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基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究
被引量：
6
1
作者
何凌云
范英
魏一鸣
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2006年第1期67-78,共12页
对国际汽油主要基准价格———Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Z ipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析...
对国际汽油主要基准价格———Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Z ipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响。
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关键词
brent原油价格
Zipf分析
收益预期
投资时间尺度
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题名
基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究
被引量：
6
1
作者
何凌云
范英
魏一鸣
机构
中国科学技术大学管理学院
中国科学院科技政策与管理科学研究所
出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2006年第1期67-78,共12页
文摘
对国际汽油主要基准价格———Brent原油价格时间序列,结合投机者的投资时间尺度τ和收益预期ε进行研究,运用Z ipf分析方法,将石油价格的τ-收益率序列映射为三字符序列(绝对频率)和二字符序列(相对频率);通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息,得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合τ和ε进行了初步分析;通过对绝对和相对频率的分析,探讨了τ和ε对于价格行为的影响。
关键词
brent原油价格
Zipf分析
收益预期
投资时间尺度
Keywords
brent
crude oil prices
Zipf analysis technique
speculator＇s expectation of returns
timescale of investment
分类号
N94 [自然科学总论—系统科学]
F206 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
基于Zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究
何凌云
范英
魏一鸣
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2006
6
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