期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较
被引量：
6
1
作者
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期658-662,共5页
利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测．研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;AR...
利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测．研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;ARCH(1)和GARCH(1,1)则反之,其预测曲线对样本外观测值的下凸曲线拟合效果都较好,但对上凸曲线的拟合效果都较差．通过采用6种常用的预测误差统计量:平均误差、平均绝对误差、均方根误差、平均绝对比率误差、Akaike信息准则、Baves信息准则对样本外数据的预测结果进行检验,BP算法的预测效果最好,ARCH(1)模型次之,GARcH(1,1)模型偏差．
展开更多
关键词
BP算法
arch
(1)
模型
G
arch
(
1
1
)
模型
波动性
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较
被引量：
6
1
作者
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
机构
暨南大学数学系
华南理工大学交通学院
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期658-662,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60574069)
广东省自然科学基金资助项目(31906)
+2 种基金
广东省科技厅攻关项目(2004B10101033)
广州市科技局攻关项目(2004Z3-D0231)
广东省软科学研究项目(2005B70101044)
文摘
利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测．研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;ARCH(1)和GARCH(1,1)则反之,其预测曲线对样本外观测值的下凸曲线拟合效果都较好,但对上凸曲线的拟合效果都较差．通过采用6种常用的预测误差统计量:平均误差、平均绝对误差、均方根误差、平均绝对比率误差、Akaike信息准则、Baves信息准则对样本外数据的预测结果进行检验,BP算法的预测效果最好,ARCH(1)模型次之,GARcH(1,1)模型偏差．
关键词
BP算法
arch
(1)
模型
G
arch
(
1
1
)
模型
波动性
Keywords
BP algorithm
arch
（
1
） model
G
arch
（
1
,
1
） model
volatility
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
