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ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用被引量：4: 1; 作者杨瑞成秦学志《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期23-26,共4页; 为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进... 展开更多; 关键词 arfima—egarch—m模型尖峰厚尾中期记忆非对称; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析被引量：7: 2; 作者何帮强惠军《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页; 文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型... 展开更多; 关键词 ARCH模型 GARCH模型 egarch模型 ARmA—EGAURCH—m模型异方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场股权溢价的时变性研究被引量：4: 3; 作者朱波谢奉君筐荣彪《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第4期140-142,共3页; 文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估... 展开更多; 关键词股权溢价时变性 GARCH—m模型 egarch—m模型 ICAPm模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率期限结构形成的理论分析与实证检验被引量：8: 4; 作者胡海鹏方兆本《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1266-1274,1280,共10页; 采用上海证券交易所债券市场2001-09-01到2005-02-28的每周国债收盘价格为研究样本,利用回归分析、单位根检验以及向量自回归这些现代金融计量方法对利率期限结构的形成假设理论进行验证和剖析,并提出了利用EGARCH-M模型来刻画某些长短... 展开更多; 关键词利率期限结构预期假设向量自回归 egarch—m模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深300指数极值VaR的分析与计算被引量：7: 5; 作者周孝华唐秋燕《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期96-98,共3页; 文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反... 展开更多; 关键词 VAR egarch—m模型 EVT理论 POT方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国股票市场波动非对称性的实证研究被引量：14: 6; 作者周少甫袁兴兴《当代经济管理》 2005年第3期154-158,共5页; 本文首先对沪深两市收益率的性质作了统计分析,由统计分析的结果得知两市的收益率数据可以应用t分布下的EGARCH-M模型作波动的非对称性实证研究,研究结果证实了沪深两市中都存在显著的非对称性波动,并且,从经济意义上讲,上海股市的非对... 展开更多; 关键词非对称性 egarch—m模型投机市; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13: 7; 作者彭耿《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期37-43,共7页; 修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段... 展开更多; 关键词基金投资风格收益风险 egarch—m模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国新商品期货品种的波动特征研究被引量：2: 8; 作者吴晓雄赵克文魏宇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第24期101-104,共4页; 文章运用GARCH模型和GARCH-M模型研究我国2007～2008年间新推出的商品期货(锌、菜籽油、线型低密度聚乙烯和黄金)的波动聚集性、持续性、非对称性以及风险溢价等特征。实证结果表明:四种新商品期货价格波动均表现出较强的聚集性和持续... 展开更多; 关键词商品期货波动特征 egarch模型 GARCH—m模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股市回报率、波动率和交易量关系的实证研究被引量：2: 9; 作者刘汉中《运筹与管理》 CSCD 2007年第6期123-127,共5页; 本文首先对回报率与交易量之间的关系进行了研究,发现并不存在非对称的数量关系,但存在双向的葛兰杰因果关系;同时将交易量对波动率的解释能力进行了研究,发现在沪市交易量对波动率具有解释力,而在深市交易量对波动率没有解释力。; 关键词非对称性 GRANGER因果关系 egarch—m模型交易量回报率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用被引量：4: 1; 作者杨瑞成秦学志; 机构鲁东大学数学与信息学院大连理工大学管理学院管理科学与工程博士后流动站; 出处《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期23-26,共4页; 基金国家自然科学基金No.70771018 中国博士后科学基金资助课题(No.20070410350) +1 种基金教育部新世纪优秀人才计划联合资助项目(2005)~~; 文摘为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型。以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进行模型拟合分析,得出基于GED分布的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型拟合人民币/欧元汇率收益率效果最好,能较好地解决"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称现象。; 关键词 arfima—egarch—m模型尖峰厚尾中期记忆非对称; Keywords arfima-egarch-m model higher peak and fat tail immediate memory asymmetric characterization; 分类号 TP393.09 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析被引量：7: 2; 作者何帮强惠军; 机构合肥工业大学理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页; 文摘文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。; 关键词 ARCH模型 GARCH模型 egarch模型 ARmA—EGAURCH—m模型异方差; Keywords ARCH model GARCH model egarch model ARmA-egarch-m model heteroscedasticity; 分类号 O212.61 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场股权溢价的时变性研究被引量：4: 3; 作者朱波谢奉君筐荣彪; 机构西南财经大学金融学院西南财经大学信息工程学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第4期140-142,共3页; 基金西南财经大学科研基金资助项目(07QN14); 文摘文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估计结果表明,我国股票市场的股权溢价并不具有明显的时变性,条件标准差比条件方差的拟合效果要更好一些。; 关键词股权溢价时变性 GARCH—m模型 egarch—m模型 ICAPm模型; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率期限结构形成的理论分析与实证检验被引量：8: 4; 作者胡海鹏方兆本; 机构中国科学技术大学管理学院; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1266-1274,1280,共10页; 基金国家自然科学基金(70141015)资助; 文摘采用上海证券交易所债券市场2001-09-01到2005-02-28的每周国债收盘价格为研究样本,利用回归分析、单位根检验以及向量自回归这些现代金融计量方法对利率期限结构的形成假设理论进行验证和剖析,并提出了利用EGARCH-M模型来刻画某些长短期利率间期限溢价的动态变化特征.实证结果表明,上交所国债市场利率期限结构中,短期部分利率间的关系能够由市场预期假设来解释,长期部分对市场预期假设的支持能力较弱,而中短期利率间的相互影响则更多地支持了流动性偏好和优先置产理论.; 关键词利率期限结构预期假设向量自回归 egarch—m模型; Keywords term structure of interest rate expectations hypothesis vector autoregressive egarch-m model; 分类号 F823 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深300指数极值VaR的分析与计算被引量：7: 5; 作者周孝华唐秋燕; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期96-98,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70473107); 文摘文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。; 关键词 VAR egarch—m模型 EVT理论 POT方法; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国股票市场波动非对称性的实证研究被引量：14: 6; 作者周少甫袁兴兴; 机构华中科技大学经济学院; 出处《当代经济管理》 2005年第3期154-158,共5页; 文摘本文首先对沪深两市收益率的性质作了统计分析,由统计分析的结果得知两市的收益率数据可以应用t分布下的EGARCH-M模型作波动的非对称性实证研究,研究结果证实了沪深两市中都存在显著的非对称性波动,并且,从经济意义上讲,上海股市的非对称性更显著;结果还表明,总体上讲沪市中的投机性要比深市严重。; 关键词非对称性 egarch—m模型投机市; Keywords asymmetry egarch-m model speculation market; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度被引量：13: 7; 作者彭耿; 机构吉首大学商学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第3期37-43,共7页; 基金国家社会科学基金项目资助(批准号:11CGL022); 文摘修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段基金投资风格发生漂移的概率更高。与现有的两种主要基金投资风格漂移识别方法相比较,模型具有四个方面的优越性,实证研究表明模型是可行的。; 关键词基金投资风格收益风险 egarch—m模型; Keywords Fund investment style Return Risk egarch-m model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国新商品期货品种的波动特征研究被引量：2: 8; 作者吴晓雄赵克文魏宇; 机构西南交通大学经济管理学院广东华隧建设股份有限公司; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第24期101-104,共4页; 基金国家自然科学基金项目(70501025 70771097) 教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0826); 文摘文章运用GARCH模型和GARCH-M模型研究我国2007～2008年间新推出的商品期货(锌、菜籽油、线型低密度聚乙烯和黄金)的波动聚集性、持续性、非对称性以及风险溢价等特征。实证结果表明:四种新商品期货价格波动均表现出较强的聚集性和持续性特征。其中,聚乙烯期货的波动呈现出正向冲击比负向冲击对价格影响更大的非对称波动特征,菜籽油期货的风险与收益之间呈现出显著的负相关关系,而其它期货品种则没有呈现上述明显定量特征。; 关键词商品期货波动特征 egarch模型 GARCH—m模型; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股市回报率、波动率和交易量关系的实证研究被引量：2: 9; 作者刘汉中; 机构湖南商学院经济学系; 出处《运筹与管理》 CSCD 2007年第6期123-127,共5页; 文摘本文首先对回报率与交易量之间的关系进行了研究,发现并不存在非对称的数量关系,但存在双向的葛兰杰因果关系;同时将交易量对波动率的解释能力进行了研究,发现在沪市交易量对波动率具有解释力,而在深市交易量对波动率没有解释力。; 关键词非对称性 GRANGER因果关系 egarch—m模型交易量回报率; Keywords asymmetry granger causality egarch-m model trading volume stock return; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用	杨瑞成秦学志	《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析	何帮强惠军	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2007	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国股票市场股权溢价的时变性研究	朱波谢奉君筐荣彪	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	利率期限结构形成的理论分析与实证检验	胡海鹏方兆本	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2006	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	沪深300指数极值VaR的分析与计算	周孝华唐秋燕	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	7	在线阅读下载PDF 职称材料
6	我国股票市场波动非对称性的实证研究	周少甫袁兴兴	《当代经济管理》	2005	14	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基金投资风格漂移识别——基于收益和风险双维度	彭耿	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2014	13	在线阅读下载PDF 职称材料
8	我国新商品期货品种的波动特征研究	吴晓雄赵克文魏宇	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
9	沪深股市回报率、波动率和交易量关系的实证研究	刘汉中	《运筹与管理》 CSCD	2007	2	在线阅读下载PDF 职称材料