKST模型、CARR模型和CARRX模型对我国黄金现货市场的波动率进行拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型进行了预测能力比较分析,得到的结论是CARR模型在波动率研究方面优于其他模型。
关键词
期货市场
GARCH
模型
carr模型
波动率
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
2
作者
邹文俊
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《沈阳理工大学学报》
CAS
2015年第2期78-83,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70901055)
国家社会科学基金资助项目(14CTJ012)
+1 种基金
教育部博士点新教师基金资助项目(20090032120031)
天津大学自主创新基金项目
文摘
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012年2月15日的上证综合股价指数的日数据进行研究,通过非线性检验和门限值识别的方法找到样本序列的门限值;最后建立了拟合上证股票市场波动的非线性特征的门限CARR模型,得到上证股票市场在高、低波动下的不同波动特征。
关键词
非线性
门限
模型
carr模型
波动
Keywords
nonlinear characteristics
threshold model
carr
model
volatility
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较
张苏林
《金融理论与实践》
北大核心
2011
11
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职称材料
2
门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
邹文俊
《沈阳理工大学学报》
CAS
2015
0
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职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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