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DB养老金计划去风险化研究——基于buy-ins与buy-outs工具
被引量：
4
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作者
陈翠霞
周明
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2018年第1期24-31,共8页
近些年,随着资本市场发展低迷、利率持续下降、长寿风险凸显及相关监管政策的实施,很多国家的DB养老金计划面临着严重的赤字问题。通过对buy-ins与buy-outs运行结构具体阐述以及其对养老金公司的账单影响的分析发现,buy-ins与buy-outs...
近些年,随着资本市场发展低迷、利率持续下降、长寿风险凸显及相关监管政策的实施,很多国家的DB养老金计划面临着严重的赤字问题。通过对buy-ins与buy-outs运行结构具体阐述以及其对养老金公司的账单影响的分析发现,buy-ins与buy-outs在养老金去风险化中作用效果明显。可以通过BSM定价方式,合理确定buy-ins与buy-outs的交易价格,进一步促进其在市场合理有效交易。
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关键词
DB养老金计划
buy-ins
buy-outs
去风险化
bsm定价
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职称材料
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
被引量：
3
2
作者
王周伟
《华东经济管理》
CSSCI
2012年第8期142-146,共5页
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动...
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
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关键词
融资融券业务
保证金比例
bsm
期权
定价
模型
ARIMA-GARCH-t模型
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职称材料
题名
DB养老金计划去风险化研究——基于buy-ins与buy-outs工具
被引量：
4
1
作者
陈翠霞
周明
机构
中央财经大学保险学院
中央财经大学中国精算研究院
出处
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2018年第1期24-31,共8页
基金
教育部人文社科重点研究基地重大项目"偿二代下保险公司资产负债管理量化研究"(15JJD790036)
中央财经大学研究生科研创新基金"DB养老金计划去风险化研究--基于buy-ins与buy-outs工具"(201611)
文摘
近些年,随着资本市场发展低迷、利率持续下降、长寿风险凸显及相关监管政策的实施,很多国家的DB养老金计划面临着严重的赤字问题。通过对buy-ins与buy-outs运行结构具体阐述以及其对养老金公司的账单影响的分析发现,buy-ins与buy-outs在养老金去风险化中作用效果明显。可以通过BSM定价方式,合理确定buy-ins与buy-outs的交易价格,进一步促进其在市场合理有效交易。
关键词
DB养老金计划
buy-ins
buy-outs
去风险化
bsm定价
Keywords
DB pension plan
buy-ins
buy-outs
de-risking
bsm
pricing
分类号
F831.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
被引量：
3
2
作者
王周伟
机构
上海师范大学金融学院
出处
《华东经济管理》
CSSCI
2012年第8期142-146,共5页
基金
教育部人文社科研究项目"中国宏观审慎货币政策的调控机制研究"(11YJA790107)
上海市哲学社会科学规划课题"不对称传染的供应链信用风险度量研究"(2009BJB022)
上海市教委重点课题"综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究"(12ZS125)
文摘
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
关键词
融资融券业务
保证金比例
bsm
期权
定价
模型
ARIMA-GARCH-t模型
Keywords
margin business
margin ratio
bsm
option pricing model
ARIMA-GARCH-t model
分类号
F272.9 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
DB养老金计划去风险化研究——基于buy-ins与buy-outs工具
陈翠霞
周明
《首都经济贸易大学学报》
CSSCI
北大核心
2018
4
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职称材料
2
融资融券交易保证金比例的个性化动态设置研究
王周伟
《华东经济管理》
CSSCI
2012
3
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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