基于动态规划思想的多阶段随机用户平衡配流模型与算法 被引量：1

1

作者 杨文国 高自友 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期32-35,共4页

在随机用户平衡(SUE)配流中引入动态规划的思想,把配流过程看做是多阶段决策过程.根据不变嵌入原理来寻找最优策略,给出了多阶段SUE配流模型与算法.理论分析及实际算例表明,多阶段随机用户平衡配流算法简单可行,计算量小,尤其适用于多&q... 在随机用户平衡(SUE)配流中引入动态规划的思想,把配流过程看做是多阶段决策过程.根据不变嵌入原理来寻找最优策略,给出了多阶段SUE配流模型与算法.理论分析及实际算例表明,多阶段随机用户平衡配流算法简单可行,计算量小,尤其适用于多"环"网络. 展开更多

关键词 多阶段随机用户平衡配流 不变嵌入原理 STOCH算法 动态规划

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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划

2

作者 寇梦柯 常浩 《工程数学学报》 北大核心 2025年第1期97-113,共17页

研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老... 研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。 展开更多

关键词 DC型养老金计划 利率风险 通胀风险 最低担保 均值–方差模型 随机动态规划原理

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基于动态规划的动载荷时域识别方法研究 被引量：4

3

作者 朱涛 赵科 +1 位作者 肖守讷 阳光武 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第13期138-141,146,共5页

提出一种基于动态规划方程的动态载荷时域方法。首先从系统的状态空间方程出发,利用最小二乘法建立系统响应的实际测量值与识别值之间的目标函数。将Bellman最优化原理运用到目标函数的最小化当中,推导出动态优化载荷识别公式。通过一... 提出一种基于动态规划方程的动态载荷时域方法。首先从系统的状态空间方程出发,利用最小二乘法建立系统响应的实际测量值与识别值之间的目标函数。将Bellman最优化原理运用到目标函数的最小化当中,推导出动态优化载荷识别公式。通过一个多自由度数值算例对本方法进行验证,表明方法对含有噪声的动态载荷识别问题适应性强,具有较高的识别精度。 展开更多

关键词 载荷识别 动态规划方程 bellman原理 时域法

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自适应动态规划法应用于二级电压控制器设计(英文) 被引量：1

4

作者 冯小峰 刘明波 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期2395-2405,共11页

为提高控制精度和增大无功裕度,提出了基于自适应动态规划法的二级电压控制器设计方案。首先构建了反映主导节点电压偏差和机端电压参考值增量的效用函数,然后对未来时间效用函数累加建立代价函数。控制器由评价网络和执行网络组成,均采... 为提高控制精度和增大无功裕度,提出了基于自适应动态规划法的二级电压控制器设计方案。首先构建了反映主导节点电压偏差和机端电压参考值增量的效用函数,然后对未来时间效用函数累加建立代价函数。控制器由评价网络和执行网络组成,均采用BP神经网络实现。评价网络和执行网络权值通过离线学习得到。根据Bellman最优化原理,迭代训练评价网络和执行网络,某省级电网仿真结果验证了所提方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 二级电压控制 自适应动态规划 bellman最优化原理 BP神经网络

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有向图上的动态规划

5

作者 许扬灵 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2001年第4期20-23,共4页

在集合论的基础上将离散的动态规划形式化 ,用递归函数刻划了动态规划的目标函数 ,并在有向图上建立了动态规划 .

关键词 有向图 动态规划 目标函数 递归函数 集合论 最优路径 bellman原理

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基于拟广义哈密顿系统的随机电力系统可靠度最大化控制

6

作者 林雪 孙黎霞 鞠平 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期173-178,共6页

随着电力系统中随机因素的增多,研究随机因素作用下的电力系统控制十分必要。建立了励磁控制下简单随机电力系统的拟广义哈密顿系统方程,基于拟广义哈密顿系统的随机平均法,获得受控情况下基于能量函数的简单随机电力系统的平均伊藤方程... 随着电力系统中随机因素的增多,研究随机因素作用下的电力系统控制十分必要。建立了励磁控制下简单随机电力系统的拟广义哈密顿系统方程,基于拟广义哈密顿系统的随机平均法,获得受控情况下基于能量函数的简单随机电力系统的平均伊藤方程,根据Bellman随机动态规划原理,以系统有界波动的可靠度最大为控制目标建立动态规划方程,得到系统的最优控制律。引入条件可靠性函数衡量有界波动可靠度,以解析的方法计算最优控制律下系统的可靠度,并与蒙特卡洛解进行对比,仿真结果验证了所提控制方法的有效性。 展开更多

关键词 电力系统 拟广义哈密顿系统 可靠度最大化 有界波动 bellman随机动态规划原理

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一种新的时域动态载荷识别方法 被引量：11

7

作者 朱涛 肖守讷 阳光武 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期968-973,共6页

为了准确地识别未知载荷和降低测量噪声对识别结果的影响,基于动态规划方法和Bellman最优化原理,提出了新的时域动态载荷识别方法.从系统的状态空间方程出发,利用最小二乘法建立了系统响应的实际测量值与识别值之间的目标函数,同时引入N... 为了准确地识别未知载荷和降低测量噪声对识别结果的影响,基于动态规划方法和Bellman最优化原理,提出了新的时域动态载荷识别方法.从系统的状态空间方程出发,利用最小二乘法建立了系统响应的实际测量值与识别值之间的目标函数,同时引入Newmark积分,得到了基于系统位移、速度和加速度响应的系统离散运动方程;将动态规划方法和Bellman最优化原理应用于目标函数的最小化,推导了动态优化载荷识别公式.通过数值算例对文中方法进行了验证,结果表明:该方法对动态载荷识别适应性强,在测量响应含有10%噪声干扰下,误差均低于25%. 展开更多

关键词 载荷识别 动态规划方程 bellman原理 Newmark积分 时域法

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具有条件马尔科夫结构的离散随机系统最优控制 被引量：7

8

作者 方洋旺 王洪强 伍友利 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期99-102,共4页

基于Bellman随机非线性动态规划法,提出了具有条件马尔科夫跳变结构的离散随机系统的最优控制方法,应用随机变结构系统的性质对最优控制算法进行了简化处理,并将后验概率密度函数用条件高斯函数来逼近,针对一类具有条件马尔科夫跳变结... 基于Bellman随机非线性动态规划法,提出了具有条件马尔科夫跳变结构的离散随机系统的最优控制方法,应用随机变结构系统的性质对最优控制算法进行了简化处理,并将后验概率密度函数用条件高斯函数来逼近,针对一类具有条件马尔科夫跳变结构的线性离散随机系统,给出了其逼近最优控制算法. 展开更多

关键词 随机系统 最优控制 条件马尔科夫结构 bellman随机动态规划法

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道路新建与养护的动态最优投资分配模型 被引量：2

9

作者 王鹏飞 王安格 +4 位作者 宗恒山 关宏志 刘鹏 徐秋实 李松 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第6期244-252,共9页

本研究的主要目的是确定城市道路新建和养护的动态最优投资分配策略。为此,本文以宏观视角构建了含有随机项的连续时间最优控制模型以实现城市所有用户出行成本的最小化。本文利用动态规划原理推导出随机最优控制问题的最优性条件:哈密... 本研究的主要目的是确定城市道路新建和养护的动态最优投资分配策略。为此,本文以宏观视角构建了含有随机项的连续时间最优控制模型以实现城市所有用户出行成本的最小化。本文利用动态规划原理推导出随机最优控制问题的最优性条件:哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程,得到含有偏导数项的动态最优投资策略,同时对动态最优投资策略与状态变量、各参数之间的关系进行了定性分析。本文采用一种估计最优值函数中参数的方法求解得到动态最优投资策略的解析解,此解析解中只含有各状态变量与参数。最后,本文以实际数据为例,给出了2019-2028年的城市道路新建和养护的动态最优投资策略,并通过蒙特卡洛试验对其与现行投资策略的效率进行定量比较分析。本文通过理论及数值分析得到以下重要结论:(1)动态最优投资策略为一个闭环的反馈控制,即最优策略是路网流量与路网容量两个状态变量的函数。(2)动态最优投资策略在理论上不能保证在一次独立试验中得到的出行成本一定是最小的,因为管理者只能把握随机变量的特征,即期望值与标准差,而并不能准确预知下一年度的实际情况。(3)引入社会贴现率后的最优值函数参数估计方法将会拥有更大的适用范围。(4)在案例分析中,通过10000次的蒙特卡洛试验对动态最优投资策略与现行投资策略进行对比分析可知,动态最优投资策略可降低所有用户1414.1466万元/天的出行成本,同时动态最优投资策略的占优比例为100%。 展开更多

关键词 交通工程 道路新建与养护 随机最优控制 动态规划原理 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程

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随机跳跃幅度的最优消费与证券选择策略问题 被引量：7

10

作者 杨瑞成 刘坤会 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第6期83-87,共5页

在最优消费与证券选择问题中,假定投资市场有两种资产可供选择:一种为无风险资产(银行债券),另一种为风险资产(股票).由于受重大信息的影响,风险资产的价格往往会产生跳跃.文章研究了这种带跳跃的投资问题,用泊松过程与布朗运动模拟了... 在最优消费与证券选择问题中,假定投资市场有两种资产可供选择:一种为无风险资产(银行债券),另一种为风险资产(股票).由于受重大信息的影响,风险资产的价格往往会产生跳跃.文章研究了这种带跳跃的投资问题,用泊松过程与布朗运动模拟了投资者的财富过程.为使投资者在整个生命周期的消费效用期望值最大,在跳跃幅度为一随机变量的条件下,利用贝尔曼动态规划原理,导出了最优消费及投资策略所满足的方程组,并且在跳跃幅度的概率分布已知的情况下,针对具体的参数值,给出了最优初始策略的数值解与最大消费效用期望值. 展开更多

关键词 随机跳跃幅度 贝尔曼动态规划原理 泊松过程 布朗运动 最优消费与证券选择策略

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谐和与宽带随机激励下拟可积哈密顿系统的最优时滞控制 被引量：6

11

作者 滕俊超 朱位秋 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期207-213,共7页

研究在谐和与宽带随机激励下拟可积哈密顿系统的最优时滞控制。首先,简要叙述谐和与宽带随机激励下的最优时滞控制问题的提法;其次,将时滞的控制力用非时滞的状态变量近似表示,从而将原时滞控制系统转换为非时滞的控制系统;然后,考虑到... 研究在谐和与宽带随机激励下拟可积哈密顿系统的最优时滞控制。首先,简要叙述谐和与宽带随机激励下的最优时滞控制问题的提法;其次,将时滞的控制力用非时滞的状态变量近似表示,从而将原时滞控制系统转换为非时滞的控制系统;然后,考虑到系统固有频率与谐和激励频率之间可能的共振关系,运用随机平均法,得到部分平均It随机微分方程,再运用随机动态规划原理,建立动态规划方程,即Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,求解得到控制力,通过求解与完全平均的It随机微分方程对应的Fokker-Planck-Kolmogorov(FPK)方程或者Monte Carlo数值模拟得到系统的响应;最后,将上述控制策略应用于潜水艇纵轴振动控制,并通过Monte Carlo数值模拟结果来评估这一控制策略的控制效果和控制效率。 展开更多

关键词 非线性系统 谐和与宽带随机激励 最优时滞控制 随机平均法 动态规划原理

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乘性/加性噪声Markov跳变系统线性均方最优控制 被引量：2

12

作者 伍友利 方洋旺 +1 位作者 王洪强 刘文杰 《空军工程大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2009年第5期32-36,共5页

针对具有乘性/加性噪声的离散时间Markov跳变线性系统,运用Bellamn随机动态规划法,对于噪声相互独立和相关两种情形推导了有限终止时间和无限终止时间的随机LQ最优控制算法,控制器的求解归结为求一组代数R iccati方程解。与不含有乘性... 针对具有乘性/加性噪声的离散时间Markov跳变线性系统,运用Bellamn随机动态规划法,对于噪声相互独立和相关两种情形推导了有限终止时间和无限终止时间的随机LQ最优控制算法,控制器的求解归结为求一组代数R iccati方程解。与不含有乘性噪声的系统相比较,此R iccati方程中多了包含噪声强度的项,反映了噪声对控制器的影响,从而改善了系统的性能。仿真结果与名义系统相比较,表明了本文所设计的控制器使系统具有更优的性能。 展开更多

关键词 乘性/加性噪声 MARKOV跳变系统 最优控制 bellman随机动态规划法

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一类含随机波动率与带跳错误定价下的最优投资组合

13

作者 蹇霞 周永辉 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 2025年第6期112-119,共8页

研究了一类股票价格具有随机波动率与带跳错误定价的最优投资组合模型,其中随机波动率是均值回归的Cox-Ingersoll-Ross过程,错误定价是Lévy带跳的Ornstein-Uhlenbeck过程。应用随机动态规划原理,在一定假设条件下,得到了具有相对... 研究了一类股票价格具有随机波动率与带跳错误定价的最优投资组合模型,其中随机波动率是均值回归的Cox-Ingersoll-Ross过程,错误定价是Lévy带跳的Ornstein-Uhlenbeck过程。应用随机动态规划原理,在一定假设条件下,得到了具有相对风险厌恶偏好的投资者的最优投资组合和最大期望效用,推广了一些经典的投资组合模型的结果。进一步,证明了值函数是Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解。 展开更多

关键词 随机波动率 错误定价 Lévy跳跃 最优投资 随机动态规划原理 粘性解

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