ADF单位根检验中联合检验F统计量研究 被引量：32

1

作者 聂巧平 张晓峒 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期73-80,共8页

ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首... ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数δ与yt-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。 展开更多

关键词 单位根 adf检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数

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“结束”还是“延续”:中国房地产市场泡沫测度——基于递归SADF与GSADF检验 被引量：13

2

作者 张凤兵 乔翠霞 张会芳 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第7期84-91,共8页

运用SADF和GSADF递归单位根检验对2011年1月—2017年9月中国房价进行泡沫检测,结果表明:中国房地产市场存在多重泡沫和泡沫层级扩散;2016年"930新政"后层层加码的调控使中国房地产市场快速降温,但并未如愿走出泡沫;虽然存在... 运用SADF和GSADF递归单位根检验对2011年1月—2017年9月中国房价进行泡沫检测,结果表明:中国房地产市场存在多重泡沫和泡沫层级扩散;2016年"930新政"后层层加码的调控使中国房地产市场快速降温,但并未如愿走出泡沫;虽然存在结构性差异,但一、二线城市泡沫反弹;三线城市泡沫有结束迹象,但应谨防一、二线城市的泡沫扩散引发其反弹;同城"一刀切"调控存在对"刚需"的误伤。下一步,中国房地产市场调控应从"挤泡沫"转向"挤泡沫、防反弹、稳市场";坚持"分城施策"的差异化调控的同时,同城转向分类调控;抓住机遇,建立和完善住房基础制度和长效机制。 展开更多

关键词 房地产泡沫 多重泡沫 递归单位根检验 Sadf检验 GSadf检验

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用ADF方法检验中国A股β系数的平稳性 被引量：5

3

作者 赵景文 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第8期72-75,共4页

本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多... 本文用ADF检验方法研究了中国A股β系数的平稳性问题。主要的发现有:1.对于个股而言,有很大部分股票的β系数是不平稳的;估计期越长,个股β系数序列不平稳的概率越大。2.资产组合的β系数的平稳性要高于个股,并且,组合中的股票数量越多,组合β系数平稳的概率越大。 展开更多

关键词 Β系数 平稳性 adf检验

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最优滞后长度与ADF检验性质研究及其应用 被引量：6

4

作者 邓露 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第9期20-24,共5页

从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验... 从理论上对ADF检验中滞后长度应满足的上、下界条件,各种滞后长度选择方法及其对ADF检验性质的影响进行了总结。在此基础上,基于信息准则、修正的信息准则以及一般到特殊法对欧洲6国的CPI指数进行了单位根检验,研究发现:实践中ADF检验对于滞后长度的选择非常敏感,表现为对不同指数进行检验时选择的滞后长度往往不同,且同一指数运用不同方法时确定的滞后长度也不同,进而导致ADF统计推断得到互相矛盾的结论。 展开更多

关键词 adf检验 最优滞后长度 信息准则 修正的信息准则 从一般到特殊法

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甘肃新型工业化与服务业发展融合研究——基于ADF的实证检验 被引量：1

5

作者 金梅 高新才 《西北师大学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第5期129-132,共4页

通过ADF实证检验对甘肃服务业与工业之间的联动关系进行了分析。结果表明:1.甘肃工业发展对服务业的推动作用有限,服务业没有和工业发展很好地融合在一起,印证了甘肃服务业整体处于低级发展阶段的现实;2.大力发展生产性服务业,与工业形... 通过ADF实证检验对甘肃服务业与工业之间的联动关系进行了分析。结果表明:1.甘肃工业发展对服务业的推动作用有限,服务业没有和工业发展很好地融合在一起,印证了甘肃服务业整体处于低级发展阶段的现实;2.大力发展生产性服务业,与工业形成相互促进、良性循环发展的内在联动关系是今后甘肃省服务业快速发展的基本方向。因此,构建服务业与工业协同发展的体制机制,是今后甘肃服务业及其集群发展的重要战略选择。 展开更多

关键词 甘肃 服务业 工业 adf实证检验

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具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验

6

作者 王淑良 《重庆工学院学报》 2007年第1期31-36,共6页

在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应... 在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zρ统计量则应该慎用. 展开更多

关键词 单位根过程 EGARCH—SGED误差 adf单位根检验

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交通运输业与国民经济发展的实证研究 被引量：74

7

作者 刘建强 何景华 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2002年第1期82-86,共5页

主要从协整关系、Granger因果关系的检验入手 ,对交通运输业与国民经济的关系进行了实证研究 .结果表明 :货运量与 GDP之间具有长期均衡关系 ,交通运输业能带动整个国民经济的发展 .

关键词 交通运输业 国民经济 发展 实证研究 adf检验 协整关系 因果关系 客运量 货运量

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产业结构与经济增长关系的实证分析 被引量：119

8

作者 朱慧明 韩玉启 《运筹与管理》 CSCD 2003年第2期68-72,共5页

本文研究产业结构调整对经济增长之间的因果影响,并利用各地区的国内生产总值及一、二、三产业产出的横截面数据和时间序列数据测算了各产业增长对经济增长的贡献。研究结果表明:产业结构调整和经济增长之间存在单向的Granger因果关系,... 本文研究产业结构调整对经济增长之间的因果影响,并利用各地区的国内生产总值及一、二、三产业产出的横截面数据和时间序列数据测算了各产业增长对经济增长的贡献。研究结果表明:产业结构调整和经济增长之间存在单向的Granger因果关系,产业结构调整促进了经济增长,而非经济增长造成了我国的结构调整;同时,通过产业结构对经济增长贡献的研究,证明了扩大第三产业产出在国内生产总值中的比重能引导我国经济的良性增长。 展开更多

关键词 产业结构 经济增长 格兰杰因果关系 实证分析 adf检验 中国 产业结构调整 第三产业

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上海股市β系数的稳定性检验 被引量：28

9

作者 苏卫东 张世英 《预测》 CSSCI 2002年第2期44-46,62,共4页

本文通过对上海股市的股票与股票组合的 β系数进行单位根检验 ,以检验其稳定性 ,结果发现 :从长期来讲 ,大多数股票的 β系数不稳定 ,证券法实施后它们的稳定性降低 ,而股票组合可以增加 β系数的稳定性。

关键词 Β系数 稳定性 单位根 adf检验 上海股市

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不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率 被引量：18

10

作者 翟海杰 李序颖 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页

为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述B... 为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BD I波动率时,采用服从t分布的GARCH(1,2)模型,更能反映BD I收益率序列的尖峰厚尾性;在描述BD I波动率的杠杆效应时,采用正态分布假设下的TGRACH(1,2)对其进行描述更合适. 展开更多

关键词 波罗的海干散货运价指数 adf检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M

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波罗的海运价指数波动研究 被引量：15

11

作者 李耀鼎 宗蓓华 《上海海事大学学报》 北大核心 2006年第4期84-87,共4页

对波罗的海运价指数进行分析和检验.运用迪克—富勒检验(augmented D ICKEY-FULLER,ADF)对波罗的海运价指数(Bultic dry indes,BD I)的对数序列进行检验,结果证明BD I对数序列是一个单位根过程,是非平稳的,但一阶差分后是平稳过程,即BD ... 对波罗的海运价指数进行分析和检验.运用迪克—富勒检验(augmented D ICKEY-FULLER,ADF)对波罗的海运价指数(Bultic dry indes,BD I)的对数序列进行检验,结果证明BD I对数序列是一个单位根过程,是非平稳的,但一阶差分后是平稳过程,即BD I对数序列是一阶单整的.通过ARCH LM检验认为BD I对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性. 展开更多

关键词 波罗的海运价指数 波动性 单整 adf检验 GARCH模型

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农村信贷配给实证分析 被引量：8

12

作者 龙海明 邓可欣 张倚胜 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期13-17,共5页

信贷配给是制约我国农村信贷市场建设的重要因素,也阻碍了农村金融环境优化、影响了农村经济的良性发展。通过引入制度因子,量化信贷配给,构建了信贷配给宏观计量模型,对我国农村信贷配给状况进行实证检验,结果证明,利率和制度因子是造... 信贷配给是制约我国农村信贷市场建设的重要因素,也阻碍了农村金融环境优化、影响了农村经济的良性发展。通过引入制度因子,量化信贷配给,构建了信贷配给宏观计量模型,对我国农村信贷配给状况进行实证检验,结果证明,利率和制度因子是造成我国农村信贷配给的两大因子。应合理调控利率、推进深化改革、加大三农扶持力度,实现农村经济社会的和谐发展。 展开更多

关键词 农村信贷配给 制度因子 时间序列模型 adf检验

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广东省第三产业与城市化协整关系的实证研究 被引量：10

13

作者 刘汉辉 侯军 《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第2期34-38,共5页

采用广东省统计年鉴的历年数据,根据协整理论对广东省第三产业与城市化发展之间的长期关系进行实证分析。结果显示,两者之间存在长期均衡关系,并且,城市化是第三产业的Granger原因,第三产业则不是城市化的Granger原因。依据研究结论,提... 采用广东省统计年鉴的历年数据,根据协整理论对广东省第三产业与城市化发展之间的长期关系进行实证分析。结果显示,两者之间存在长期均衡关系,并且,城市化是第三产业的Granger原因,第三产业则不是城市化的Granger原因。依据研究结论,提出了未来广东省第三产业与城市化发展的若干对策建议。 展开更多

关键词 第三产业 城市化 单位根检验 协整检验 GRANGER检验

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比较和分析不同计算法中的人民币有效汇率 被引量：9

14

作者 王相宁 甘燕 《运筹与管理》 CSCD 2005年第4期130-135,共6页

本文在用商品贸易权重计算有效汇率的基础上,探讨了用资本移动权重和债务权重计算有效汇率的新模型,并调查和实证分析了由这些模型决定的人民币有效汇率时序列运动以及它们与宏观经济变量之间的长期关系,以解决外汇管理中人民币升值压... 本文在用商品贸易权重计算有效汇率的基础上,探讨了用资本移动权重和债务权重计算有效汇率的新模型,并调查和实证分析了由这些模型决定的人民币有效汇率时序列运动以及它们与宏观经济变量之间的长期关系,以解决外汇管理中人民币升值压力上升问题。我们得出:在我国,基于贸易权重的实际有效汇率与基于债务权重的人民币实际有效汇率有较高的相关性,但基于贸易权重的与基于资本移动权重的没有相关性的结论。因此,我们认为在人民币升值压力较大时,货币当局可以用调整我国对外债务结构来替代调整对外贸易差额。 展开更多

关键词 汇率 人民币有效汇率 adf检验 权重 协整

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外国直接投资对于福建经济增长的影响分析 被引量：7

15

作者 姜东升 楼海淼 韩琳 《统计与信息论坛》 2005年第2期92-95,111,共5页

外国直接投资在福建经济增长过程中起到了非常重要的作用。文章运用因果检验和时间序列的单整、协整检验分析了外国直接投资和福建经济增长两者之间的关系,得出了外国直接投资和福建经济增长之间存在着长期稳定的互动关系的结论。

关键词 外国直接投资 GRANGER检验 adf检验

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非正规金融与我国农村经济增长的实证分析 被引量：10

16

作者 阮素梅 陈静 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2010年第12期78-83,共6页

从我国非正规金融与农村经济增长关系入手,利用汇总的1997~2008年间有关我国农村金融发展规模和经济增长的相关指标,通过构建相关的线性回归方程等进行实证分析,得出非正规金融投资效率明显高于正规金融投资效率并且与农村经济增长存在... 从我国非正规金融与农村经济增长关系入手,利用汇总的1997~2008年间有关我国农村金融发展规模和经济增长的相关指标,通过构建相关的线性回归方程等进行实证分析,得出非正规金融投资效率明显高于正规金融投资效率并且与农村经济增长存在一定的单向因果关系。 展开更多

关键词 非正规金融 经济增长 adf检验

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山东省农产品进出口与农业经济增长关系的实证研究 被引量：3

17

作者 盖辛 韩睿 +1 位作者 郭彩霞 李玫瑰 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期205-209,共5页

采用1998—2011年度数据,运用计量经济学Eviews6.0软件,根据平稳性检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果关系检验等方法,对山东省农产品进出口与农业经济增长关系进行了实证分析,确立了农产品进、出口额与山东省农业经济增长之间的长... 采用1998—2011年度数据,运用计量经济学Eviews6.0软件,根据平稳性检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果关系检验等方法,对山东省农产品进出口与农业经济增长关系进行了实证分析,确立了农产品进、出口额与山东省农业经济增长之间的长期均衡和短期均衡关系。结果表明,山东省农产品进、出口额均与农业经济增长之间存在单向的格兰杰因果关系,但农业经济增长并不是山东省农产品进、出口的格兰杰原因。结合山东省农产品贸易与农业生产过程中存在的问题提出了政策建议,以使农产品贸易对农业经济增长的促进作用得到最好的发挥。 展开更多

关键词 农产品进出口 农业经济增长 adf检验 JJ检验 误差修正模型 格兰杰因果关系

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金融中介发展与技术创新互动的实证分析 被引量：14

18

作者 庞咏刚 王君 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2010年第10期8-11,共4页

通过文献回顾发现,当前对于金融中介功能具体实现的研究,只是笼统地分析了金融中介与经济增长之间的关系,对于两者之间的传导路径和中间环节缺乏考量。基于此提出金融中介发展与技术创新的互动机理,并且运用我国的数据进行了实证分析。... 通过文献回顾发现,当前对于金融中介功能具体实现的研究,只是笼统地分析了金融中介与经济增长之间的关系,对于两者之间的传导路径和中间环节缺乏考量。基于此提出金融中介发展与技术创新的互动机理,并且运用我国的数据进行了实证分析。结果表明:当前金融中介在我国技术创新领域主要发挥融资的作用,对于风险管理和二次融资功能认识不够,这导致技术创新对于金融中介发展的影响较小。 展开更多

关键词 金融中介 技术创新 adf单位检验 GRANGER因果检验

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农民家庭人均纯收入与经济增长关系实证分析 被引量：5

19

作者 尚林 秦伟良 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2007年第4期1216-1217,共2页

对我国农民家庭人均纯收入与人均国内生产总值(GDP)之间的关系进行ADF平稳性检验、协整关系检验。结果表明,农民家庭人均纯收入与人均国内生产总值(GDP)之间具有长期的协整关系。建立误差修正模型,在协整的条件下对农民家庭人均纯收入... 对我国农民家庭人均纯收入与人均国内生产总值(GDP)之间的关系进行ADF平稳性检验、协整关系检验。结果表明,农民家庭人均纯收入与人均国内生产总值(GDP)之间具有长期的协整关系。建立误差修正模型,在协整的条件下对农民家庭人均纯收入与人均国内生产总值(GDP)的格兰杰因果关系进行分析,给出相关建议。 展开更多

关键词 协整检验 DF检验 格兰杰因果检验 误差修正模型

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中国农业产业集中度与市场绩效关系实证研究 被引量：4

20

作者 刘秀琴 陈艺城 罗军 《广东农业科学》 CAS 2018年第7期132-139,共8页

作为国民经济的基础产业,农业生产组织效率一直是业界关注的焦点。以工业作为比对背景,在呈现农业上市公司整体经营业绩状况的基础上,对中国农业产业集中度进行测量,运用协整检验、var模型,对农业产业集中度和市场绩效的关系进行实证分... 作为国民经济的基础产业,农业生产组织效率一直是业界关注的焦点。以工业作为比对背景,在呈现农业上市公司整体经营业绩状况的基础上,对中国农业产业集中度进行测量,运用协整检验、var模型,对农业产业集中度和市场绩效的关系进行实证分析,基于产业集中度高度影响产业绩效这一研究主张,验证农业企业经营业绩欠佳的重要原因是过度分散的生产经营组织方式。结果显示,农业企业的经营绩效较差,行业集中度显著偏低;长期来看,农业市场绩效对来自产业集中度的冲击有正向响应,农业产业集中度每上升1%,农业市场绩效增加1.488%;产业集中度的提升有利于提高农业绩效,提高农业产业集中度是增加农业产业绩效的重要路径。 展开更多

关键词 农业上市公司 产业绝对集中度 市场绩效 VAR模型 adf检验

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