期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析 被引量:6
1
作者 马亚明 刘翠 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第2期67-71,共5页
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存... 以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。 展开更多
关键词 货币政策 房地产市场 非对称效应 carch模型 利率 银行信贷 货币政策工具 经济周期
在线阅读 下载PDF
基于非对称CARCH模型的北京气温短期波动规律分析
2
作者 刘鑫 《气象》 CSCD 北大核心 2011年第1期103-106,共4页
为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升... 为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升幅度较大;日最高气温、日平均气温波动幅度有限,日最低气温波动幅度较大;升温会使气温整体的变化幅度加大,而降温对气温变化的影响更多体现在日最低气温上。 展开更多
关键词 非对称carch模型 气温 短期波动
在线阅读 下载PDF
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 被引量:20
3
作者 余素红 张世英 《系统工程学报》 CSCD 2004年第6期625-629,共5页
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较... 讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较了SV与GARCH(1,1)、SV与t GARCH对上海股市数据拟合优度,结果表明:SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1,1)模型,而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t GARCH(1,1)模型效果相当. 展开更多
关键词 似然比检验 carch模型 SV模型 上海股市
在线阅读 下载PDF
沪深股指差额非对称的CARCH效应分析
4
作者 黄秀海 《统计与信息论坛》 2007年第4期74-77,92,共5页
根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应... 根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应,负面的信息冲击比正面的信息冲击带来的波动更大;CARCH模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。 展开更多
关键词 波动率 carch模型 信息冲击曲线
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部