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“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究--以黄玉米为例
被引量：
11
1
作者
姚定俊
张路
程恭品
《金融理论与实践》
北大核心
2022年第5期10-18,共9页
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率。研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比...
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率。研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比率具备最佳的套期保值效果;延长套期保值期限可获得更强的套期保值效果;农业保险对应“保险+期货”的套期保值期限远长于经销商等主体时,风险降低效果显著;我国期货市场的有效性还有待提高,保险公司在参与“保险+期货”时须保持谨慎。
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关键词
“保险+期货”
套期保值绩效
OLS
模型
b-var模型
GARCH
模型
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题名
“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究--以黄玉米为例
被引量：
11
1
作者
姚定俊
张路
程恭品
机构
南京财经大学金融学院
南京财经大学经济学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2022年第5期10-18,共9页
基金
国家自然科学基金(11801265,12001266)
国家社会科学基金(19BJL099)
教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH166)的资助。
文摘
以2015年1月5日至2020年2月28日大连商品交易所黄玉米期货合约和三级黄玉米现货为样本,使用OLS、B-VAR、GARCH等模型计算套期保值绩效,确定最优套期保值比率。研究发现:保险公司只要参加套期保值,皆可降低风险;OLS模型确定的套期保值比率具备最佳的套期保值效果;延长套期保值期限可获得更强的套期保值效果;农业保险对应“保险+期货”的套期保值期限远长于经销商等主体时,风险降低效果显著;我国期货市场的有效性还有待提高,保险公司在参与“保险+期货”时须保持谨慎。
关键词
“保险+期货”
套期保值绩效
OLS
模型
b-var模型
GARCH
模型
Keywords
“insurance+futures”
hedging performance
OLS model
b-var
model
GARCH model
分类号
F840.66 [经济管理—保险]
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作者
出处
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被引量
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1
“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究--以黄玉米为例
姚定俊
张路
程恭品
《金融理论与实践》
北大核心
2022
11
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