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1
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基于ARCH类模型的我国茭白价格波动特征 |
赵金朔
王哲
赵帮宏
王晓燕
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《浙江农业科学》
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2025 |
0 |
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2
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于状态转移ARCH模型的中国股市波动性研究 |
蒋祥林
王春峰
吴晓霖
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
44
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4
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
11
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5
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ARCH模型体系 |
张世英
柯珂
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
48
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6
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中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型 |
李剑
宋长鸣
项朝阳
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2013 |
33
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7
|
人民币汇率预期的ARCH效应分析 |
任兆璋
宁忠忠
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《华南理工大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2004 |
21
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8
|
ARCH模型的诊断分析 |
柯珂
张世英
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《管理科学学报》
CSSCI
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2001 |
21
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9
|
基于ARCH类模型的国际粮价波动规律研究 |
公茂刚
王学真
高峰
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《山东大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2012 |
9
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10
|
证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 |
惠军
朱翠
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
9
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11
|
AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 |
华来庆
熊林平
孟虹
申广荣
赵胜荣
胡亚萍
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《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
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2006 |
3
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12
|
基于ARCH模型簇的路径行程时间可靠性分析 |
李玮峰
段征宇
郭高华
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《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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13
|
我国畜产品价格波动分析——基于ARCH类模型 |
唐江桥
雷娜
徐学荣
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《技术经济》
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2011 |
38
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14
|
基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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15
|
一个整值ARCH(p)模型的经验似然推断 |
朱复康
王德辉
李凤翔
李涵
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《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
|
2008 |
7
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16
|
基于ARCH类模型的我国饲料价格波动分析 |
白裕兵
浦华
石自忠
|
《广东农业科学》
CAS
CSCD
北大核心
|
2013 |
7
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17
|
分整增广GARCH-M模型 |
柯珂
张世英
|
《系统工程学报》
CSCD
|
2003 |
8
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18
|
利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究 |
闫冀楠
张维
|
《系统工程学报》
CSCD
|
1999 |
6
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19
|
ARCH模型与SV模型之间的关系研究 |
李汉东
张世英
|
《系统工程学报》
CSCD
|
2003 |
8
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20
|
BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较 |
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
|
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2006 |
6
|
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