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上市公司壳资源投资价值评估方法的研究——基于B-S期权定价模型的视角被引量：3: 1; 作者杨景海《会计之友》北大核心 2011年第28期106-108,共3页; 传统的资产评估方法评估壳资源的投资价值均存在不足。文章以当前证券市场为背景,研究怎样去评估壳资源的理性价值,提出了实物期权定价法,构建了适合于壳资源评估的B-S定价模型;通过确定我国壳资源价值的评估机制,以有效指导企业在借壳... 展开更多; 关键词 b—s期权定价模型壳资源投资价值评估; 在线阅读下载PDF 职称材料

环境责任保险费率的Black-Scholes期权定价方法被引量：5: 2; 作者李志学张丽《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第9期33-35,共3页; 文章通过分析环境责任保险的期权特性,应用B-S模型的假设条件,B-S微分方程以及由其推导的欧式看涨期权和欧式看跌期权,将B-S模型调整为适用于环境责任保险费率厘定的方法。文章选取具有代表性行业—石油化工行业的数据为样本,使用MATLA... 展开更多; 关键词 b—s期权定价模型期权特征看跌期权环境责任保险费率; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时变波动率的期权定价模型实证研究被引量：5: 3; 作者唐勇陈继祥《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第3期34-38,共5页; B-S模型计算的理论价格与实际市场价格存在较大的差异。这个系统性的差异被称为波动率微笑。这说明波动率不是常数,而是时间的函数。学者们也根据波动率的时变特征,提出了多种修正模型。文章主要通过中国权证市场的实证结果,比较了GARC... 展开更多; 关键词随机波动率 b—s期权定价模型波动率微笑; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于实物期权的项目评估方法研究被引量：1: 4; 作者郑毅《陕西农业科学》 2009年第5期169-172,共4页; 在传统投资决策方法下,投资项目的不确定性使项目的投资价值降低。而实物期权方法作为一种新的投资决策方法,为项目投资中不确定性问题提供了一种解决的思路。笔者尝试把实物期权理论引入到投资项目评估中,并把传统的评估方法与实物期... 展开更多; 关键词净现值实物期权 b—s期权定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

房地产开发最佳投资时机的选择被引量：8: 5; 作者叶莉赵璐佳陈立文《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第21期65-68,共4页; 文章根据目前国家对房地产项目开发时间的有关规定,从房地产投资的实物期权特征出发,在考虑房地产项目寿命周期的前提下,针对我国房地产投资的政策和市场特点,运用实物期权定价理论,以Black和Scholes(1973)的金融期权定价模型为基础,对... 展开更多; 关键词房地产投资实物期权 b—s期权定价模型最优停时; 在线阅读下载PDF 职称材料

国内认股权证的发展及其价值分析被引量：3: 6; 作者彭利杰徐强《商业时代》北大核心 2007年第9期72-73,共2页; 随着股权分置改革的进行,认股权证成为国内证券市场的投资热点。认股权证作为一种金融衍生工具成为我国开拓金融衍生市场的一个很好的切入口。本文分析了目前国内认股权证市场现状,对认股权证的价值进行了分析比较,最后对国内权证市场... 展开更多; 关键词认股权证 b—s期权定价模型股权分置改革; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上市公司壳资源投资价值评估方法的研究——基于B-S期权定价模型的视角被引量：3: 1; 作者杨景海; 机构辽宁对外经贸学院; 出处《会计之友》北大核心 2011年第28期106-108,共3页; 文摘传统的资产评估方法评估壳资源的投资价值均存在不足。文章以当前证券市场为背景,研究怎样去评估壳资源的理性价值,提出了实物期权定价法,构建了适合于壳资源评估的B-S定价模型;通过确定我国壳资源价值的评估机制,以有效指导企业在借壳上市时制定合理的交易价格,并且为监管部门制定有关上市、再融资以及退市等制度提供参考。; 关键词 b—s期权定价模型壳资源投资价值评估; 分类号 F840.3 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名环境责任保险费率的Black-Scholes期权定价方法被引量：5: 2; 作者李志学张丽; 机构西安石油大学油气资源经济与管理研究中心西安石油大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第9期33-35,共3页; 基金陕西省教育厅哲学社科基地重点计划资助项目(08JZ02); 文摘文章通过分析环境责任保险的期权特性,应用B-S模型的假设条件,B-S微分方程以及由其推导的欧式看涨期权和欧式看跌期权,将B-S模型调整为适用于环境责任保险费率厘定的方法。文章选取具有代表性行业—石油化工行业的数据为样本,使用MATLAB对该样本进行了单样本k-s检验,验证该样本满足B-S模型重要假设。据此利用调整后B-S模型推导了我国石油化工行业的环境责任保险费率,并对结果做出了分析。; 关键词 b—s期权定价模型期权特征看跌期权环境责任保险费率; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时变波动率的期权定价模型实证研究被引量：5: 3; 作者唐勇陈继祥; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第3期34-38,共5页; 基金国家自然科学基金(70371043); 文摘 B-S模型计算的理论价格与实际市场价格存在较大的差异。这个系统性的差异被称为波动率微笑。这说明波动率不是常数,而是时间的函数。学者们也根据波动率的时变特征,提出了多种修正模型。文章主要通过中国权证市场的实证结果,比较了GARCH期权定价模型和随机波动率模型(Heston)以及B-S模型的定价效果。结果表明,GARCH期权定价模型、Heston期权定价模型和B-S模型都低估了市场价格,但是GARCH期权定价模型定价效果最好,而Heston期权定价模型相对于B-S模型定价优势不明显。; 关键词随机波动率 b—s期权定价模型波动率微笑; Keywords stochastic volatility black-scholes option pricing model volatility smile; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于实物期权的项目评估方法研究被引量：1: 4; 作者郑毅; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《陕西农业科学》 2009年第5期169-172,共4页; 文摘在传统投资决策方法下,投资项目的不确定性使项目的投资价值降低。而实物期权方法作为一种新的投资决策方法,为项目投资中不确定性问题提供了一种解决的思路。笔者尝试把实物期权理论引入到投资项目评估中,并把传统的评估方法与实物期权方法结合起来,旨在完善项目投资的评价方法,最后得出结论。; 关键词净现值实物期权 b—s期权定价模型; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F275 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名房地产开发最佳投资时机的选择被引量：8: 5; 作者叶莉赵璐佳陈立文; 机构河北工业大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第21期65-68,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70872029); 文摘文章根据目前国家对房地产项目开发时间的有关规定,从房地产投资的实物期权特征出发,在考虑房地产项目寿命周期的前提下,针对我国房地产投资的政策和市场特点,运用实物期权定价理论,以Black和Scholes(1973)的金融期权定价模型为基础,对原有模型进行修正,提出了一种新的基于改进的B-S模型,应用该模型能够确定使房地产开发商利润最大化的最佳投资时间,并以天津市河东区某房地产开发项目为典型案例验证了模型的有效性。; 关键词房地产投资实物期权 b—s期权定价模型最优停时; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国内认股权证的发展及其价值分析被引量：3: 6; 作者彭利杰徐强; 机构南京航天航空大学经管学院; 出处《商业时代》北大核心 2007年第9期72-73,共2页; 文摘随着股权分置改革的进行,认股权证成为国内证券市场的投资热点。认股权证作为一种金融衍生工具成为我国开拓金融衍生市场的一个很好的切入口。本文分析了目前国内认股权证市场现状,对认股权证的价值进行了分析比较,最后对国内权证市场的发展提出了几点看法。; 关键词认股权证 b—s期权定价模型股权分置改革; 分类号 F8 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	上市公司壳资源投资价值评估方法的研究——基于B-S期权定价模型的视角	杨景海	《会计之友》北大核心	2011	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	环境责任保险费率的Black-Scholes期权定价方法	李志学张丽	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于时变波动率的期权定价模型实证研究	唐勇陈继祥	《重庆大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2009	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于实物期权的项目评估方法研究	郑毅	《陕西农业科学》	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	房地产开发最佳投资时机的选择	叶莉赵璐佳陈立文	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	8	在线阅读下载PDF 职称材料
6	国内认股权证的发展及其价值分析	彭利杰徐强	《商业时代》北大核心	2007	3	在线阅读下载PDF 职称材料