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我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析
被引量:
6
1
作者
马亚明
刘翠
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第2期67-71,共5页
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存...
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。
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关键词
货币政策
房地产市场
非对称效应
carch模型
利率
银行信贷
货币政策工具
经济周期
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职称材料
基于非对称CARCH模型的北京气温短期波动规律分析
2
作者
刘鑫
《气象》
CSCD
北大核心
2011年第1期103-106,共4页
为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升...
为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升幅度较大;日最高气温、日平均气温波动幅度有限,日最低气温波动幅度较大;升温会使气温整体的变化幅度加大,而降温对气温变化的影响更多体现在日最低气温上。
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关键词
非对称
carch模型
气温
短期波动
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职称材料
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
被引量:
20
3
作者
余素红
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2004年第6期625-629,共5页
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较...
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较了SV与GARCH(1,1)、SV与t GARCH对上海股市数据拟合优度,结果表明:SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1,1)模型,而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t GARCH(1,1)模型效果相当.
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关键词
似然比检验
carch模型
SV
模型
上海股市
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职称材料
沪深股指差额非对称的CARCH效应分析
4
作者
黄秀海
《统计与信息论坛》
2007年第4期74-77,92,共5页
根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应...
根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应,负面的信息冲击比正面的信息冲击带来的波动更大;CARCH模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。
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关键词
波动率
carch模型
信息冲击曲线
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职称材料
题名
我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析
被引量:
6
1
作者
马亚明
刘翠
机构
天津财经大学中国滨海金融协同创新中心
天津财经大学金融系
天津财经大学珠江学院
出处
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第2期67-71,共5页
基金
国家社科基金面上项目"资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究"(11BJY140)
国家自然科学基金青年项目"复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究"(71103126)的阶段性成果
文摘
以货币政策在时间维度上存在的非对称性质作为研究的切入点,针对货币政策对房地产市场产生的时间非对称效应,利用CARCH模型进行实证分析,考察货币政策对房地产市场的非对称影响。实证结果表明,货币政策对房地产市场存在非对称效应,即存在关于经济周期、传导渠道、政策取向三个方面的非对称形式。
关键词
货币政策
房地产市场
非对称效应
carch模型
利率
银行信贷
货币政策工具
经济周期
Keywords
monetary policy
real estate market
asymmetric effect
carch
model
interest rate
bank lending
monetary poli-cy tool
economic cycle
分类号
F821.0 [经济管理—财政学]
F293 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于非对称CARCH模型的北京气温短期波动规律分析
2
作者
刘鑫
机构
中央民族大学
出处
《气象》
CSCD
北大核心
2011年第1期103-106,共4页
基金
中央民族大学211项目(No.021211030312)资助
文摘
为了研究北京市气温资料的短期波动特征,使用非对称CARCH模型对北京市1952—2006年期间的日平均气温、日最低气温和日最高气温进行了建模,结果表明北京市气温总体上具有上升趋势;但日最高气温、日平均气温上升幅度有限,日最低气温上升幅度较大;日最高气温、日平均气温波动幅度有限,日最低气温波动幅度较大;升温会使气温整体的变化幅度加大,而降温对气温变化的影响更多体现在日最低气温上。
关键词
非对称
carch模型
气温
短期波动
Keywords
asymmetrical
carch
model
temperature
micro-aspect analysis
分类号
P467 [天文地球—大气科学及气象学]
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职称材料
题名
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
被引量:
20
3
作者
余素红
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2004年第6期625-629,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70171001).
文摘
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较了SV与GARCH(1,1)、SV与t GARCH对上海股市数据拟合优度,结果表明:SV模型对于上海股市时间序列数据的拟合好于GARCH(1,1)模型,而SV模型上海股市时间序列数据的拟合与t GARCH(1,1)模型效果相当.
关键词
似然比检验
carch模型
SV
模型
上海股市
Keywords
likelihood ratio test
GARCH models
SV models
Shanghai stock market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪深股指差额非对称的CARCH效应分析
4
作者
黄秀海
机构
浙江财经学院数学与统计学院
出处
《统计与信息论坛》
2007年第4期74-77,92,共5页
文摘
根据非对称的CARCH理论,通过在模型分析中引入冲击因素和波动系数,对沪深股指差额波动率分析后发现:回归方程残差呈现显著的“聚集”现象,说明存在着ARCH效应;拟合CARCH模型冲击因素的显著性表明沪深股指差额波动率存在着明显的杠杆效应,负面的信息冲击比正面的信息冲击带来的波动更大;CARCH模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。
关键词
波动率
carch模型
信息冲击曲线
Keywords
fluctuant rate
GARCH model
information impact curve
分类号
F830 [经济管理—金融学]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国货币政策对房地产市场的非对称影响——基于CARCH模型的实证分析
马亚明
刘翠
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2015
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于非对称CARCH模型的北京气温短期波动规律分析
刘鑫
《气象》
CSCD
北大核心
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
余素红
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2004
20
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
沪深股指差额非对称的CARCH效应分析
黄秀海
《统计与信息论坛》
2007
0
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职称材料
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