期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)
被引量：
4
1
作者
万建平
陈旭
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007年第1期6-11,共6页
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.
关键词
可转换债券
列维过程
美式put
交换期权
双指数跳扩散模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
2
作者
甘小艇
易华
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期879-900,共22页
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,...
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,时间方向构造稳定的全隐式格式.针对离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法求解,并建立了H_(+)-离散矩阵下的收敛性定理.数值实验验证了新方法的精确性、高效性和稳健性.
展开更多
关键词
美式债券期权
有限体积法
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)
被引量：
4
1
作者
万建平
陈旭
机构
华中科技大学数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007年第1期6-11,共6页
基金
Supported by NSF of China(No.10571065)
文摘
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.
关键词
可转换债券
列维过程
美式put
交换期权
双指数跳扩散模型
Keywords
Convertible
bond
Levy processes
american
put
Exchange
option
Double exponential jump diffusion model
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
2
作者
甘小艇
易华
机构
楚雄师范学院数学与计算机科学学院
井冈山大学数理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期879-900,共22页
基金
国家自然科学基金(61463002)
云南省教育厅科学研究基金(2019J0396)
+1 种基金
江西省教育厅科技计划项目(GJJ201009)
云南省地方本科高校基础研究联合专项面上项目(2019FH001-079).
文摘
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,时间方向构造稳定的全隐式格式.针对离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法求解,并建立了H_(+)-离散矩阵下的收敛性定理.数值实验验证了新方法的精确性、高效性和稳健性.
关键词
美式债券期权
有限体积法
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
Keywords
american bond option
finite volume method
linear complementarity problems
modulus-based matrix splitting iteration method
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)
万建平
陈旭
《应用数学》
CSCD
北大核心
2007
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
甘小艇
易华
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
