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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计
1
作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 相合性 渐近分布
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广义Brownian Sheet的马氏性、转移概率和预测
2
作者 方世祖 罗建华 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2004年第3期183-186,共4页
讨论了广义BrownianSheet的单点马氏性、宽过去马氏性、宽将来马氏性、*-马氏性,各种转移概率及其预测.
关键词 随机过程 GBS 测度 马氏性 转移概率 预测
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关于Brownian粒子速度的一个指数型估计
3
作者 鲁立刚 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期680-688,共9页
本文研究出发于零点的一维Brownian粒子速度的一种指数型估计。这种粒子的速度是Langevin方程的唯一平稳解,它也可由时间齐次线性Fokker-Planck方程来刻画。我们利用停时的对数矩,给出了这个轨道过程的一种指数可积性的充分必要条件。
关键词 Brown粒子 Brown速度 LANGEVIN方程 指数可积性 O-U过程
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分数CIR过程统计行为的数值模拟
4
作者 刘博文 张静 陈晓鹏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期1-17,共17页
Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在金融领域有着重要的应用,本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨.由于该过程不存在解析解,拟采用两种不同随机函数wfbm和fbmld来模拟分数布朗运动,利用Euler-Maruyama (EM)方法模拟分数CIR过... Cox-Ingersoll-Ross (CIR)过程在金融领域有着重要的应用,本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨.由于该过程不存在解析解,拟采用两种不同随机函数wfbm和fbmld来模拟分数布朗运动,利用Euler-Maruyama (EM)方法模拟分数CIR过程的期望和方差.由于分数CIR过程的分布不能用福克–普朗克方程(Fokker-Planck equation)的解来表示,文章模拟了分数CIR过程的经验分布,并得到了随时间变化时的经验分布变化情况.为了进一步验证该Euler-Maruyama(EM)算法和比较两种随机函数的优越性,模拟了可以转化为向后欧拉法的分数Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和具有解析解的分数Ornstein-Uhlenbeck (OU)模型,通过比较图像和数据,发现采用函数fbmld模拟的分数CIR过程的期望以及方差和理论上的期望以及方差具有较强的拟合程度. 展开更多
关键词 CIR过程 OU过程 EM方法 分数布朗运动 随机微分方程
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Micro-PIV技术-粒子图像测速技术的新进展 被引量:31
5
作者 王昊利 王元 《力学进展》 EI CSCD 北大核心 2005年第1期77-90,共14页
Micro-PIV是近年来发展起来的一种微尺度流动测速技术.它是传统PIV测量与光学显微技术相结合的一种整场、瞬态、定量测量方法,其基本测速原理与传统PIV相同,但在示踪粒子选择、图像获取和处理等方面两者存在较大差别.Micro-PIV突破了传... Micro-PIV是近年来发展起来的一种微尺度流动测速技术.它是传统PIV测量与光学显微技术相结合的一种整场、瞬态、定量测量方法,其基本测速原理与传统PIV相同,但在示踪粒子选择、图像获取和处理等方面两者存在较大差别.Micro-PIV突破了传统微尺度流体力学测量手段的局限性,使得对微尺度流动元件的研究从过去只能给出流量、阻力特性等有限信息逐步转向对全流场内流结构的直接测量上,并且达到了相当高的分辨率和测量精度.本文对近几年Micro-PIV技术发展状况进行了总结和分析,论述了Micro-PIV技术与传统PIV的主要区别以及具体的处理技术,反映了其在科学与工程中的应用,并对此项技术的发展作了展望. 展开更多
关键词 微尺度 粒子图像测速技术 PIV 流体力学 内流 示踪粒子 光学 测量手段 传统 科学
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基于分形特征参数的目标边缘检测算法 被引量:8
6
作者 董文明 吴乐华 姜德雷 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期21-25,共5页
图像的边缘提取在计算机视觉系统的初级处理中具有关键作用,但目前仍是"瓶颈"问题。本文主要针对复杂背景下的目标边缘检测问题,提出了一种新的基于分形特征参数的目标边缘检测方法。算法基于分数布朗运动的方差性质提出一种... 图像的边缘提取在计算机视觉系统的初级处理中具有关键作用,但目前仍是"瓶颈"问题。本文主要针对复杂背景下的目标边缘检测问题,提出了一种新的基于分形特征参数的目标边缘检测方法。算法基于分数布朗运动的方差性质提出一种改进的分形维数及其截距特征参数的计算方法,进而将该分形维数与截距特征参数相结合,提出了一种基于分形特征参数的边缘检测算法。实验表明,算法可以有效地实现目标边缘检测,同时算法的运算效率得到提高。 展开更多
关键词 分数布朗运动 目标检测 图像处理 边缘检测
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基于B-S分布的加速退化模型 被引量:4
7
作者 周广新 郑龙 +1 位作者 朱娜 王韶红 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第15期3572-3576,共5页
对长寿命高可靠性产品,加速退化方法是获取其性能退化信息的有效手段。因此,建立科学合理的加速退化模型尤为重要。分析一般退化模型的基础上,利用B-S(Birnbaum-Saunders)分布对布朗运动、几何布朗运动和Gamma过程等几种随机过程退化轨... 对长寿命高可靠性产品,加速退化方法是获取其性能退化信息的有效手段。因此,建立科学合理的加速退化模型尤为重要。分析一般退化模型的基础上,利用B-S(Birnbaum-Saunders)分布对布朗运动、几何布朗运动和Gamma过程等几种随机过程退化轨道建立形式统一的加速退化模型,并采用极大似然方法估计模型参数。最后针对某型自控温伴热电缆,利用所建模型进行加速退化分析,有效地验证了模型的正确性和合理性。 展开更多
关键词 加速退化 B-S分布 布朗运动 几何布朗运动 Gamma过程
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我国煤炭价格变动模型实证研究 被引量:32
8
作者 邹绍辉 张金锁 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期525-528,共4页
分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好... 分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。 展开更多
关键词 煤炭价格 Monte-Carlo检验 几何布朗运动 跳跃-扩散过程
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超宽带室内多径信道随机分析模型 被引量:11
9
作者 扈罗全 朱洪波 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期482-487,507,共7页
使用随机分析方法研究超宽带(UWB)室内多径信道。从UWB信号的基本传播特性出发构建随机分析模型的物理基础。假设UWB信号的多径分量在信道中的传播轨迹是某个随机过程的样本,把UWB信号在信道中传播时发生的传播损耗,和与散射体发生碰撞... 使用随机分析方法研究超宽带(UWB)室内多径信道。从UWB信号的基本传播特性出发构建随机分析模型的物理基础。假设UWB信号的多径分量在信道中的传播轨迹是某个随机过程的样本,把UWB信号在信道中传播时发生的传播损耗,和与散射体发生碰撞产生的损耗分开,建立UWB室内多径信道的随机分析模型,包括完全随机的布朗桥模型和有约束的布朗桥模型。使用有约束的布朗桥模型对假设的有8个散射体的不完全随机分布室内环境,以及有金属网格玻璃门反射的走廊环境进行仿真,得到了具有明显成簇现象的UWB信道的功率延迟分布。仿真结果与已公布的UWB信道实测结果具有很好的相似性。 展开更多
关键词 超宽带 信道模型 布朗桥过程 随机分析
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均匀经验过程精确渐近性的一个注记 被引量:3
10
作者 吴素文 张勇 +1 位作者 李喜霞 冯大光 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期844-848,共5页
设{ξ1,ξ2,…,ξn}为来自[0,1]上服从均匀分布的独立同分布样本,产生的经验过程为Fn(t)=n^(-1/2)sum from i=1 to n( (I{ξi≤t}-t)),0≤t≤1,‖Fn‖=sup 0≤t≤1 Fn(t).利用经验过程的弱收敛定理和尾概率不等式,对一般的边界函数和拟... 设{ξ1,ξ2,…,ξn}为来自[0,1]上服从均匀分布的独立同分布样本,产生的经验过程为Fn(t)=n^(-1/2)sum from i=1 to n( (I{ξi≤t}-t)),0≤t≤1,‖Fn‖=sup 0≤t≤1 Fn(t).利用经验过程的弱收敛定理和尾概率不等式,对一般的边界函数和拟权函数得到了矩完全收敛性精确渐近性的一般形式. 展开更多
关键词 均匀经验过程 矩完全收敛性 精确渐近性 一般形式 Brown桥
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一种三维地面场景SAR回波仿真的快速实现方法 被引量:9
11
作者 景国彬 张云骥 +2 位作者 孙光才 邢孟道 保铮 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期1-7,共7页
针对三维地面场景合成孔径雷达回波仿真中存在计算量巨大的问题,提出了一种基于图形处理单元的合成孔径雷达回波快速仿真方法.首先,采用分形布朗运动模型对数字高程模型数据进行分形插值处理;再对插值后的数据进行小面元剖分并计算了剖... 针对三维地面场景合成孔径雷达回波仿真中存在计算量巨大的问题,提出了一种基于图形处理单元的合成孔径雷达回波快速仿真方法.首先,采用分形布朗运动模型对数字高程模型数据进行分形插值处理;再对插值后的数据进行小面元剖分并计算了剖分后小面元的后向散射系数;接着利用改进的下视角比较法对三维场景的阴影遮挡进行快速判断;最后详细分析了回波仿真过程中的3个并行层次,设计了核函数,并利用线程外推和归约相加的计算方法,实现了图形处理单元编程架构下三维场景合成孔径雷达回波的快速仿真.利用这种方法对实测数字高程模型数据进行了回波仿真和成像处理,验证了该方法的正确性和高效性. 展开更多
关键词 三维地面 合成孔径雷达 分形布朗运动模型 阴影遮挡 图形处理单元
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随机非平稳时间序列数据的相似性研究(英文) 被引量:4
12
作者 赵慧 侯建荣 施伯乐 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第5期633-640,共8页
传统相似性查询的维数约简方法导致时间序列的非线性和分形这些重要特征消失,基于小波变换的匹配方法是通过某一分辨级的距离标准来度量相似性.但是,在未知非平稳时间序列分形维数的情况下,序列相似性匹配的局部误差就会增大,曲线形状... 传统相似性查询的维数约简方法导致时间序列的非线性和分形这些重要特征消失,基于小波变换的匹配方法是通过某一分辨级的距离标准来度量相似性.但是,在未知非平稳时间序列分形维数的情况下,序列相似性匹配的局部误差就会增大,曲线形状的相似性查询过程在一定程度上也因此受到影响.鉴于随机非平稳时间序列在时空动力学演化过程中呈现出非线性特征和分形特征,提出了序列分形时变维数的概念,原始分数布朗运动模型被加以改造成为一个具有局部自相似性的随机过程.给出了时变Hurst指数的估计式和算法,提出了一种新的序列相似性判别标准.在某一分辨级水平上进行曲线形状的相似性查询和度量,同时,对于局部相似性的局部维数曲线进行匹配.最后,用仿真算例对方法的有效性加以验证. 展开更多
关键词 非平稳时间序列 相似性标准 局部自相似性 小波变换 分形时变维数
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基于布朗运动的改进粒子群优化算法 被引量:2
13
作者 徐星 吴昱 李元香 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第7期2439-2442,共4页
为了改善粒子群优化算法的收敛速度,在布朗运动和伊藤过程的启示下,提出了一种混合布朗运动和粒子群优化算法这两种思想的改进算法。通过对布朗运动和伊藤过程进行抽象,设计了漂移算子和波动算子。漂移算子保留了粒子的位置属性,但没有... 为了改善粒子群优化算法的收敛速度,在布朗运动和伊藤过程的启示下,提出了一种混合布朗运动和粒子群优化算法这两种思想的改进算法。通过对布朗运动和伊藤过程进行抽象,设计了漂移算子和波动算子。漂移算子保留了粒子的位置属性,但没有了速度属性,并引入了吸引子的概念,借鉴差分变异算子设计了波动算子。通过解决典型的复杂函数优化问题,实验结果表明,改进算法具有收敛速度快的特点,并具有良好的健壮性和稳定性。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 布朗运动 伊藤过程 热力学
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多参数分数Lévy过程局部时的存在性和联合连续性 被引量:3
14
作者 林正炎 程宗毛 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2009年第3期360-368,共9页
首先引进了一类比Xiao和Zhang研究过的Gauss随机场更为一般的多参数Lévy过程.然后给出并证明了此过程的一种分解,并利用这一分解,证明了该过程的局部时的存在性和联合连续性.
关键词 多参数分数Lévy过程 分数Brown单 局部时 Gauss随机场 多参数Poisson过程 多参数Brown运动
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随机利率下的联合保险 被引量:5
15
作者 王丽燕 赵晶 杨德礼 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期920-924,共5页
为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实... 为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果. 展开更多
关键词 精算现值 均衡年保费 寿险 年金 反射brownian运动 POISSON过程
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基于伊藤算法的改进人工蜂群算法 被引量:2
16
作者 赵志勇 李元香 喻飞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第S1期29-32,共4页
针对人工蜂群算法(ABC)在求解复杂问题时出现的收敛速度慢、易陷入局部最优的缺点,在布朗运动和伊藤随机过程的启示下,借鉴伊藤算法的设计思想,提出了一种基于布朗运动的改进人工蜂群优化算法(BMABC)。在采蜜蜂和观察蜂阶段分别设计了... 针对人工蜂群算法(ABC)在求解复杂问题时出现的收敛速度慢、易陷入局部最优的缺点,在布朗运动和伊藤随机过程的启示下,借鉴伊藤算法的设计思想,提出了一种基于布朗运动的改进人工蜂群优化算法(BMABC)。在采蜜蜂和观察蜂阶段分别设计了不同的漂移算子和波动算子。漂移算子保证算法向着最优解的位置漂移,波动算子保证了解的多样性。分别使用ABC、GABC和BMABC对5个经典函数进行了测试。实验结果表明,BMABC算法具有收敛速度快、收敛精度高的特点,并具有良好的稳定性。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 布朗运动 伊藤随机过程 伊藤算法
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基于分数跳扩散过程的幂期权定价 被引量:3
17
作者 胡素敏 胡电喜 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期14-17,共4页
应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗... 应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广. 展开更多
关键词 分数布朗运动 幂期权 跳扩散过程
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可视图复杂网络度分布拟合比较研究 被引量:3
18
作者 张蓉 邹勇 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期75-80,共6页
可视图(Visibility Graph,VG)算法为研究时间序列的动力学特性提供了复杂网络的思想.网络的度分布反映了时间序列的动力学特征.通过自回归随机过程和分数布朗运动两种不同数据,分别构建可视图.对比结果表明,在自回归随机过程中,度分布... 可视图(Visibility Graph,VG)算法为研究时间序列的动力学特性提供了复杂网络的思想.网络的度分布反映了时间序列的动力学特征.通过自回归随机过程和分数布朗运动两种不同数据,分别构建可视图.对比结果表明,在自回归随机过程中,度分布可以用指数函数刻画;而在分数布朗运动中,度分布用幂律函数刻画更为合适.这一结论不但适用于VG算法,同时也适用于水平可视图(Horizontal Visibility Graph,HVG)算法. 展开更多
关键词 可视图 自回归随机过程 分数布朗运动 拟合优度
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基于分数布朗随机场与分形参数的原木漏节图像处理 被引量:9
19
作者 戚大伟 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期145-147,共3页
本文提供了一种基于分形理论中分数布朗随机场模型和分形参数H值的X -射线原木漏节图像处理方法。分数布朗随机场模型是描述自然景物的有效方法 ,在图像区域的小范围内 ,灰度表面具有统计意义上的自相似性 ,但在不同图像区域的交界处 ,... 本文提供了一种基于分形理论中分数布朗随机场模型和分形参数H值的X -射线原木漏节图像处理方法。分数布朗随机场模型是描述自然景物的有效方法 ,在图像区域的小范围内 ,灰度表面具有统计意义上的自相似性 ,但在不同图像区域的交界处 ,这种分形的规律性将会被破坏 ,在此求出的分形参数H值将会发生奇异 ,据此可以判断出该处为图像的边缘或交界处。从试验的结果可以看出这种方法对X -射线原木漏节图像非常有效 。 展开更多
关键词 分数布朗随机场 分形参数 原木 漏节 图像处理 分形理论 计算机自动识别技术
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小波分形插值医学图像处理 被引量:4
20
作者 陈德元 涂国防 《电讯技术》 北大核心 2001年第6期67-70,共4页
为了得到高分辨率图像 ,本文利用小波变换后各方向上的高频图像具有相似性的特点 ,提出了小波分形插值处理医学图像的方法。仿真实验表明 ,这种处理方法比常用的方法 (如双线性插值等 )
关键词 图像处理 小波变换 分形插值 医学图像
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