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BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究
被引量：
1
1
作者
雷强
郭白滢
《管理学报》
CSSCI
2010年第2期289-293,共5页
基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994～2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究。通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度，发现一系列零假设在95％置信度...
基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994～2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究。通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度，发现一系列零假设在95％置信度范围内被拒绝，该序列不是完全随机的，原始数据呈现出内在的确定性非线性特征。同时也表明，随着嵌入维数的增加，原始数据的BDS检验统计量不断增加而且显著为正，这说明该数据不是独立同分布序列，存在着明显的非线性相关性结构。
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关键词
替代数据
零假设
嵌入维数
bds检验统计量
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题名
BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究
被引量：
1
1
作者
雷强
郭白滢
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
上海财经大学经济学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2010年第2期289-293,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10872125)
上海市自然科学基金资助项目(06ZR14042)
文摘
基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994～2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究。通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度，发现一系列零假设在95％置信度范围内被拒绝，该序列不是完全随机的，原始数据呈现出内在的确定性非线性特征。同时也表明，随着嵌入维数的增加，原始数据的BDS检验统计量不断增加而且显著为正，这说明该数据不是独立同分布序列，存在着明显的非线性相关性结构。
关键词
替代数据
零假设
嵌入维数
bds检验统计量
Keywords
surrogate data
null hypothesis
embedding dimension
bds
statistics
分类号
C93 [经济管理—管理学]
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究
雷强
郭白滢
《管理学报》
CSSCI
2010
1
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