-
题名高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展
被引量：5
- 1
-
-
作者
杨科
田凤平
林洪
-
机构
华南农业大学经济管理学院
中山大学国际商学院
广东商学院
-
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期22-26,共5页
-
基金
国家自然科学基金项目(资助号:7097114370673116)
中国博士后科学基金(资助号:2011M500134)
+6 种基金
广东省哲学社会科学规划项目(资助号:GD11YLJ01)
中山大学青年教师起步资助计划(资助号:41000-3181404)
2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目
中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地
中央高校基本科研业务费专项资金(资助号:10wkjc0509WKPY35)
广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险
投资与分红的模型与策略研究"
-
文摘
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
-
关键词
高频已实现波动率
金融风险管理
金融资产收益波动率
-
分类号
F830.45
[经济管理—金融学]
-
-
题名金融波动率的高频估计及其预测模型评价和比较
被引量：2
- 2
-
-
作者
杨科
田凤平
林洪
-
机构
华南农业大学经济管理学院
中山大学国际商学院
广东商学院
-
出处
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2012年第5期114-121,共8页
-
基金
中国博士后科学基金<我国金融市场发展与居民消费平滑研究>(资助号2011M500134)
广东省哲学社会科学规划项目<广东省居民消费平滑研究>(批准号GD11YLJ01)
+1 种基金
中山大学2011年度人文社会科学青年教师桐山基金项目<金融发展
居民消费保险与消费平滑研究>
-
文摘
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
-
关键词
已实现高频波动率
估计
预测精度评价
-
Keywords
realized high -frequency volatility
estimation
evaluation of prediction accurate
-
分类号
F830
[经济管理—金融学]
-
