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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究
1
作者 潘群星 杜修立 张兵 《统计与决策》 北大核心 2025年第9期66-71,共6页
文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型... 文章运用Maclaurin级数把(1,1)-阶GARCH类模型展开成ARCH(∞)过程,利用其脉冲响应函数和Volterra级数来考察模型的非负性(模型设定)、协方差平稳性及记忆性问题,结果表明:IGARCH、EWMA模型都是一个短记忆而非永久记忆过程,FIGARCH模型的记忆性仍是公开的,这三种模型都无法实现平稳;平稳的LMGARCH模型是一个长记忆过程,平稳的HYGARCH模型是一个中记忆过程;以上模型的设定都存在非负性约束条件。 展开更多
关键词 (1 1)-阶Garch类模型 arch(∞)过程 脉冲响应函数 VOLTERRA级数
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An improved model of the Pasternak foundation beam umbrella arch considering the generalized shear force
2
作者 CHEN Lei JIA Chao-jun +3 位作者 LEI Ming-feng HE Yan-chun SHI Cheng-hua LI Ao 《Journal of Central South University》 2025年第4期1503-1519,共17页
The existing analytical models for umbrella arch method(UAM)based on elastic foundation beams often overlook the influence of the surrounding soil beyond the beam edges on the shear stresses acting on the beam.Consequ... The existing analytical models for umbrella arch method(UAM)based on elastic foundation beams often overlook the influence of the surrounding soil beyond the beam edges on the shear stresses acting on the beam.Consequently,such models fail to adequately reflect the continuity characteristics of soil deformation.Leveraging the Pasternak foundation-Euler beam model,this study considers the generalized shear force on the beam to account for the influence of soil outside the beam ends on the shear stress.An analytical model for the deformation and internal forces of finite-length beams subjected to arbitrary loads is derived based on the initial parameter method under various conditions.The mechanical model of the elastic foundation beam for advanced umbrella arch under typical tunnel excavation cycles is established,yielding analytical solutions for the longitudinal response of the umbrella arch.The reliability of the analytical model is verified with the existing test data.The improved model addresses anomalies in existing models,such as abnormal upward deformation in the loosened segment and maximum deflection occurring within the soil mass.Additionally,dimensionless characteristic parameters reflecting the relative stiffness between the umbrella arch structure and the foundation soil are proposed.Results indicate that the magnitude of soil characteristic parameters significantly influences the deformation and internal forces of the umbrella arch.Within common ranges of soil values,the maximum deformation and internal forces of the umbrella arch under semi-logarithmic coordinates exhibit nearly linear decay with decreasing soil characteristic parameters.The impact of tunnel excavation height on the stress of unsupported sections of the umbrella arch is minor,but it is more significant for umbrella arch buried within the soil mass.Conversely,the influence of tunnel excavation advance on the umbrella arch is opposite. 展开更多
关键词 elastic foundation beam Pasternak foundation generalized shear umbrella arch analytical model
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Optimized joint repair effects on damage evolution and arching mechanism of CRTS II slab track under extreme thermal conditions
3
作者 CAI Xiao-pei CHEN Ze-lin +3 位作者 CHEN Bo-jing ZHONG Yang-long ZHOU Rui HUANG Yi-chen 《Journal of Central South University》 2025年第6期2273-2287,共15页
To address the issue of extreme thermal-induced arching in CRTS II slab tracks due to joint damage,an optimized joint repair model was proposed.First,the formula for calculating the safe temperature rise of the track ... To address the issue of extreme thermal-induced arching in CRTS II slab tracks due to joint damage,an optimized joint repair model was proposed.First,the formula for calculating the safe temperature rise of the track was derived based on the principle of stationary potential energy.Considering interlayer evolution and structural crack propagation,an optimized joint repair model for the track was established and validated.Subsequently,the impact of joint repair on track damage and arch stability under extreme temperatures was studied,and a comprehensive evaluation of the feasibility of joint repair and the evolution of damage after repair was conducted.The results show that after the joint repair,the temperature rise of the initial damage of the track structure can be increased by 11℃.Under the most unfavorable heating load with a superimposed temperature gradient,the maximum stiffness degradation index SDEG in the track structure is reduced by about 81.16%following joint repair.The joint repair process could effectively reduce the deformation of the slab arching under high temperatures,resulting in a reduction of 93.96%in upward arching deformation.After repair,with the damage to interfacing shear strength,the track arch increases by 2.616 mm. 展开更多
关键词 CRTS II slab track optimized joint repair arching mechanism temperature load damage initiation and evolution
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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 被引量:7
4
作者 何帮强 惠军 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期864-868,共5页
文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型... 文章讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立ARMA-EGARCH-M模型,简要说明了此模型的优点;以2000年1月11日-2006年3月15日上证综指和深证成指收盘价为样本,对我国沪深股市收益率分布用ARMA-EGARCH-M模型进行拟合分析,结果表明该模型能更有效地拟合我国沪深股市的波动性;最后解释实证结果和分析了我国股市的行为。 展开更多
关键词 arch模型 Garch模型 EGarch模型 ARMA—EGAURCH—M模型 异方差
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ARCH模型在预测股价变动中的应用 被引量:1
5
作者 王立凤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第7期142-142,共1页
关键词 arch模型 合理应用 股价变动 预测 自回归条件异方差 arch类模型 时间序列数据 Garch 通货膨胀率 统计特性
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深证成指周收益率波动及预测实证研究——基于ARCH模型
6
作者 林雨 幸伟 刘堂发 《会计之友》 北大核心 2013年第34期80-83,共4页
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率... 文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。 展开更多
关键词 深证成分指数 arch效用 Garch模型 Garch—M模型
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 被引量:11
7
作者 田波 朴在林 +1 位作者 郭丹 王慧 《电测与仪表》 北大核心 2016年第17期12-17,共6页
风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA... 风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA模型具有ARCH效应,并建立适合的ARMA-GARCH模型。结论通过对比ARMA模型,ARMA-ARCH模型和ARMA-GARCH模型的风功率预测精度可知,在解决数据的残差序列异方差函数具有长期相关性时,ARMA-GARCH模型能够有效的提高预测精度。 展开更多
关键词 时间序列 风电功率 预测 ARMA模型 arch模型 Garch模型
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BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较 被引量:6
8
作者 庞素琳 徐建闽 黎荣舟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期658-662,共5页
利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测.研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;AR... 利用我国深圳股票市场的实际数据,建立了相应的BP算法网络预测模型和ARCH(1),GARCH(1,1)预测模型,分别用来对深成指数每个周末收盘价的波动性进行预测.研究表明,BP算法对样本外观测值的上凸曲线拟合得较好,对下凸曲线的拟合效果较差;ARCH(1)和GARCH(1,1)则反之,其预测曲线对样本外观测值的下凸曲线拟合效果都较好,但对上凸曲线的拟合效果都较差.通过采用6种常用的预测误差统计量:平均误差、平均绝对误差、均方根误差、平均绝对比率误差、Akaike信息准则、Baves信息准则对样本外数据的预测结果进行检验,BP算法的预测效果最好,ARCH(1)模型次之,GARcH(1,1)模型偏差. 展开更多
关键词 BP算法 arch(1)模型 Garch(1 1)模型 波动性
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ARCH模型的诊断分析 被引量:21
9
作者 柯珂 张世英 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第2期12-18,共7页
探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测... 探讨了 ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 GARCH- M模型包括了几乎所有现有的 ARCH模型 ,基于分整增广 GARCH- M模型克服了 ARCH模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择 .最后 ,以上海证券综合事业股票指数为数据 。 展开更多
关键词 arch模型 诊断分析 变结构建模 分整增广Garch-M模型 金融波动性 分段建模 变结构点
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AR-EGARCH模型在疾病指数时间序列建模中的应用研究 被引量:3
10
作者 华来庆 熊林平 +3 位作者 孟虹 申广荣 赵胜荣 胡亚萍 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2006年第6期482-485,共4页
目的探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法。方法采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究,将主成分回归模型和自回归条件异方差模型结合起来,建立AR(2)-EGARCH(0,2)模型。结果AR(2)-EGARCH(0,2)模型用应... 目的探索带有影响因素的疾病指数时间序列建模方法。方法采用黄瓜霜霉病病情指数时间序列从方法学的角度进行预测方法研究,将主成分回归模型和自回归条件异方差模型结合起来,建立AR(2)-EGARCH(0,2)模型。结果AR(2)-EGARCH(0,2)模型用应变量的过去值、过去误差和自变量的当前值、过去值的线性组合来预测病情,克服了主成分回归模型误差项不独立或存在异方差的缺点,模型取得了较好的预测效果。结论AR(2)-EGARCH(0,2)模型为本研究获得的预测效果较好的时间序列模型,适合于类似时间序列数据的结果预测。 展开更多
关键词 AR—EGarch模型 arch模型 主成分回归 时间序列 预测
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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 被引量:9
11
作者 惠军 朱翠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。 展开更多
关键词 自回归条件异方差(arch)模型 ARMA-arch类模型 证券投资基金 波动性
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基于GARCH类模型的上证股市波动性研究 被引量:20
12
作者 罗阳 杨桂元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第12期162-165,共4页
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收... 文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收益有正的风险溢价,股市中坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要大得多,存在明显的杠杆效应。最后给出一些相关结论和建议。 展开更多
关键词 arch Garch类模型 风险溢价 杠杆效应 信息冲击曲线
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分整增广GARCH-M模型 被引量:8
13
作者 柯珂 张世英 《系统工程学报》 CSCD 2003年第1期16-24,共9页
ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH_M模型;... ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH_M模型;从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验、长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍.最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH_M模型在实际经济分析中的必要性. 展开更多
关键词 arch模型 长记忆性 分整增广Garch-M模型 参数估计
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基于ARMA-ARCH模型和BP模型的短期风速组合预测方法研究 被引量:9
14
作者 赵征 王晓亮 张亚刚 《电网与清洁能源》 2018年第11期45-51,共7页
随着风力发电的大规模并网,由风速的波动引起的网侧不稳定现象越来越显著。为了提高风电场风速预测的精度,首先建立了ARMA模型,利用拉格朗日乘数法检验ARMA模型残差的条件异方差效应,从而建立ARMA-ARCH模型;其次建立BP神经网络预测模型... 随着风力发电的大规模并网,由风速的波动引起的网侧不稳定现象越来越显著。为了提高风电场风速预测的精度,首先建立了ARMA模型,利用拉格朗日乘数法检验ARMA模型残差的条件异方差效应,从而建立ARMA-ARCH模型;其次建立BP神经网络预测模型;最后分别以固定权和时变权方差-协方差(MV)法将ARMA-ARCH模型和BP模型进行优选组合预测。为验证模型的适应性,分别以西班牙某风电场2016年8月和2017年1月的风速数据进行建模仿真。仿真结果表明:组合预测模型的预测结果更优,且时变权组合预测精度更高;对于单一模型来说ARMA-ARCH模型的预测精度要高于BP模型,而ARMA模型的预测精度最低。 展开更多
关键词 风速预测 arch模型 BP模型 组合模型 arch效应检验
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基于带有ARCH效应时间序列分析的网络流量预测 被引量:2
15
作者 杨阳 朱浩然 任鹏飞 《信息安全研究》 2018年第2期150-156,共7页
首先介绍了网络流量异常检测的方法,之后重点对自回归滑动平均模型(ARMA)和小波分析方法作了介绍,同时引入带有ARCH效应的自回归条件异方差模型,并对以上模型的构建提供了方法.之后利用小波分析和带有ARCH效应的时间序列分析方法对银联... 首先介绍了网络流量异常检测的方法,之后重点对自回归滑动平均模型(ARMA)和小波分析方法作了介绍,同时引入带有ARCH效应的自回归条件异方差模型,并对以上模型的构建提供了方法.之后利用小波分析和带有ARCH效应的时间序列分析方法对银联网络流量进行分解与重构,得到低频项、高频项和激增项.相根据各子序列是否具有条件异方差性对相应子序列建立ARMA模型或ARMA-GARCH模型,并将所有的子序列进行线性组合得到网络流量模型.将构建的网络流量模型和原始数据及未考虑条件异方差性的时间序列模型进行对比,对比结果发现构建的网络流量模型平均误差率更小、预测合格率更高,因此其结果更优,并依此作为构建网络异常流量检测基线的预测值更为准确. 展开更多
关键词 异常检测 网络流量 ARMA-Garch模型 小波分析 arch效应
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GARCH族模型参数估计的EXCEL实现 被引量:2
16
作者 陈学华 韩兆洲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第3期138-139,共2页
一、引言 Engle(1982)提出的自回归条件异方差性模型(即ARCH模型),将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误差的函数而变化,从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响,Engle也... 一、引言 Engle(1982)提出的自回归条件异方差性模型(即ARCH模型),将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误差的函数而变化,从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响,Engle也因此项学术成就而获得2003年诺贝尔经济学奖。1986年,Bollerslev在ARCH模型的基础上提出了广义自同归条件异方差(GARCH)模型。此后,许多学者在GARCH(ARCH)模型的结构下,又发展出一系列新的模型,统称为GARCH族模型。其中,Ding,Granger和Engle(1993)提出的不对称幂级数ARCH模型(AsymmetricPowerARCHModel)较有弹性,兼容了多种别的GARCH模型,近年来也得到广泛应用。 展开更多
关键词 arch族模型 EXCEL 参数估计 Garch模型 诺贝尔经济学奖 异方差性 条件方差 自回归条件
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ARCH类模型研究及其应用 被引量:6
17
作者 陈健 何仁科 《技术经济》 2002年第3期57-59,共3页
关键词 arch模型 arch效应 股票指数
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我国股市ARCH效应的实证研究 被引量:6
18
作者 宫汝凯 《金融与经济》 北大核心 2008年第12期42-46,共5页
采用GARCH-t类模型对我国沪深两市日收益率的波动性进行实证研究,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况,结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应:股价变动存在明显的"尖峰厚尾"、波动... 采用GARCH-t类模型对我国沪深两市日收益率的波动性进行实证研究,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况,结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应:股价变动存在明显的"尖峰厚尾"、波动丛集性、杠杆效应和波动持续性等现象;市场日收益率的方差均对其预期收益产生显著影响;引入日交易量的变化率来考察股价波动性同信息的关系,两者呈现出显著的正相关关系,但股价对信息的反应并非十分灵敏。依据实证结论,提出规范我国股票市场的建议。 展开更多
关键词 Garch类模型 波动性 arch效应 行为金融
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基于GARCH族模型的企业债信用价差动态过程研究 被引量:2
19
作者 孙克 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第8期172-174,共3页
文章着眼于企业债信用价差时间序列,致力于确定和描述不同期限企业债信用价差的动态变化过程。实证研究结果有助于理解企业债信用价差的时序过程,帮助投资者和监管者分析和预测企业债的信用风险及其变化,以做出正确的投资决策和监管政策。
关键词 企业债 信用价差 arch Garch
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一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型 被引量:1
20
作者 李海奇 Sung Y.Park 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第7期104-110,共7页
众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换... 众所周知,Engle(1982)的ARCH检验对于条件均值模型误设并不稳健,特别地,当条件均值是非线性过程而我们仅对之建立线性模型时,它过度地拒绝真实的原假设,导致出现严重的水平扭曲。因此,本文在文献当中首次利用Yeo-Johnson变换方法来转换均值模型的因变量以排除ARCH过程中均值部分的非线性,进而提出一个新的稳健ARCH检验以及一个新的GARCH模型——Yeo-Johnson(YJ)GARCH模型。蒙特卡罗模拟结果表明,稳健的ARCH检验在水平和势方面的表现要显著优于Engle(1982)的ARCH检验。对上证综指收益率的实证研究结果表明,YJ-GARCH模型的拟合效果要显著优于线性GARCH模型。 展开更多
关键词 稳健arch检验 Yeo—Johnson变换 YJ—Garch模型 水平扭曲
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