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美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法
1
作者
江忠东
甘小艇
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2022年第3期531-542,共12页
首先,考虑一种求解美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积方法,并给出收敛性分析;其次,针对非线性代数系统设计一个迭代算法,并证明其收敛性;最后,用数值实验验证了新方法的收敛性、稳健性和有效性.
关键词
美式
kou
型跳扩散期权
Crank-Nicol
s
on拟合有限体积法
收敛性分析
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职称材料
题名
美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法
1
作者
江忠东
甘小艇
机构
楚雄师范学院数学与计算机科学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2022年第3期531-542,共12页
基金
中央高校基本科研业务费专项基金(批准号:22120210555)
云南省地方本科高校联合专项基金面上项目(批准号:2019FH001-079)
+1 种基金
云南省教育厅科学研究基金(批准号:2019J0396)
云南省高等学校教学改革研究项目(批准号:JG2018213).
文摘
首先,考虑一种求解美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积方法,并给出收敛性分析;其次,针对非线性代数系统设计一个迭代算法,并证明其收敛性;最后,用数值实验验证了新方法的收敛性、稳健性和有效性.
关键词
美式
kou
型跳扩散期权
Crank-Nicol
s
on拟合有限体积法
收敛性分析
Keywords
american options under kou’s jump-diffusion model
Crank-Nicol
s
on fitted finite volume method
convergence analy
s
i
s
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
美式Kou型跳扩散期权模型的Crank-Nicolson拟合有限体积法
江忠东
甘小艇
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
北大核心
2022
0
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