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A-SV模型及其在中国股票市场的应用
1
作者
钱浩韵
《南京工业职业技术学院学报》
2006年第2期92-94,共3页
采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型。实证结果表明,A-SV模型对样本数据的拟合要优于SV模型,它能更好地描述中国股市的波动持续性...
采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型。实证结果表明,A-SV模型对样本数据的拟合要优于SV模型,它能更好地描述中国股市的波动持续性与不对称性。
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关键词
波动性
a—sv模型
中国股市
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职称材料
题名
A-SV模型及其在中国股票市场的应用
1
作者
钱浩韵
机构
南京工业职业技术学院基础课部
出处
《南京工业职业技术学院学报》
2006年第2期92-94,共3页
文摘
采用SV和A-SV模型对上证综合指数、深圳成份指数和香港恒生指数的日收益率进行拟合,并进行诊断检验,以找出能准确地描述中国股市波动性的模型。实证结果表明,A-SV模型对样本数据的拟合要优于SV模型,它能更好地描述中国股市的波动持续性与不对称性。
关键词
波动性
a—sv模型
中国股市
Keywords
Volatility
A-
sv
model
Chinese stock markets
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
A-SV模型及其在中国股票市场的应用
钱浩韵
《南京工业职业技术学院学报》
2006
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