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多期贝叶斯强化学习鲁棒投资组合选择模型
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作者 李柔佳 段启宏 +1 位作者 冯卓航 刘嘉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期232-244,共13页
在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合... 在传统多期分布式鲁棒投资组合选择模型中,不确定集合的估计是一个具有挑战性的难题。使用贝叶斯强化学习方法来动态更新不确定集合中的一、二阶矩等模型参数,进而研究贝叶斯强化学习框架下均值–最坏鲁棒CVaR模型的求解问题。通过结合动态规划和渐进对冲算法,设计了两层分解求解框架。下层通过求解一系列二阶锥规划来得到给定模型参数下子问题的最优策略,上层使用贝叶斯公式得到可实施的非预期投资策略。基于美国股票市场的实证结果表明:多期鲁棒强化学习投资组合选择模型相较传统模型具有更好的样本外投资表现。 展开更多
关键词 贝叶斯强化学习 鲁棒风险度量 投资组合 二阶锥规划
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概率逻辑模型与学习研究进展
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作者 徐光美 杨炳儒 +1 位作者 张伟 宁淑荣 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第1期130-132,共3页
近年来,概率逻辑学习研究取得了很大进展,已经提出各种不同的形式化方法和学习方法,包括概率关系模型(PRMs)、贝叶斯逻辑程序(BLPs)、逻辑贝叶斯网络(LBNs)和随机逻辑程序(SLPs)等。文章重点介绍了贝叶斯网络与一阶逻辑的结合,并以PRMs... 近年来,概率逻辑学习研究取得了很大进展,已经提出各种不同的形式化方法和学习方法,包括概率关系模型(PRMs)、贝叶斯逻辑程序(BLPs)、逻辑贝叶斯网络(LBNs)和随机逻辑程序(SLPs)等。文章重点介绍了贝叶斯网络与一阶逻辑的结合,并以PRMs、BLPs和LBNs为例,描述了基于贝叶斯网络的概率逻辑模型(PLMs)的知识表示方法,给出了此类PLMs一般使用的参数估计方法和结构学习方法,并给出了建议的研究方向。 展开更多
关键词 概率逻辑模型 概率关系模型 贝叶斯逻辑程序 逻辑贝叶斯网络 概率逻辑学习
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基于贝叶斯网的业务端编程方法
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作者 邢少敏 周伯生 陈天影 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期771-774,共4页
针对现有的业务端编程方法缺乏对于没有软件开发背景的最终用户的指导机制,提出了一种基于贝叶斯网的业务端编程方法.首先提出了一种基于贝叶斯网的最终用户编程基本框架,然后基于贝叶斯网结构学习方法和过程日志建立了用来支撑业务端... 针对现有的业务端编程方法缺乏对于没有软件开发背景的最终用户的指导机制,提出了一种基于贝叶斯网的业务端编程方法.首先提出了一种基于贝叶斯网的最终用户编程基本框架,然后基于贝叶斯网结构学习方法和过程日志建立了用来支撑业务端编程的领域专家系统,在此基础上提出了以领域专家系统为核心的启发式业务端编程方法.该方法在编程过程中依赖领域专家系统对最终用户推荐业务活动,提供实时指导,帮助最终用户逐步完成应用系统的构造.最后对该方法的有效性进行了定性的评估和分析,结果表明,基于贝叶斯网的业务端编程方法可以在一定程度上提高最终用户编程的效率. 展开更多
关键词 业务端编程 自动程序设计 贝叶斯网络 学习系统 领域专家系统 过程日志 WEB服务
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基于马尔科夫毯约束的最优贝叶斯网络结构学习算法 被引量:8
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作者 谭翔元 高晓光 贺楚超 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期1898-1904,共7页
本文针对最优贝叶斯网络的结构学习问题,在动态规划算法(Dynamic Programming,DP)的基础上,使用IAMB算法(Incremental Association Markov Blanket,IAMB)计算得到的马尔科夫毯对评分计算过程进行约束,减少了评分的计算次数,提出了基于... 本文针对最优贝叶斯网络的结构学习问题,在动态规划算法(Dynamic Programming,DP)的基础上,使用IAMB算法(Incremental Association Markov Blanket,IAMB)计算得到的马尔科夫毯对评分计算过程进行约束,减少了评分的计算次数,提出了基于马尔科夫毯约束的动态规划算法(Dynamic Programming Constrained with Markov Blanket,DPCMB),研究了IAMB算法中重要性阈值对DPCMB算法的各项性能指标的影响,给出了调整阈值的合理建议.实验结果表明,DPCMB算法可以通过调整重要性阈值,使该算法的精度与DP算法相当,极大地减少了算法的运行时间、评分计算次数和所需存储空间. 展开更多
关键词 贝叶斯网络结构学习 动态规划算法 马尔科夫毯 IAMB算法
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多视角生成模型的可解释性聚类
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作者 潘笑颜 娄铮铮 +1 位作者 姬波 叶阳东 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期1713-1723,共11页
针对聚类中的多视角和可解释的问题,提出多视角生成模型的可解释性聚类算法(interpretable clustering with multi-view generative model,ICMG).ICMG能够产生多个视角的聚类划分,并通过视角的语义信息对聚类结果进行定性和定量地解释.... 针对聚类中的多视角和可解释的问题,提出多视角生成模型的可解释性聚类算法(interpretable clustering with multi-view generative model,ICMG).ICMG能够产生多个视角的聚类划分,并通过视角的语义信息对聚类结果进行定性和定量地解释.首先,构建一种多视角生成模型(multi-view generative model,MGM),该模型使用贝叶斯程序学习(Bayesian program learning,BPL)和嵌入多视角因素的贝叶斯案例模型(multi-view Bayesian case model,MBCM)生成多个视角.其次,基于视角的匹配度进行聚类得到多种聚类方案.最后使用视角的原型和子空间所附带的语义信息定性和定量地解释聚类结果.实验结果表明:ICMG能够得到多种可解释的聚类结果,相比于传统多视角聚类算法具有较明显的优势. 展开更多
关键词 贝叶斯程序学习 贝叶斯案例模型 可解释 多视角 聚类
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