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中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究
被引量：
6
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作者
陈静
李汉东
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期645-648,共4页
采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21—2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国...
采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21—2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国外汇市场汇率变动与A股市场股指波动存在一定的正相关关系,汇率与A股市场股指波动均会受到前期汇率及其自身滞后项的较大影响,二者之间存在一种长期的均衡关系.
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关键词
汇率
a股股指
相关性
VAR模型
协整检验
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题名
中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究
被引量：
6
1
作者
陈静
李汉东
机构
北京师范大学管理学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期645-648,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771012)
文摘
采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21—2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国外汇市场汇率变动与A股市场股指波动存在一定的正相关关系,汇率与A股市场股指波动均会受到前期汇率及其自身滞后项的较大影响,二者之间存在一种长期的均衡关系.
关键词
汇率
a股股指
相关性
VAR模型
协整检验
Keywords
RMB exchange rate
stock price
relationship
VAR model
cointegration
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
U674.701 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究
陈静
李汉东
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
6
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