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1
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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2
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
1
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3
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融合增强现实技术的地理探究实践活动——以AR地理沙盘辅助地理模型制作为例 |
龚正权
刘梅英
饶青莹
薛晶晶
杨丹竹
陈文卿
李权国
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《地理教学》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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基于GARCH模型的林业碳汇项目期权价值评估 |
蒋心怡
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《中国林业经济》
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2024 |
0 |
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5
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 |
刘轶芳
迟国泰
余方平
孙韶红
王玉刚
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《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
24
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6
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基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究 |
王思远
余思勤
潘静静
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《交通运输系统工程与信息》
EI
CSCD
北大核心
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2016 |
8
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7
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 |
迟国泰
余方平
李洪江
刘轶芳
王玉刚
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
17
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8
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基于GARCH模型MSVM的轴承故障诊断方法 |
陶新民
徐晶
杨立标
刘玉
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《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
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2010 |
8
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9
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基于ARMA-EGARCH-M模型的沪深股市波动性分析 |
何帮强
惠军
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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10
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基于GARCH模型的股票期权定价方法研究 |
汪来喜
丁日佳
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《金融理论与实践》
北大核心
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2008 |
9
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11
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基于GARCH-GED分布模型的证券投资基金风险度量 |
鲁皓
周志凯
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《金融理论与实践》
北大核心
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2014 |
10
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12
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基于GARCH模型的中体产业股票价格波动性实证研究 |
陈颇
殷樱
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《武汉体育学院学报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
5
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13
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GARCH模型在股票市场风险计量中的应用 |
刘慧媛
邹捷中
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《数学理论与应用》
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2006 |
13
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14
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基于GARCH模型的WTI原油现货市场的风险分析 |
伍笑萍
李忠民
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
5
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15
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基于小波的回归-GARCH模型及其在外汇储备中的应用 |
肖云湘
李星野
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《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
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2015 |
4
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16
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GARCH模型的相依性 |
耿贵珍
佟毅
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《辽宁石油化工大学学报》
CAS
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2007 |
4
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17
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基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究 |
边宽江
董祥桥
王艳荣
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《安徽农业科学》
CAS
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2012 |
3
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18
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多元GARCH模型在国内企业债券波动传递研究中的应用 |
肖喻
肖庆宪
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《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
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2007 |
3
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19
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GARCH模型和SV模型对深圳股市的比较 |
王宇新
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
6
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20
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我国黄金现货波动率预测能力分析——基于GARCH模型与CARR模型的比较 |
张苏林
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《金融理论与实践》
北大核心
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2011 |
11
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