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模型不确定性及违约风险下的最优投资问题
1
作者
郑箫箫
孙中洋
张鑫
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第2期362-379,共18页
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定...
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理.
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关键词
随机微分博弈
HJBI方程
可违约债券
模型不确定性
cara效用最大化
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题名
模型不确定性及违约风险下的最优投资问题
1
作者
郑箫箫
孙中洋
张鑫
机构
南开大学数学科学学院
东南大学数学系
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016年第2期362-379,共18页
基金
国家自然科学基金(11371020)资助~~
文摘
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理.
关键词
随机微分博弈
HJBI方程
可违约债券
模型不确定性
cara效用最大化
Keywords
Stochastic differential game
HJBI equation
Defaultable bond
Model uncertainty
cara
utility maximization
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
模型不确定性及违约风险下的最优投资问题
郑箫箫
孙中洋
张鑫
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2016
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