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基于ARCH模型簇的路径行程时间可靠性分析
被引量：
4
1
作者
李玮峰
段征宇
郭高华
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2014年第4期186-193,216,共9页
行程时间可靠性是反映道路交通网络可靠性的重要指标.由于交通系统存在不确定性,行程时间的波动具有异方差性,利用传统数理统计方法建立的行程时间预测模型,无法对行程时间进行准确的预测.针对行程时间波动的尖峰厚尾、集群性等特点,引...
行程时间可靠性是反映道路交通网络可靠性的重要指标.由于交通系统存在不确定性,行程时间的波动具有异方差性,利用传统数理统计方法建立的行程时间预测模型,无法对行程时间进行准确的预测.针对行程时间波动的尖峰厚尾、集群性等特点,引入计量经济学中的ARCH模型簇.通过实证分析,评价行程时间波动的时变性、持续性,描述系统外部信息冲击的分布,分析行程时间波动对外部信息冲击的反应机制.结果表明,ARCH模型簇能很好地适应行程时间序列数据的方差变化特点,与交通系统的自身特性相吻合,能够对路径行程时间的可靠性进行有效的评价.
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关键词
交通工程
可靠性
arch
模型
簇
行程时间
时间序列
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职称材料
我国食品价格指数的数据特征分析
2
作者
辜子寅
《商业时代》
北大核心
2012年第36期22-23,共2页
本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征,同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析,结果表明,食品价格指数序列具有ARCH效应,其波动具有持续性,不具有非对称效应,持续期为4个月。
关键词
食品价格指数
X12季节调整
模型
HP滤波
arch簇模型
脉冲响应函数
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职称材料
沪深300指数统计特征研究
被引量：
2
3
作者
唐湘晋
牛孟宇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第22期126-128,共3页
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要...
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
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关键词
波动性
收益率
arch
模型
簇
条件异方差
群集性
持续性
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职称材料
题名
基于ARCH模型簇的路径行程时间可靠性分析
被引量：
4
1
作者
李玮峰
段征宇
郭高华
机构
同济大学道路与交通工程教育部重点实验室
出处
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2014年第4期186-193,216,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(71001079)
文摘
行程时间可靠性是反映道路交通网络可靠性的重要指标.由于交通系统存在不确定性,行程时间的波动具有异方差性,利用传统数理统计方法建立的行程时间预测模型,无法对行程时间进行准确的预测.针对行程时间波动的尖峰厚尾、集群性等特点,引入计量经济学中的ARCH模型簇.通过实证分析,评价行程时间波动的时变性、持续性,描述系统外部信息冲击的分布,分析行程时间波动对外部信息冲击的反应机制.结果表明,ARCH模型簇能很好地适应行程时间序列数据的方差变化特点,与交通系统的自身特性相吻合,能够对路径行程时间的可靠性进行有效的评价.
关键词
交通工程
可靠性
arch
模型
簇
行程时间
时间序列
Keywords
transportation engineering
reliability
arch
model cluster
travel time
time series
分类号
U491.2 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
我国食品价格指数的数据特征分析
2
作者
辜子寅
机构
常熟理工学院数学与统计学院
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第36期22-23,共2页
文摘
本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征,同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析,结果表明,食品价格指数序列具有ARCH效应,其波动具有持续性,不具有非对称效应,持续期为4个月。
关键词
食品价格指数
X12季节调整
模型
HP滤波
arch簇模型
脉冲响应函数
分类号
F726.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
沪深300指数统计特征研究
被引量：
2
3
作者
唐湘晋
牛孟宇
机构
武汉理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008年第22期126-128,共3页
文摘
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
关键词
波动性
收益率
arch
模型
簇
条件异方差
群集性
持续性
分类号
O221 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARCH模型簇的路径行程时间可靠性分析
李玮峰
段征宇
郭高华
《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
我国食品价格指数的数据特征分析
辜子寅
《商业时代》
北大核心
2012
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
沪深300指数统计特征研究
唐湘晋
牛孟宇
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2008
2
在线阅读
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职称材料
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