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题名中国畜产品价格长记忆性特征分析及预测
被引量：12
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作者
崔姹
王明利
石自忠
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机构
中国农业科学院农业经济与发展研究所
中国农业大学经济管理学院
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出处
《华中农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2017年第2期1-7,共7页
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基金
现代农业产业技术体系建设专项(CARS-35-22)
中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2016-01)
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文摘
本文利用序列自相关函数图和运用R/S重标极差法计算的Hurst值,基于1994年6月-2016年8月猪肉、牛肉、羊肉等主要畜产品价格,对畜产品价格长记忆性进行研究,同时利用分数阶差分后序列建立AFRIMA模型,并与ARIMA模型预测精度进行对比。研究结果表明:中国畜产品价格波动具有长记忆性特征;基于长记忆性特征的AFRIMA模型预测精度较高。预测近期猪肉价格波动率回落,处于低速波动状态;牛肉价格波动率逐步降低,上涨乏力,羊肉价格预计跌幅不大,价格处于僵持状态。建议在研究和预测畜产品价格波动规律时应该充分考虑长期记忆性问题,相关部门在制定相关宏观调控政策时,应考虑价格具有长记忆性特征,关注前期价格波动规律和未来价格波动的相关性。
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关键词
畜产品价格
长记忆性
预测
R/S重标极差法
afrima模型
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Keywords
animal products price
long memory
prediction
R/S rescaled range method
afrima model
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分类号
F326.3
[经济管理—产业经济]
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