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基于非齐次Poisson过程的多阶段可靠性增长Bayes评估研究
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作者 张云安 明志茂 +1 位作者 陶俊勇 陈循 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期209-212,216,共5页
针对航空航天领域试验费用昂贵、试验数据少的问题,研究了多阶段可靠性增长Bayes分析方法。采用非齐次Poisson过程(NHPP)建立可靠性增长模型;利用Bayes方法融合专家信息,并根据可靠性增长的特点采用Gamma-Beta分布作为NHPP参数的先验分... 针对航空航天领域试验费用昂贵、试验数据少的问题,研究了多阶段可靠性增长Bayes分析方法。采用非齐次Poisson过程(NHPP)建立可靠性增长模型;利用Bayes方法融合专家信息,并根据可靠性增长的特点采用Gamma-Beta分布作为NHPP参数的先验分布,通过阶段间可靠性增长信息传递的方法,实现多阶段的可靠性增长评估。最后通过一个发动机的例子表明该方法和模型能够充分利用多阶段的专家经验和试验数据,适合小子样场合的可靠性增长评估。 展开更多
关键词 可靠性增长 BAYES方法 齐次poisson过程 Gamma-Beta分布 发动机
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基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型
2
作者 吴建华 张颖 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期66-69,共4页
在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
关键词 HJM模型 齐次poisson过程 CDS
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关于非齐次Poisson过程定义的补充 被引量:1
3
作者 唐应辉 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1991年第5期541-544,共4页
文献[2]指出,文献[1]中关于非齐次Poisson过程的定义不足以刻划非齐次Poisoon过程,并举出了反例。本文在补充中进一步讨论了p_n(s)的性质与刻划非齐次Poisson过程的附加条件。
关键词 计数过程 齐次泊松过程 独立增量
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基于非齐次复合Poisson过程的正交异性钢桥面板细节疲劳裂纹随机扩展研究 被引量:2
4
作者 张海萍 刘扬 +2 位作者 罗媛 郑辉 邓扬 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期614-622,共9页
传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非... 传统的正交异性钢桥面板疲劳损伤评估常采用确定性和可靠性分析方法,忽略了疲劳裂纹扩展的随机性影响,针对这一问题,提出钢桥面板细节疲劳随机扩展分析方法。本文以南溪长江大桥为工程背景,基于长期车辆荷载监测数据,建立了车辆荷载非齐次复合Poisson过程模型。建立钢桥面板有限元模型,采用瞬态分析方法将随机车辆荷载转化成细节疲劳应力,基于线弹性断裂力学理论推导U肋-顶板焊接细节疲劳裂纹扩展时变微分方程,实现宏观关系式疲劳应力幅次数-疲劳损伤至微观表达式应力时间序列-疲劳损伤转换,讨论了车载次序及超载对疲劳裂纹扩展的影响。研究结果表明,非齐次复合泊松过程模型能够较好描述随机车流运营状态,车辆荷载的次序对疲劳裂纹扩展速率的影响不可忽略,重车排序靠前时能够促使疲劳裂纹扩展增速,南溪长江大桥细节点的车辆超载迟滞效应修正系数取值0.804。 展开更多
关键词 桥梁工程 正交异性钢桥面板 超载 齐次poisson过程模型 随机疲劳
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基于非齐次泊松过程的网上持久型一口价拍卖研究 被引量:1
5
作者 陈绍刚 穆宇杰 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第3期202-212,共11页
为了刻画网上拍卖中的投标者到达过程中存在的末尾抢标机制,本文引入时间变量,建立了基于投标者到达的非齐次泊松过程的持久型一口价拍卖模型。通过令投标人与拍卖商的收益最大化,本文分析了投标人的均衡策略,拍卖商的最优一口价以及拍... 为了刻画网上拍卖中的投标者到达过程中存在的末尾抢标机制,本文引入时间变量,建立了基于投标者到达的非齐次泊松过程的持久型一口价拍卖模型。通过令投标人与拍卖商的收益最大化,本文分析了投标人的均衡策略,拍卖商的最优一口价以及拍卖平台的最优佣金率,得到拍卖平台为了获取更多的佣金,一口价拍卖中佣金率的设定应小于普通拍卖中的佣金率。通过数值分析得到,投标人应在持续时间较短的一口价拍卖中积极选择一口价,在持续时间较长的一口价拍卖中更倾向于选择进行竞价,而拍卖商应尽可能地设置更长的拍卖持续时间以此获得更大的期望收益。 展开更多
关键词 齐次泊松过程 拍卖时长 一口价拍卖 独立私人价值 期望收益
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完备可分度量群上的齐次Levy过程的复合Poisson逼近 被引量:1
6
作者 刘勇 龚光鲁 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1998年第2期221-227,共7页
该文利用算子半群的方法给出了取值于具有左不变度量的完备可分群的齐次Levy过程是复合Poisson过程的弱极限这一结论.
关键词 完备可分度量群 齐次Levy过程 复合泊松过程
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非齐次Poisson跳-扩散再装股票期权的定价
7
作者 沈明轩 杜雪樵 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期925-928,共4页
文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论... 文章假定股票价格过程遵循非齐次Poisson跳跃扩散过程,并且股票预期收益率μ(t)、波动率σ(t)和无风险收益率r(t)均为时间的函数,在风险中性定价模型中,得到了再装股票期权的定价;比较了时间依赖参数下与参数为常数下的定价公式,并讨论了当有红利率为δ(t)时的期权定价公式。 展开更多
关键词 再装期权 齐次poisson过程 跳扩散过程
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基于非齐次泊松过程的航空备件需求研究和应用 被引量:14
8
作者 陈凤腾 左洪福 +2 位作者 王华伟 倪现存 白芳 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期1585-1588,共4页
针对航空装备的六种故障率特性,引入非齐次泊松过程,用以解决航空备件需求和预测问题。根据不同故障率曲线给出相应的故障分布模型,最后通过实际故障数据的参数估计和模型检验来确定符合该故障数据的故障率曲线,并计算具有最小维修特点... 针对航空装备的六种故障率特性,引入非齐次泊松过程,用以解决航空备件需求和预测问题。根据不同故障率曲线给出相应的故障分布模型,最后通过实际故障数据的参数估计和模型检验来确定符合该故障数据的故障率曲线,并计算具有最小维修特点的航空备件的需求量和剩余平均寿命。算例分析表明,结果更为合理,具有较大的应用价值。 展开更多
关键词 航空备件 故障率 齐次泊松过程 保障率
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退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型 被引量:10
9
作者 赵金娥 轩素梅 穆凤 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期53-57,共5页
研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理... 研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响. 展开更多
关键词 poisson过程 破产概率 LUNDBERG不等式 稀疏过程
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股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型 被引量:13
10
作者 杨云锋 刘新平 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期14-17,共4页
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳... 研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果. 展开更多
关键词 期权定价 复合poisson过程 跳扩散过程
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一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究 被引量:11
11
作者 李应求 甘柳 魏民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期53-55,共3页
文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。
关键词 poisson—Geometric过程 破产概率 Gerber—Shiu折现罚金函数
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非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型 被引量:7
12
作者 刘宏伟 杨孝宗 +1 位作者 曲峰 赵金华 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1071-1074,共4页
现有的基于故障覆盖率的软件可靠性增长模型多是只考虑了累计故障覆盖率 ,没有描述每个测试用例能够获得的故障覆盖率 .为了使软件可靠性增长模型能更好地刻画软件的测试过程 ,建立了两个基于故障覆盖率的非齐次泊松过程类软件可靠性增... 现有的基于故障覆盖率的软件可靠性增长模型多是只考虑了累计故障覆盖率 ,没有描述每个测试用例能够获得的故障覆盖率 .为了使软件可靠性增长模型能更好地刻画软件的测试过程 ,建立了两个基于故障覆盖率的非齐次泊松过程类软件可靠性增长模型 .第一个模型假设每个测试用例有相同的故障检测能力 ,能获得相同的故障覆盖率 ;第二个模型考虑了越晚检测到的故障其被检测到的概率越低的特点 ,模型假设每个测试用例的故障检测能力与其出现的次序相关 .利用一组公开发表的软件失效数据对这两个模型进行了验证 ,结果表明这两个模型在这组失效数据上均能得到较好的拟合效果 . 展开更多
关键词 软件可靠性 增长模型 故障覆盖率 齐次泊松过程 软件可靠性建模
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带干扰的保费收取次数为Poisson过程的破产概率 被引量:6
13
作者 张相虎 陈贵磊 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2005年第1期98-100,共3页
在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型。讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的性质,给出了有关破产概率的两个结论。
关键词 赢余过程 poisson过程 干扰 破产概率
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基于Poisson过程的港口码头集卡预约调度优化 被引量:2
14
作者 蒋美仙 张晓 +2 位作者 冯定忠 蔡启欣 王志意 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2016年第3期292-299,共8页
为了缓解集装箱码头闸口和堆场的排队等待问题,在分析集卡到达过程的基础上,提出基于Poisson过程的港口码头集卡预约调度模型.根据到港船舶船期表和预作出口集装箱数目,模型对每艘到港船舶进行了预约时间段和各时间段计划预约集装箱数... 为了缓解集装箱码头闸口和堆场的排队等待问题,在分析集卡到达过程的基础上,提出基于Poisson过程的港口码头集卡预约调度模型.根据到港船舶船期表和预作出口集装箱数目,模型对每艘到港船舶进行了预约时间段和各时间段计划预约集装箱数量分配.针对此模型,设计了基于改进遗传算法的求解过程,并通过数值实例对模型以及算法的有效性进行了验证.求解结果表明:此模型能够有效缩短集卡在码头闸口和堆场的排队长度、平衡闸口和堆场的作业量、减少集装箱在堆场的滞留时间、提高集装箱堆场的资源利用率. 展开更多
关键词 poisson过程 集卡预约 优化分配
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利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟 被引量:2
15
作者 王宁 王军 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期25-28,共4页
通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的PoissonBoolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.
关键词 数据模拟 波动过程 股票价格 poisson过程 计算机模拟分析 渗流理论 过程模型 价格波动 齐次 走势
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基于Poisson过程和Rough包含的计算免疫模型 被引量:5
16
作者 励晓健 黄勇 黄厚宽 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期71-76,共6页
将随机过程引入计算机免疫的研究中 ,提出了一种新的计算免疫模型 ;分析了访问端口的参数 ,引入Pois son随机过程 ,从而将串比较转化为数值计算以解决比较的效率问题 .经过随机过程的计算 ,可以较为精确地确定当前的异常访问模式可能属... 将随机过程引入计算机免疫的研究中 ,提出了一种新的计算免疫模型 ;分析了访问端口的参数 ,引入Pois son随机过程 ,从而将串比较转化为数值计算以解决比较的效率问题 .经过随机过程的计算 ,可以较为精确地确定当前的异常访问模式可能属于哪种类型的入侵模式 ,从而为下一步入侵模式的匹配大大缩小了搜索范围 . 展开更多
关键词 poisson过程 Rough包含 计算免疫模型 计算机安全 计算机免疫系统 粗糙集合 入侵检测
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Poisson过程中的几何分布 被引量:2
17
作者 胡尧 罗文俊 戴家佳 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第2期155-158,共4页
讨论变环境系统可靠性维修过程中,t_0,t_1,…,t_N内复杂系统出现故障的变参数Poisson过程.利用强马氏性定理证明不同类故障间距次数X_k^n的独立性,给出不同子系统或元器件出现不同故障类型的概率分布:变参数几何分布X_k^n~Geometric(p_... 讨论变环境系统可靠性维修过程中,t_0,t_1,…,t_N内复杂系统出现故障的变参数Poisson过程.利用强马氏性定理证明不同类故障间距次数X_k^n的独立性,给出不同子系统或元器件出现不同故障类型的概率分布:变参数几何分布X_k^n~Geometric(p_k),同时验证了几何分布的变动统计特性. 展开更多
关键词 poisson过程 几何分布 可靠性 强马氏性 无记忆性
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齐次纯生过程中相关概率的鞍点逼近算法 被引量:2
18
作者 张娅莉 黄德成 庄新瑞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期164-166,共3页
文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种... 文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种方法不仅避免了上述的一些麻烦而且其精度足可以满足通常的要求。文中对两个特例(泊松过程和尤尔过程)进行了真实值和逼近值的比较,证实了鞍点逼近计算是一个好的方法。 展开更多
关键词 齐次纯生过程 矩母函数 累积生成函数 鞍点逼近
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防洪风险分析中的一个二元标值Poisson点过程模型 被引量:3
19
作者 朱勇华 董亚娟 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第4期527-532,共6页
该文将洪水的大小和持续时间作为防洪设施的工程风险中不可忽略的因素,提出了以洪水的大小和持续时间为标值的二元标值Poisson点过程型,给出了防洪综合风险率的计算公式,并进行了实例计算.
关键词 防洪风险分析 二元标值poisson过程 综合风险率 防洪设施 数学模型
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投保过程为Poisson过程的一类保险精算模型研究 被引量:1
20
作者 陈绍刚 杨钰玲 李红霞 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第5期92-96,共5页
在传统保险产品定价方法研究基础上,以随机利率为研究前提,对保险公司在一段时间内的投保过程服从Poisson过程的保费收支情况进行了分析,分别讨论了保险公司收入和支出的精算现值,得到保险公司在一段时间内的保费计算模型。
关键词 保险公司 保险精算 随机利率 poisson过程 精算现值 保费计算
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