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融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
被引量：
3
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作者
王周伟
《华东经济管理》
CSSCI
2012年第8期142-146,共5页
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动...
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
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关键词
融资融券业务
保证金比例
bsm期权定价模型
ARIMA-GARCH-t
模型
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题名
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
被引量：
3
1
作者
王周伟
机构
上海师范大学金融学院
出处
《华东经济管理》
CSSCI
2012年第8期142-146,共5页
基金
教育部人文社科研究项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107)
上海市哲学社会科学规划课题"不对称传染的供应链信用风险度量研究"(2009BJB022)
上海市教委重点课题"综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究"(12ZS125)
文摘
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
关键词
融资融券业务
保证金比例
bsm期权定价模型
ARIMA-GARCH-t
模型
Keywords
margin business
margin ratio
bsm
option pricing model
ARIMA-GARCH-t model
分类号
F272.9 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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被引量
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1
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
王周伟
《华东经济管理》
CSSCI
2012
3
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