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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
1
作者
潘群星
杜修立
张兵
《统计与决策》
北大核心
2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型...
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。
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关键词
(1
1)-阶G
arch
类模型
arch
(∞)
过程
脉冲响应函数
VOLTERRA级数
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题名
(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
1
作者
潘群星
杜修立
张兵
机构
南京财经大学金融学院
南京大学商学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2025年第9期66-71,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(20BJY250)。
文摘
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。
关键词
(1
1)-阶G
arch
类模型
arch
(∞)
过程
脉冲响应函数
VOLTERRA级数
Keywords
(1,1)-order G
arch
-class models
arch
(∞)process
impulse response function
Volterra series
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
潘群星
杜修立
张兵
《统计与决策》
北大核心
2025
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