期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展
被引量：
1
1
作者
杨春鹏
《河北经贸大学学报》
1998年第3期31-34,共4页
本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比...
本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比较完善的期权定价模型SVSI－J模型。
展开更多
关键词
期权
bs
期权
定价
模型
诺贝尔经济学奖
金融衍生
在线阅读
下载PDF
职称材料
期权定价Black-Scholes模型评述
被引量：
1
2
作者
解利艳
曹颖
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期94-96,109,共4页
从早期金融衍生证券市场产生发展入手,回顾了早期期权定价理论并在此基础上对BS模型进行了简单的回顾推导,最后结合中国证券市场现状及BS模型提出了一些发展和完善证券市场的建议。
关键词
期权
bs定价模型
避险参数
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展
被引量：
1
1
作者
杨春鹏
机构
河北经贸大学
出处
《河北经贸大学学报》
1998年第3期31-34,共4页
文摘
本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比较完善的期权定价模型SVSI－J模型。
关键词
期权
bs
期权
定价
模型
诺贝尔经济学奖
金融衍生
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
期权定价Black-Scholes模型评述
被引量：
1
2
作者
解利艳
曹颖
机构
北京大学
出处
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期94-96,109,共4页
文摘
从早期金融衍生证券市场产生发展入手,回顾了早期期权定价理论并在此基础上对BS模型进行了简单的回顾推导,最后结合中国证券市场现状及BS模型提出了一些发展和完善证券市场的建议。
关键词
期权
bs定价模型
避险参数
Keywords
Option
bs
pricing model
Risk-avoided parameters
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展
杨春鹏
《河北经贸大学学报》
1998
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
期权定价Black-Scholes模型评述
解利艳
曹颖
《东北林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
