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不同抽样频率波动模型的预测精度比较
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作者
王鹏
魏宇
《管理学报》
CSSCI
2010年第8期1258-1262,共5页
以上证综指和标准普尔500指数为例,构建了基于不同抽样频率股价数据的波动模型,然后运用样本外的滚动时间窗法实证计算了各波动模型对未来市场波动率的预测值,最后运用具有bootstrap特性的SPA检验法实证检验了各波动模型的预测精度差异...
以上证综指和标准普尔500指数为例,构建了基于不同抽样频率股价数据的波动模型,然后运用样本外的滚动时间窗法实证计算了各波动模型对未来市场波动率的预测值,最后运用具有bootstrap特性的SPA检验法实证检验了各波动模型的预测精度差异。研究结果表明,基于低频数据的波动模型对股市波动率的预测精度远远落后于基于高频数据的波动模型,使用高频数据有助于对市场波动率的精确预测。
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关键词
高频股价数据
GARCH族模型
实现波动率模型
SPA检验
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题名
不同抽样频率波动模型的预测精度比较
1
作者
王鹏
魏宇
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2010年第8期1258-1262,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70501025
70771097)
文摘
以上证综指和标准普尔500指数为例,构建了基于不同抽样频率股价数据的波动模型,然后运用样本外的滚动时间窗法实证计算了各波动模型对未来市场波动率的预测值,最后运用具有bootstrap特性的SPA检验法实证检验了各波动模型的预测精度差异。研究结果表明,基于低频数据的波动模型对股市波动率的预测精度远远落后于基于高频数据的波动模型,使用高频数据有助于对市场波动率的精确预测。
关键词
高频股价数据
GARCH族模型
实现波动率模型
SPA检验
Keywords
high-frequency return data
GARCH volatility models
realized volatility model
SPA test
分类号
C93 [经济管理—管理学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同抽样频率波动模型的预测精度比较
王鹏
魏宇
《管理学报》
CSSCI
2010
0
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参考文献
引证文献
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