重复观测生存数据的AR(1)随机效应建模和估计 被引量：1

1

作者 王宁宁 徐淑一 方积乾 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2014年第6期957-960,共4页

目的使用一阶自回归(AR(1))形式的脆弱性结构比例危险模型对重复测量的生存数据进行建模和估计。方法估计随机效应分布的参数,并且利用CGD数据实例将其和极大似然估计(ML)、约束极大似然估计(REML)方法进行比较。采用等级似然估计方法... 目的使用一阶自回归(AR(1))形式的脆弱性结构比例危险模型对重复测量的生存数据进行建模和估计。方法估计随机效应分布的参数,并且利用CGD数据实例将其和极大似然估计(ML)、约束极大似然估计(REML)方法进行比较。采用等级似然估计方法估计协变量参数并预测随机效应的实现值,采用调整的轮廓等级似然估计(MAPHL)结果 REML的迭代过程和利用调整的集中化等级轮廓似然对随机效应参数一阶导数为零进行估计等价,而等级似然估计方法可以考虑随机效应参数的联合信息。结论使用等级似然方法对AR(1)形式的脆弱性结构的比例危险模型估计是合适的。 展开更多

关键词 ar(1)脆弱性模型 比例危险 等级似然

在线阅读 下载PDF 职称材料

具有AR(1)误差的非线性随机效应模型中自相关系数的扰动诊断 被引量：2

2

作者 杨爱军 林金官 韦博成 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第4期818-822,共5页

随机效应模型广泛应用于刻画重复测量数据的特征,Banerjee和Frees[1]用Cook距离,Lesaffre和Verbeke[2]用影响曲率分别对线性随机效应模型进行了分析.本文利用影响曲率对具有AR(1)误差的非线性随机效应模型中的自相关系数扰动进行了分析... 随机效应模型广泛应用于刻画重复测量数据的特征,Banerjee和Frees[1]用Cook距离,Lesaffre和Verbeke[2]用影响曲率分别对线性随机效应模型进行了分析.本文利用影响曲率对具有AR(1)误差的非线性随机效应模型中的自相关系数扰动进行了分析,得到了影响曲率的表达式,并且利用血浆药物渗透数据(Davidian和Gillinan[3])来说明分析方法的应用. 展开更多

关键词 ar(1)误差 扰动诊断 非线性随机效应模型 自相关系数 影响曲率

在线阅读 下载PDF 职称材料

多元AR(1)序列样本均值分布的随机加权逼近 被引量：1

3

作者 闫在在 范金城 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期91-95,100,共6页

考虑多元ＡＲ（１）模型样本均值分布的随机加权逼近问题，得到了ｏ（ｎ－１２）的最优精度。

关键词 随机加权逼近 多元自回归模型 样本均值分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于AR(1)模型的阵列传感器信号融合算法研究

4

作者 李娟 赵选民 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期419-421,共3页

本文将时间序列理论成功应用于阵列传感器信息融合和模式识别中,用AR(1)模型针对三个样本对不同传感器的响应信号进行建模,用Durbin-Levinson方法估计出AR(1)模型的自回归参数,依据不同的样本数据得到不同的模型参数,不同的参数即融合... 本文将时间序列理论成功应用于阵列传感器信息融合和模式识别中,用AR(1)模型针对三个样本对不同传感器的响应信号进行建模,用Durbin-Levinson方法估计出AR(1)模型的自回归参数,依据不同的样本数据得到不同的模型参数,不同的参数即融合了不同样本的特征信息.实验结果表明该方法有效的解决了工程实际问题,对时间序列理论在信息融合和模式识别中的应用有一定的参考价值. 展开更多

关键词 时间序列分析 ar(1)模型 信息融合 模式识别

在线阅读 下载PDF 职称材料

随机AR(1)-MA(1)模型的参数矩估计及其相容性 被引量：2

5

作者 华玉弟 杜秀丽 陈浩球 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 2000年第2期148-153,共6页

利用矩估计法 ,给出了双重时序模型AR( 1)MA( 1)的参数矩估计 .在第二重模型MA( 1)噪声方差已知的条件下 ,通过对协方差函数渐近性质的研究 ,证明了该矩估计的相容性 .讨论了第二重模型满足对数MA时的参数的矩估计及其相容性。

关键词 双重时序模型 随机系数ar模型 ar(1)-MA(1)模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

误差为AR(1)过程的半函数型偏线性回归模型参数估计的强收敛性 被引量：2

6

作者 臧智军 凌能祥 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期616-620,共5页

文章研究了基于半函数型偏线性回归模型Y=XTβ+m(T)+ε,(X,T)与误差ε相互独立,在一定假设条件下,当误差满足AR(1)过程时,建立了这种半函数型偏线性回归模型中未知参数β的估计量β^的强收敛性,推广了现有文献中的结果。

关键词 半函数型偏线性回归模型 函数型随机变量 强收敛性 ar(1)过程

在线阅读 下载PDF 职称材料

带单个变点AR(1)模型的统计推断 被引量：1

7

作者 杨磊 杨兰军 吴刘仓 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期909-928,共20页

变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数... 变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。 展开更多

关键词 ar(1)模型 变点 参数估计 假设检验 渐近分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

一类多维双重时序AR(1)-MA(q)模型的平稳性

8

作者 谢新艳 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 1999年第6期119-122,共4页

讨论了一类多维双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的二阶平稳性问题。通过导出一组线性方程组，给出了这类模型二阶平稳的显式充分条件和必要条件，为验证模型的二阶平稳性提供了一个可行的途径。

关键词 双重时序模型 二阶平稳性 充分条件 ar-MA模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于灰色系统理论和AR时序算法的吉林省粮食产量预测 被引量：3

9

作者 徐兴梅 曹丽英 赵月玲 《湖北农业科学》 北大核心 2014年第24期6191-6194,共4页

为了提高粮食产量的预测精度,解决粮食产量预测中的多属性决策问题,将吉林省粮食产量数据作为研究对象,根据灰色关联度分析结果,确定了粮食播种面积、农村人均居住面积、大牲畜年底头数、农村用电量和化肥施用量等因素为影响吉林省粮食... 为了提高粮食产量的预测精度,解决粮食产量预测中的多属性决策问题,将吉林省粮食产量数据作为研究对象,根据灰色关联度分析结果,确定了粮食播种面积、农村人均居住面积、大牲畜年底头数、农村用电量和化肥施用量等因素为影响吉林省粮食产量的主要因素,分别构建了灰色GM(1,N)模型和自回归(AR)模型,并对2009-2012年吉林省粮食产量进行了预测。预测结果表明,使用GM(1,N)模型的预测平均误差为5.443 1%,使用AR模型的预测平均误差为4.234 6%。通过对比分析,对于粮食产量多属性决策问题,AR模型具有更高的预测精度,可用于吉林省粮食产量的预测。 展开更多

关键词 ar模型 GM(1 N)模型 产量预测 多属性决策

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于GM(1,1)模型的光纤陀螺随机漂移建模

10

作者 郭铃 吴训忠 +1 位作者 金毅 宋吉磊 《导弹与航天运载技术》 北大核心 2013年第5期41-43,共3页

针对差分法在陀螺随机漂移建模中的缺陷,提出将GM(1,1)模型与AR模型相结合的非平稳序列建模方法,将光纤陀螺随机漂移分为确定性的趋势项部分和平稳序列部分,并引入GM(1,1)模型用于提取趋势项,通过AR模型对平稳序列建模,最终实现光纤陀... 针对差分法在陀螺随机漂移建模中的缺陷,提出将GM(1,1)模型与AR模型相结合的非平稳序列建模方法,将光纤陀螺随机漂移分为确定性的趋势项部分和平稳序列部分,并引入GM(1,1)模型用于提取趋势项,通过AR模型对平稳序列建模,最终实现光纤陀螺随机漂移的非平稳时序建模。分析表明,该模型拟合精度较高,是光纤陀螺随机漂移建模的一种有效方法。 展开更多

关键词 光纤陀螺 随机漂移 GM（1 1） ar模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于幂律型分布的动态VaR模型及实证研究 被引量：2

11

作者 宋鹏燕 刘琼荪 《系统管理学报》 北大核心 2009年第1期117-120,共4页

针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性,用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部,刻画回报时... 针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性,提出了基于AR(1)-GARCH(1,1)模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性,用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部,刻画回报时间序列的厚尾特征,两者结合更好地描述回报时序的动态波动现象。对上证综指进行实证分析,结果表明,文中提出的方法比基于正态分布的GARCH模型和静态幂律尾法更精确。 展开更多

关键词 风险价值 ar(1)-GarCH(1 1)模型 幂律尾 二阶矩估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

多维自回归(AR)模型计算地震动空间相干函数的适用性研究 被引量：1

12

作者 温攀 冀昆 +1 位作者 温瑞智 任叶飞 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期140-150,共11页

传统周期图法求解地震动相干函数时需要进行功率谱的人为加窗平滑,且仅能考虑记录两两之间的空间相关性。针对以上缺陷,该研究采用多维自回归(autoregressive,AR)模型代替周期图法进行相干函数计算,并从多个方面对其合理性加以评估和验... 传统周期图法求解地震动相干函数时需要进行功率谱的人为加窗平滑,且仅能考虑记录两两之间的空间相关性。针对以上缺陷,该研究采用多维自回归(autoregressive,AR)模型代替周期图法进行相干函数计算,并从多个方面对其合理性加以评估和验证。首先以中国台湾SMART-1台阵数据为算例,对比AR模型以及周期图法计算相干函数的结果,从记录的重构效果、功率谱和相干函数等多个角度讨论了不同维度下AR模型的计算结果差异。最后通过采取对已知台站记录进行空间多点地震动模拟,与目标地震动对比,探讨不同维度下AR模型求解地震动空间相干函数的合理性。结果表明:不同维度下的AR模型均可实现对强震动加速度记录的精确重构,但是维度的不同会导致传递矩阵的差异,进一步影响功率谱及相干函数的计算结果;对于彼此间距较小的内环台站记录,不同维度AR模型下所求的功率谱和相干函数差异较明显。基于三维AR模型所求相干函数得到的模拟地震动与目标地震动在时程和功率谱上均较周期图法更为接近。随着记录台站间距的增大,彼此相关性减弱,AR模型维度对相干函数和结果的影响减弱,此类工况采用多维AR模型计算相关函数得到的空间地震动效果并未优于传统周期图法。 展开更多

关键词 相干函数 自回归模型 功率谱 周期图法 中国台湾SMarT-1台阵 多点地震动模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于Copula函数的径流随机模拟 被引量：24

13

作者 闫宝伟 郭生练 +2 位作者 刘攀 郭靖 陈璐 《四川大学学报（工程科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期5-9,共5页

随机模型的核心问题是构建联合分布或条件概率分布。建立了基于Copula函数的一阶非平稳时间序列模型,即季节性CAR(1)模型,并与季节性AR(1)模型进行比较。以宜昌站月径流模拟为例,研究了季节性CAR(1)模型的实用性。结果表明,所建模型能... 随机模型的核心问题是构建联合分布或条件概率分布。建立了基于Copula函数的一阶非平稳时间序列模型,即季节性CAR(1)模型,并与季节性AR(1)模型进行比较。以宜昌站月径流模拟为例,研究了季节性CAR(1)模型的实用性。结果表明,所建模型能较好的模拟原序列的统计特性,尤其是偏态特性、非线性相关性和概率密度特征的保持上,为水文水资源随机模拟研究提供了一种新的途径。 展开更多

关键词 COPULA函数 马尔柯夫 随机模拟 ar(1)模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

一种新的洪水随机模拟模型的应用 被引量：5

14

作者 陈元芳 王文鹏 +1 位作者 陈国新 陈奥密 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期6-10,共5页

将俄罗斯水文学者Khristoforov等建立的一种能反映洪水涨快落慢特性的随机模拟模型应用于钱塘江流域衢江衢县站汛期洪水流量过程模拟,并提出了模型参数的提取方法,同时对参数的分布线型进行了统计检验,对模拟结果分别进行了长、短序列... 将俄罗斯水文学者Khristoforov等建立的一种能反映洪水涨快落慢特性的随机模拟模型应用于钱塘江流域衢江衢县站汛期洪水流量过程模拟,并提出了模型参数的提取方法,同时对参数的分布线型进行了统计检验,对模拟结果分别进行了长、短序列不同时段洪峰洪量统计特性的实用性检验.结果表明:该模型能够通过实用性检验;模拟出的汛期洪水流量过程线能较好地反映实际洪水变化特性;与传统且常用的相关解集模型及季节性AR(1)模型相比,该模型所用参数大为减少,而且模拟效果也优于以上2种模型. 展开更多

关键词 随机模拟 相关解集模型 季节性ar(1)模型 实用性检验

在线阅读 下载PDF 职称材料

供应链中牛鞭效应的定量分析与有效控制 被引量：10

15

作者 罗新星 吴翀 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2006年第7期156-159,共4页

综述了国内外关于牛鞭效应问题的定性与定量分析研究的进展。运用AR(1)模型对牛鞭效应的产生过程进行了较为准确的定量分析。针对问题提出了控制牛鞭效应的方法,最后运用系统模拟技术进行了较为充分严格的论证。

关键词 供应链 牛鞭效应 ar(1)模型 系统模拟

在线阅读 下载PDF 职称材料

非线性纵向数据模型中自相关性和随机效应的存在性检验 被引量：14

16

作者 林金官 韦博成 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第1期42-48,共7页

刻画纵向数据协方差结构有三种可能因素 ,即序列相关 (特别是一阶自相关 )、随机效应和常规的随机误差 (Diggleetal,2 0 0 2 ) .本文研究非线性纵向数据模型的自相关性和随机效应存在性的单个和联合检验 ,得到了检验的score统计量 ,并... 刻画纵向数据协方差结构有三种可能因素 ,即序列相关 (特别是一阶自相关 )、随机效应和常规的随机误差 (Diggleetal,2 0 0 2 ) .本文研究非线性纵向数据模型的自相关性和随机效应存在性的单个和联合检验 ,得到了检验的score统计量 ,并利用血浆药物渗透数据 (Davidian&Gilinan ,1 995)说明检验方法的应用 . 展开更多

关键词 非线性纵向数据模型 自相关性 随机效应 存在性 统计学

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国市场国债利率期限结构的动态特征研究 被引量：4

17

作者 丁志国 耿迎涛 覃朝晖 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期61-69,共9页

本文在分析中国市场国债收益率的统计特征,并采用Vasicek模型对其进行动态检验的基础上,将状态变量的变动过程分别设定为AR(1)、AR(2)、ARMA(1,1)以及随机游走四种方式,比较上述四种变动方式的拟合效果与Vasicek模型的拟合效果。实证结... 本文在分析中国市场国债收益率的统计特征,并采用Vasicek模型对其进行动态检验的基础上,将状态变量的变动过程分别设定为AR(1)、AR(2)、ARMA(1,1)以及随机游走四种方式,比较上述四种变动方式的拟合效果与Vasicek模型的拟合效果。实证结果表明,将消费者信心指数变化率、M2增长率的自然对数、生产者价格指数变化率(PPI)以及城镇居民失业率等4个状态变量的变动方式设定为AR(1)过程的修正Vasicek模型,无论是对国债收益率数据的拟合还是预测效果都显著优于Vasicek模型,说明基于AR(1)过程的修正Vasicek模型能够更加准确地刻画中国市场国债利率期限结构的动态特征。 展开更多

关键词 仿射模型 利率期限结构 Vasicek-ar(1)模型 VASICEK模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

考虑参数线型优选的俄罗斯洪水模拟模型应用研究 被引量：2

18

作者 程龙 陈元芳 +1 位作者 魏琳 黄琴 《水电能源科学》 北大核心 2010年第12期10-12,共3页

基于俄罗斯洪水随机模拟模型,采用线型优化技术,选用淮河流域上游的息县站构建模型模拟,统计检验了建模参数、时段量,并与传统季节性自回归一阶模型进行模拟比较。结果表明,线型优选后的俄罗斯模型模拟效果好、精度高、适用性强,在模拟... 基于俄罗斯洪水随机模拟模型,采用线型优化技术,选用淮河流域上游的息县站构建模型模拟,统计检验了建模参数、时段量,并与传统季节性自回归一阶模型进行模拟比较。结果表明,线型优选后的俄罗斯模型模拟效果好、精度高、适用性强,在模拟多场洪水方面优于传统模型。 展开更多

关键词 随机模拟 俄罗斯洪水模拟模型 线型优化 季节性ar(1)模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

半参数回归模型拟极大似然估计的弱相合性 被引量：2

19

作者 胡宏昌 徐侃 陈琴 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第6期1081-1086,共6页

本文考虑一类固定设计的半参数回归模型,其误差为一阶自回归时间序列。用权函数及拟极大似然估计方法得到了一些参数及非参数的拟极大似然估计量,在适当的条件下,研究了它们的弱相合性,从而丰富了该类半参数回归模型的估计理论与方法。

关键词 半参数回归模型 ar(1)时间序列 拟极大似然估计 弱相合性

在线阅读 下载PDF 职称材料

时间序列的局部影响分析 被引量：2

20

作者 吕敏红 郭鹏江 《西北大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期1-4,共4页

目的研究时间序列模型中一次性探测所有异常点和强影响的方法。方法局部影响分析方法。结果时间序列模型中各数据点之间存在着一定的相关结构,这种相关结构使得异常点和强影响点产生的机理及相应的分析变得复杂。克服了数据删除对时间... 目的研究时间序列模型中一次性探测所有异常点和强影响的方法。方法局部影响分析方法。结果时间序列模型中各数据点之间存在着一定的相关结构,这种相关结构使得异常点和强影响点产生的机理及相应的分析变得复杂。克服了数据删除对时间序列样本数据相依性的破坏和忽略。得出时间序列模型影响曲率的具体计算公式,从而可以一次性探测出所有的强影响点。最后给出了具体的数值实例,说明了文中结论的有效性。结论此方法可以一次性探测出所有的强影响点,与数据删除法相比,大大简化了计算量。 展开更多

关键词 局部影响 时间序列 曲率 扰动 ar(1)模型

在线阅读 下载PDF 职称材料