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基于Copula方法的条件VaR估计
被引量：
22
1
作者
叶五一
缪柏其
吴振翔
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期917-922,共6页
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发...
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
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关键词
copula
阿基米德
copula
日内波幅
尾部相依系数
条件VAR
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职称材料
基于阿基米德Copula的投资组合风险分析
被引量：
4
2
作者
关静
郭慧
葛琳
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第7期884-888,共5页
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Co...
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Copula进行参数估计,从中选择能更好拟合实际数据相关性的Copula;最后,运用Monte Carlo模拟方法计算相应的风险价值(VaR),确定最优的组合系数.结果表明,当组合系数β=0.33时,沪深股市投资组合风险最小.
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关键词
阿基米德
copula
投资组合理论
风险价值(VaR)
极值理论
尾部相关性
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职称材料
乘积阿基米德Copula
被引量：
2
3
作者
王沁
易文德
王璐
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期148-152,159,共6页
在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德...
在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德Copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题.
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关键词
阿基米德
copula
乘积阿基米德
copula
尾部相依性
对称性
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职称材料
题名
基于Copula方法的条件VaR估计
被引量：
22
1
作者
叶五一
缪柏其
吴振翔
机构
中国科学技术大学统计与金融系
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期917-922,共6页
基金
国家自然科学基金(10471135)
教育部博士点基金(20010358022)
+1 种基金
中国科学院知识创新工程资助
中国科学技术大学研究生创新基金(KD2004060)资助
文摘
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
关键词
copula
阿基米德
copula
日内波幅
尾部相依系数
条件VAR
Keywords
copula
archimedean
copula
intraday amplitude
tail
-
dependence
coefficient
conditional value at risk （CVaR）
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于阿基米德Copula的投资组合风险分析
被引量：
4
2
作者
关静
郭慧
葛琳
机构
天津大学理学院
出处
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第7期884-888,共5页
基金
天津市哲学社会科学研究规划资助项目(TJ06-002)
文摘
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据不具有正态性,且是厚尾的,因而应用极值理论对边缘分布建模;然后,采用极大似然估计对给定的5个阿基米德Copula进行参数估计,从中选择能更好拟合实际数据相关性的Copula;最后,运用Monte Carlo模拟方法计算相应的风险价值(VaR),确定最优的组合系数.结果表明,当组合系数β=0.33时,沪深股市投资组合风险最小.
关键词
阿基米德
copula
投资组合理论
风险价值(VaR)
极值理论
尾部相关性
Keywords
archimedean
copula
portfolio theory
value-at-risk （VaR）
extreme value theory
tail
dependence
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
乘积阿基米德Copula
被引量：
2
3
作者
王沁
易文德
王璐
机构
中国科学技术大学统计与金融系
西南交通大学数学学院
重庆文理学院数学与统计学院
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期148-152,159,共6页
基金
西南交通大学校基金项目(2008B07)
教育部人文社科项目(08JA790142)
文摘
在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德Copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题.
关键词
阿基米德
copula
乘积阿基米德
copula
尾部相依性
对称性
Keywords
archimedean copula multiplicative archimedean copula tail dependence symmetric
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula方法的条件VaR估计
叶五一
缪柏其
吴振翔
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006
22
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于阿基米德Copula的投资组合风险分析
关静
郭慧
葛琳
《天津大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
乘积阿基米德Copula
王沁
易文德
王璐
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010
2
在线阅读
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职称材料
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