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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析被引量：7: 1; 作者何帮强惠军《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页; 文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型... 展开更多; 关键词 arch模型 garch模型 Egarch模型 ARMA—EGAURCH—M模型异方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究被引量：1: 2; 作者杨琴棋《信息技术与信息化》 2014年第10期88-89,共2页; 对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。; 关键词沪深股市 arch模型 garch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

AR-ARCH模型的局部影响分析被引量：1: 3; 作者吕敏红赵鹏《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第1期5-8,12,共5页; 研究一次性探测出对AR-ARCH模型有较大影响的点.局部影响分析是近年来发展起来的识别数据强影响点的一种新方法.引入局部影响分析方法对AR-ARCH模型进行了初步的局部影响分析,得出了影响曲率的具体计算公式,并用数值实例说明了方法的有... 展开更多; 关键词局部影响影响曲率 AR(1)模型 arch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型: 4; 作者林雨幸伟刘堂发《会计之友》北大核心 2013年第34期80-83,共4页; 文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率... 展开更多; 关键词深证成分指数 arch效用 garch模型 garch—M模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

混合ARCH模型及其应用: 5; 作者徐光林韩清《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期554-558,共5页; 本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性.; 关键词混合arch模型 EM算法 garch模型 VAR; 在线阅读下载PDF 职称材料

ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用被引量：4: 6; 作者杜普燕宋向东任文军《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第2期295-297,共3页; 讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称ARCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现对该金融时间序列的自回归-广义自回归条件异方差(Au... 展开更多; 关键词 arch模型金融时间序列 SAS AR—garch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于ARCH模型的煤炭资源进口量研究: 7; 作者贾建宇《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2014年第3期79-83,102,共6页; 随着2012年国际经济持续下行,以及国外低价煤炭资源的进入,煤炭资源价格下跌,部分煤炭资源型城市经济低迷。本文对煤炭每月进口量建立ARCH模型分析,研究我国进口煤炭资源数量变化规律。研究认为增长趋势不会改变,并且从长远发展来看,我... 展开更多; 关键词 arch模型煤炭进口量 garch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析被引量：2: 8; 作者杭雨许学军《改革与开放》 2016年第5期21-23,共3页; 近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点。本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是... 展开更多; 关键词上证指数股票日收益率金融时间序列 arch模型 garch模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际LNG海运现货市场运价波动特征研究被引量：1: 9; 作者孙成伟《水运管理》 2022年第7期29-33,共5页; 为使航运业增进对LNG海运现货市场规律的了解,更好地服务于全球LNG贸易,研究国际LNG现货海运指数的变化特征及波动规律,选取广义自回归条件异方差(GARCH)模型族,考察LNG海运费的波动规律,分析波动成因,并对其进行讨论,确定最佳拟合模型,... 展开更多; 关键词 LNG贸易 LNG海运广义自回归条件异方差(garch)模型族自回归条件异方差(arch)效应检验租金波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析被引量：7: 1; 作者何帮强惠军; 机构合肥工业大学理学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页; 文摘文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。; 关键词 arch模型 garch模型 Egarch模型 ARMA—EGAURCH—M模型异方差; Keywords arch model garch model Egarch model ARMA-Egarch-M model heteroscedasticity; 分类号 O212.61 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究被引量：1: 2; 作者杨琴棋; 机构首都经济贸易大学; 出处《信息技术与信息化》 2014年第10期88-89,共2页; 文摘对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。; 关键词沪深股市 arch模型 garch模型; Keywords SS stock market arch model garch model; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名AR-ARCH模型的局部影响分析被引量：1: 3; 作者吕敏红赵鹏; 机构西安航空技术高等专科学校西安交通大学计算机学院; 出处《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第1期5-8,12,共5页; 文摘研究一次性探测出对AR-ARCH模型有较大影响的点.局部影响分析是近年来发展起来的识别数据强影响点的一种新方法.引入局部影响分析方法对AR-ARCH模型进行了初步的局部影响分析,得出了影响曲率的具体计算公式,并用数值实例说明了方法的有效性.本文的方法对于AR-ARCH模型中强影响点的探测有一定的优势.; 关键词局部影响影响曲率 AR(1)模型 arch模型; Keywords local influence influence curvature AR（1） models arch models; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型: 4; 作者林雨幸伟刘堂发; 机构南昌大学共青学院; 出处《会计之友》北大核心 2013年第34期80-83,共4页; 文摘文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。; 关键词深证成分指数 arch效用 garch模型 garch—M模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名混合ARCH模型及其应用: 5; 作者徐光林韩清; 机构交通银行中国人民大学博士后工作站上海社会科学院数量经济研究中心; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期554-558,共5页; 文摘本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性.; 关键词混合arch模型 EM算法 garch模型 VAR; 分类号 F790.35 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用被引量：4: 6; 作者杜普燕宋向东任文军; 机构燕山大学理学院; 出处《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2009年第2期295-297,共3页; 文摘讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称ARCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现对该金融时间序列的自回归-广义自回归条件异方差(Autoregressive-generalized ARCH,简称AR-GARCH)模型的拟合和分析,最终得到理想结果.; 关键词 arch模型金融时间序列 SAS AR—garch模型; Keywords arch model financial time series SAS AR- garch model; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于ARCH模型的煤炭资源进口量研究: 7; 作者贾建宇; 机构中央财经大学财政学院; 出处《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2014年第3期79-83,102,共6页; 文摘随着2012年国际经济持续下行,以及国外低价煤炭资源的进入,煤炭资源价格下跌,部分煤炭资源型城市经济低迷。本文对煤炭每月进口量建立ARCH模型分析,研究我国进口煤炭资源数量变化规律。研究认为增长趋势不会改变,并且从长远发展来看,我国煤炭进口量增长对建设我国经济可持续发展有利。; 关键词 arch模型煤炭进口量 garch模型; Keywords arch model Coal resources import garch model; 分类号 F713 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析被引量：2: 8; 作者杭雨许学军; 机构上海理工大学管理学院; 出处《改革与开放》 2016年第5期21-23,共3页; 文摘近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点。本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是否存在ARCH效应进行实证研究和分析。; 关键词上证指数股票日收益率金融时间序列 arch模型 garch模型; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际LNG海运现货市场运价波动特征研究被引量：1: 9; 作者孙成伟; 机构招商局能源运输(香港)有限公司; 出处《水运管理》 2022年第7期29-33,共5页; 文摘为使航运业增进对LNG海运现货市场规律的了解,更好地服务于全球LNG贸易,研究国际LNG现货海运指数的变化特征及波动规律,选取广义自回归条件异方差(GARCH)模型族,考察LNG海运费的波动规律,分析波动成因,并对其进行讨论,确定最佳拟合模型,对LNG海运公司的经营策略提出建议。; 关键词 LNG贸易 LNG海运广义自回归条件异方差(garch)模型族自回归条件异方差(arch)效应检验租金波动; 分类号 F416.22 [经济管理—产业经济] F551 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析	何帮强惠军	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2007	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究	杨琴棋	《信息技术与信息化》	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	AR-ARCH模型的局部影响分析	吕敏红赵鹏	《纺织高校基础科学学报》 CAS	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型	林雨幸伟刘堂发	《会计之友》北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	混合ARCH模型及其应用	徐光林韩清	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用	杜普燕宋向东任文军	《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS	2009	4	在线阅读下载PDF 职称材料
7	基于ARCH模型的煤炭资源进口量研究	贾建宇	《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析	杭雨许学军	《改革与开放》	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
9	国际LNG海运现货市场运价波动特征研究	孙成伟	《水运管理》	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料