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基于DCC-MIDAS-NL模型的高维时变投资组合模型的估计及应用 被引量:1
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作者 刘丽萍 王江芳 吕政 《运筹与管理》 北大核心 2025年第3期205-210,共6页
协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优... 协方差阵是投资组合模型的重要构成部分,如何估计和预测高维资产间的协方差阵是金融领域研究的一大热点和难点问题。本文对DCC-MIDAS模型进行改进,将QuEST函数以及非线性收缩法应用到协方差阵的估计中,提出DCC-MIDAS-NL模型,该模型的优点主要体现在两个方面:首先,DCC-MIDAS-NL模型在捕捉数据时变性的同时,可以有效解决维数诅咒问题,克服DCC-MIDAS模型的不足,使得高维时变协方差阵的估计和预测更易实现。其次,DCC-MIDAS-NL模型无需做正态假定,更加适用于具有尖峰厚尾特征的金融收益率数据。除此之外,本文还引入了多类惩罚函数至最小方差投资组合中,来探讨DCC-MIDAS-NL模型在投资组合中的应用效果,并进一步分析惩罚函数的引入对高维投资组合效率的影响。研究发现:由DCC-MIDAS-NL构造的投资组合具有更优的表现。 展开更多
关键词 高维时变投资组合 DCC-MIDAS-NL模型 QuEST函数 非线性收缩法
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基于响应面高维代理模型的双吸式离心泵优化设计
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作者 黄腾 江新喻 +3 位作者 黄秉方 胡一帆 刘志远 李琪飞 《流体机械》 北大核心 2025年第3期89-96,118,共9页
为了提高双吸式离心泵的运行效率,对某水厂原水泵的叶轮结构进行了优化设计。通过对叶轮的几何结构进行系统研究,以叶轮后盖板的进口安放角β_(1h)、前盖板的进口安放角β_(1s)、后盖板的出口安放角β_(2h)、前盖板的出口安放角β_(2s)... 为了提高双吸式离心泵的运行效率,对某水厂原水泵的叶轮结构进行了优化设计。通过对叶轮的几何结构进行系统研究,以叶轮后盖板的进口安放角β_(1h)、前盖板的进口安放角β_(1s)、后盖板的出口安放角β_(2h)、前盖板的出口安放角β_(2s)及叶片包角φ为主要优化参数。在变量的取值区间内对叶轮进行几何重构,并生成训练集,进而构建响应面高维代理模型。以此模型作为优化目标变量y,对叶轮进行了优化研究,并通过对比优化后双吸泵扬程、效率的数值模拟结果与试验结果,验证了模型的可靠性。结果表明,优化后的叶轮在设计工况下显著改善了流动分布,减少了不稳定流动,并有效降低了叶轮进口的湍动能,同时提升了叶轮出口的速度;在压水室出口一侧,泵的整体效率提升约3%;优化后的模型在流量为0.7Q_(d),0.8Q_(d),0.9Q_(d),Q_(d)的各工况下均实现了超过3%的效率提升,其中,在0.7Q_(d)和0.8Q_(d)工况下,扬程的涨幅最大,增长了约0.8 m;优化措施显著拓宽了双吸式离心泵的高效工作区,提高了其整体性能。研究结果不仅验证了优化方法的有效性,而且为双吸式离心泵叶轮设计提供了一种高效的优化途径。 展开更多
关键词 双吸式离心泵 响应面高维代理模型 优化设计
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高维混合效应模型的变分贝叶斯分位回归
3
作者 张娟娟 王维贤 田茂再 《统计与决策》 北大核心 2025年第10期36-42,共7页
文章对高维混合效应模型中的分位回归进行了研究,重点探讨变量选择、误差分布建模及高效推断方法。首先,将误差项建模为广义非对称拉普拉斯(GAL)分布,以改善模型在极端分位数下的表现;其次,针对固定效应和混合效应,均采用horseshoe+先... 文章对高维混合效应模型中的分位回归进行了研究,重点探讨变量选择、误差分布建模及高效推断方法。首先,将误差项建模为广义非对称拉普拉斯(GAL)分布,以改善模型在极端分位数下的表现;其次,针对固定效应和混合效应,均采用horseshoe+先验进行贝叶斯变量选择,以提高模型的稀疏性处理能力;最后,采用变分贝叶斯(VB)方法逼近参数的条件后验分布,从而提升计算效率。模拟结果表明,相较于传统的非对称拉普拉斯(AL)分布,GAL分布在极端分位数情况下能表现出更优的拟合效果。同时,尽管VB方法在精度上略低于Gibbs抽样,但其计算效率显著提高,使其更适用于高维纵向数据的贝叶斯分析。 展开更多
关键词 高维混合效应模型 广义非对称拉普拉斯分布 horseshoe+先验 变分贝叶斯
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基于SVR-HDMR模型的权重系数对潜水泵叶轮优化设计的影响
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作者 张金凤 刘佳 +2 位作者 俞鑫厚 李贵东 张文佳 《排灌机械工程学报》 北大核心 2025年第8期779-785,共7页
为研究高维混合模型在潜水泵叶轮优化设计中的适配性及权重系数对叶轮优化设计的影响,以比转数为87的某型潜水泵为研究对象,基于构建的SVR-HDMR模型和遗传算法进行多目标优化,分析了不同扬程和效率的权重系数对泵内流特性和叶轮出口速... 为研究高维混合模型在潜水泵叶轮优化设计中的适配性及权重系数对叶轮优化设计的影响,以比转数为87的某型潜水泵为研究对象,基于构建的SVR-HDMR模型和遗传算法进行多目标优化,分析了不同扬程和效率的权重系数对泵内流特性和叶轮出口速度的影响,并对计算结果进行试验验证,试验与计算的误差在5%左右.结果表明:3种优化方案均能提升泵性能,其中扬程和效率权重系数均为0.5的方案效果最优,可使泵内流动损失显著降低,有效改善流场紊乱程度,同时提高叶轮出口绝对速度周向分量并降低湍动能,最终实现扬程提升1.20 m、效率提高1.80%的优化效果.研究结果对导叶式离心泵设计具有重要参考价值. 展开更多
关键词 潜水泵 数值模拟 多目标优化 高维混合模型 模型试验
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无线传感网络高维时序数据状态估计算法研究
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作者 邓俊华 屠敏 《传感技术学报》 北大核心 2025年第2期356-361,共6页
无线传感网络中数据量较大,准确估计存储节点中的数据状态,可以避免传感网络受高维度、冗余数据、网络状态等问题的干扰,进而提高传感网络的安全性。然而在传感网络中,对高维时序数据的状态估计一直是一个难点问题,为此,提出一种无线传... 无线传感网络中数据量较大,准确估计存储节点中的数据状态,可以避免传感网络受高维度、冗余数据、网络状态等问题的干扰,进而提高传感网络的安全性。然而在传感网络中,对高维时序数据的状态估计一直是一个难点问题,为此,提出一种无线传感网络高维时序数据状态估计算法。采用基于信息熵的PCA降维算法对传感节点中的高维时序数据进行降维处理,基于最优集成随机森林算法提取数据的特征,将提取的状态特征数据输入到贝叶斯估计模型中,并采用粒子滤波对模型求解,完成无线传感网络高维时序数据的状态估计。仿真结果表明:所提算法的估计时间始终在1.99 s以下,节点能耗小于22.1 J,估计结果与实际结果一致,具有良好的估计效果。 展开更多
关键词 无线传感网络 数据状态估计 贝叶斯估计模型 粒子滤波 高维时序数据 信息熵
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基于GMM-Ada-LASSO模型的高维过程统计质量监控方法 被引量:1
6
作者 张帅 杨剑锋 薛丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第17期47-52,共6页
针对高维数据往往不服从正态分布导致统计监控模型识别精度低、监控效率差的问题,文章提出一种基于高斯混合模型的变量选择控制图方法。首先,利用高斯混合模型将高维过程分解成若干个服从正态分布的子分布;然后,运用Adaptive LASSO算法... 针对高维数据往往不服从正态分布导致统计监控模型识别精度低、监控效率差的问题,文章提出一种基于高斯混合模型的变量选择控制图方法。首先,利用高斯混合模型将高维过程分解成若干个服从正态分布的子分布;然后,运用Adaptive LASSO算法识别潜在异常变量;最后,构建多元EWMA控制图实现高维过程统计质量监控。通过仿真实验,在六种不同情形下对所提方法的监控性能进行测试。结果表明,与传统MEW⁃MA和VS-MEWMA控制图相比,所提监控方法对非正态数据具有较强的稳健性,对高维过程具有良好的监控性能。 展开更多
关键词 高维数据 非正态过程 高斯混合模型 变量选择控制图
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一种概率-Voronoi自适应高维模型表达的新能源电力系统小干扰失稳风险评估方法 被引量:3
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作者 周一辰 孙佳辉 +1 位作者 李永刚 马静 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期932-947,I0007,共17页
电力系统中新能源和负荷的不确定性给小干扰稳定性带来挑战。鉴此,该文中提出一种概率-Voronoi自适应采样的高维模型表达方法用于新能源电力系统小干扰失稳风险评估。首先,简要介绍基于高维模型表达的小干扰失稳风险评估步骤和方法,分... 电力系统中新能源和负荷的不确定性给小干扰稳定性带来挑战。鉴此,该文中提出一种概率-Voronoi自适应采样的高维模型表达方法用于新能源电力系统小干扰失稳风险评估。首先,简要介绍基于高维模型表达的小干扰失稳风险评估步骤和方法,分析模型求解和配点选择对高维模型表达建模精度的影响;然后,基于移动最小二乘法的求解特性分析,提出动态半径选择方法,提高计算准确度和求解效率;而后,改进自适应-Voronoi采样方法,将其和概率思想结合,得到概率-Voronoi采样方法,提高风险评估建模采样的高效性。结合动态半径移动最小二乘法和概率-Voronoi采样法,建立小干扰失稳风险评估的高维模型表达。最后,多个新能源电力系统为例,对比分析所提方法的准确性与高效性,并结合实际源荷不确定数据与电网结构,验证研究的实用性。 展开更多
关键词 新能源 高维模型表达 小干扰稳定性 Voronoi分区 自适应
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高维线性回归模型稳健变量选择方法综述 被引量:1
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作者 邹航 姜云卢 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第1期157-181,共25页
随着大数据时代的到来,在经济学、金融学和生物医学等众多研究领域中频繁收集到高维数据.高维数据的特征之一是变量维数p随着样本量n的增加而变大且通常会超过样本量,同时,异常值也容易出现在高维数据中.因此,如何克服异常值给高维统计... 随着大数据时代的到来,在经济学、金融学和生物医学等众多研究领域中频繁收集到高维数据.高维数据的特征之一是变量维数p随着样本量n的增加而变大且通常会超过样本量,同时,异常值也容易出现在高维数据中.因此,如何克服异常值给高维统计推断带来的影响,从而得到更精确的模型,是目前统计学研究的热点问题之一.本文是对高维线性模型下的稳健变量选择方法进行综述.具体地,首先介绍评估稳健性的三个指标:影响函数、崩溃点和最大偏差.其次着重介绍了稳健变量选择方法,包括响应变量含有异常值,响应变量和协变量都含有异常值,高崩溃点且高效的变量选择方法.紧接着介绍相关算法,通过模拟和实例比较不同变量选择方法.最后,简要探讨了高维稳健有效变量选择方法存在的问题及未来的可能发展方向. 展开更多
关键词 高维线性回归模型 稳健性 变量选择 有效性
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基于变量选择高维中介方法的模拟比较
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作者 韩嫱 孙娜 +2 位作者 褚嘉栋 王妤 沈月平 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第2期293-296,共4页
目的比较不同情形下几种基于变量选择的高维中介分析方法的优劣,为高维中介分析方法的选择提供参考。方法模拟不同场景的数据集(样本量n=300,600、中介维度P=100,1000、中介间相关系数ρ=0.25,0.6),采用基于极大极小凹惩罚函数(the mini... 目的比较不同情形下几种基于变量选择的高维中介分析方法的优劣,为高维中介分析方法的选择提供参考。方法模拟不同场景的数据集(样本量n=300,600、中介维度P=100,1000、中介间相关系数ρ=0.25,0.6),采用基于极大极小凹惩罚函数(the minimax concave penalty,MCP)的高维中介分析(HIMA)、基于去偏LASSO估计的高维中介分析(HDMA)、基于贝叶斯稀疏线性混合模型(BSLMM)先验的高维中介分析和基于乘积阈值先验(PTG)的高维中介分析四种方法选择真正的中介;采用bias、MSE、TPR评价模型的性能。结果HDMA在大多数场景中均有最高的TPR,PTG表现则较为稳定,而HIMA和BLSMM随着ρ增大,TPR大幅减小。以上方法,随着样本量的增加,估计偏倚均减小,TPR均增加;随着中介间相关性的增加,TPR均减小。结论HDMA方法总体表现较好,在高维和相关性较高的情况下可以考虑优先选用。 展开更多
关键词 高维中介分析 极大极小凹惩罚函数 去偏LASSO 贝叶斯稀疏线性混合模型先验 乘积阈值先验
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基于高维突变模型的海上通道安全预警研究 被引量:10
10
作者 朱乐群 吕靖 李晶 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第3期261-266,共6页
为了在海上通道突发事件发生前给出可能的危险等级,减少海上通道突发事件造成的损失和提高海上通道预警与应急管理能力,本文针对海上通道安全突发事件的复杂性,提出一种历史案例分析与高维突变级数相结合的新方法。首先,通过对历史突发... 为了在海上通道突发事件发生前给出可能的危险等级,减少海上通道突发事件造成的损失和提高海上通道预警与应急管理能力,本文针对海上通道安全突发事件的复杂性,提出一种历史案例分析与高维突变级数相结合的新方法。首先,通过对历史突发事件案例的统计分析,得出海上通道安全的主要风险源因素,并由此建立了海上通道安全预警指标体系。其次,将突变级数法在高维指标应用方面进行了推广,建立海上通道安全预警模型,并根据历史案例数据计算模型的预警阈值。最后,选取了实际案例对预警模型进行了检验,检验结果表明模型可以对海上通道突发事件进行有效预警。 展开更多
关键词 交通运输规划与管理 海上通道预警模型 高维突变 海上通道
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非线性高维自治微分系统SEIQR流行病模型全局稳定性 被引量:11
11
作者 徐文雄 张太雷 徐宗本 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期79-86,共8页
研究具有隔离仓室及饱和接触率的非线性高维自治微分系统SEIQR流行病传播数学模型,得到疾病绝灭与否的阈值一基本再生数R_0,证明了无病平衡点和地方病平衡点的存在性及全局渐近稳定性,揭示了隔离对疾病控制的积极作用,推广了已有的研究... 研究具有隔离仓室及饱和接触率的非线性高维自治微分系统SEIQR流行病传播数学模型,得到疾病绝灭与否的阈值一基本再生数R_0,证明了无病平衡点和地方病平衡点的存在性及全局渐近稳定性,揭示了隔离对疾病控制的积极作用,推广了已有的研究结果。 展开更多
关键词 流行病 数学模型 阈值 基本再生数 非线性 高维自治微分系统 全局稳定性
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混合Kriging代理模型的高维参数估计优化算法 被引量:6
12
作者 王红 王希诚 李克秋 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期215-222,共8页
基于Kriging代理模型的优化算法对于解决函数计算昂贵的优化问题非常有效,但并不适用于高维参数的优化.针对该问题,提出了一个混合Kriging代理模型和多种优化技术的算法.该算法在Kriging模型选择新样例点时使用单维参数独立优化以克服... 基于Kriging代理模型的优化算法对于解决函数计算昂贵的优化问题非常有效,但并不适用于高维参数的优化.针对该问题,提出了一个混合Kriging代理模型和多种优化技术的算法.该算法在Kriging模型选择新样例点时使用单维参数独立优化以克服维度灾难并提高收敛速度,同时基于已构建的Kriging代理模型信息提出一种新的动态坐标扰动策略,并将该策略用于高维参数优化以得到更好的目标函数值.为了保证不丢失全局最优解,在使用一般期望提高加点策略作为选点原则时,在期望函数的多个峰值同时选点.为了验证算法的有效性,将该算法应用于具有41维参数的人类白细胞代谢网络参数估计问题.实验结果表明,在有限的迭代次数下,该算法能产生较小的目标函数值,以及和实验拟合较好的参数估计结果. 展开更多
关键词 KRIGING 代理模型 高维参数估计 有限的计算资源 一般期望提高
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高维混合效应模型的双正则化分位回归方法研究 被引量:5
13
作者 罗幼喜 田茂再 李翰芳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第7期94-103,共10页
针对高维混合效应模型,本文提出了一种双正则化分位回归方法。通过对随机和固定效应系数同时实施L1正则化惩罚,一方面能够对重要解释变量进行挑选,另一方面能够消除个体随机波动带来的偏差。求解参数估计的交替迭代算法不仅破解了要同... 针对高维混合效应模型,本文提出了一种双正则化分位回归方法。通过对随机和固定效应系数同时实施L1正则化惩罚,一方面能够对重要解释变量进行挑选,另一方面能够消除个体随机波动带来的偏差。求解参数估计的交替迭代算法不仅破解了要同时确定两个调整参数的难题,而且算法速度快。模拟结果也表明该方法不仅对误差类型有很强的抗干扰能力,同时在模型有不同稀疏程度时均表现良好,尤其是对于解释变量多于样本的高维情况。为了方便在实际问题中选择最优正则化参数,本文还对两种参数选取标准进行了比较研究。最后利用新方法对一个教育方面的数据进行了实证演示,找出了在各个分位点处对学生成绩有影响的重要因素。 展开更多
关键词 高维混合效应模型 双正则化 交替迭代法
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基于高维模型的矿用自卸车驾驶室非线性优化 被引量:2
14
作者 李伟平 窦现东 +1 位作者 张宝珍 王振兴 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第17期2408-2413,共6页
采用非线性有限元分析方法,对安全驾驶室翻车保护装置的强度进行了分析。选取对强度和总质量影响较大的矩形管厚度作为设计变量,利用基于薄板样条插值的高维模型(TPS-HDMR)构建设计变量与目标函数之间的近似模型。采用加入精英保持策略... 采用非线性有限元分析方法,对安全驾驶室翻车保护装置的强度进行了分析。选取对强度和总质量影响较大的矩形管厚度作为设计变量,利用基于薄板样条插值的高维模型(TPS-HDMR)构建设计变量与目标函数之间的近似模型。采用加入精英保持策略和去除重复个体的非支配排序遗传算法(NSGA?Ⅱ)对变形量和质量两目标进行优化。优化结果验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 安全驾驶室 高维模型 遗传算法 结构优化
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基于Vine-Copula贝叶斯网络模型的风机高温降容状态评估方法 被引量:14
15
作者 杨锡运 米尔扎提·买合木提 +1 位作者 刘思渠 王其乐 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期3583-3591,共9页
风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监... 风电机组在齿轮箱油温过高时会导致机组限功率运行,影响机组发电效率。传统应对风机高温降容状态多采用阈值判断,反应迟缓,加剧风机齿轮箱劣化趋势。利用贝叶斯网络对风机高温降容状态进行评估,为提取并准确合理地利用机组数据采集与监视控制系统(supervisory control and data acquisition system,SCADA)各个相关状态参数之间的耦合特性,通过vine-Copula模型对机组各个状态参数进行相关性分析,建立更符合机组实际运行状态的贝叶斯概率图形网络,实现对机组高温降容状态的评估。通过交叉熵算法对模型输出结果进行评价,发现与朴素贝叶斯模型相比,vine-Copula贝叶斯网络评估结果更为精确可靠,所建模型更符合机组实际运行工况,能够为现场的运维人员制定准确合理的运行和维护方案提供参考。 展开更多
关键词 风机高温降容 状态评估 相关性分析 贝叶斯网络 vine-copula模型
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高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计 被引量:4
16
作者 黄晓薇 王德辉 宋立新 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期151-157,共7页
采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计,给出此估计的相合性和随机模拟结果,并用该方法对深沪股市数据进行了分析.
关键词 高维ARCH(g)模型 拟似然估计 核密度估计 密度函数 计量经济学
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SVM-HDMR高维非线性近似模型构造法 被引量:4
17
作者 李亮 孙秦 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第15期6-9,共4页
为了构造高维下的近似模型,将最小二乘支持向量机(LS-SVM)引入切割高维模型表示(Cut-HDMR),提出了SVM-HDMR高维非线性近似模型构造法,给出了相应的自适应采样和模型构造算法。该方法利用Cut-HDMR将高维问题转化为一系列低维问题,用LS-SV... 为了构造高维下的近似模型,将最小二乘支持向量机(LS-SVM)引入切割高维模型表示(Cut-HDMR),提出了SVM-HDMR高维非线性近似模型构造法,给出了相应的自适应采样和模型构造算法。该方法利用Cut-HDMR将高维问题转化为一系列低维问题,用LS-SVM求解这些低维问题。数值算例的测试结果表明该方法具有较好的近似精度,且与传统近似方法相比极大地降低了计算成本,从而更适用于高维工程问题的求解。 展开更多
关键词 近似模型 最小二乘支持向量机(LS-SVM) 切割高维模型表示(Cut-HDMR) 自适应采样
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基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用 被引量:4
18
作者 刘丽萍 马丹 唐晓彬 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第9期22-28,共7页
高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH... 高维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响使传统的CCCGARCH模型估计起来较为困难。将主成分和门限方法有效结合,应用到CCC-GARCH模型的估计中,提出基于主成分正交补门限方法的CCC-GARCH模型(PTCCC-GARCH)。PTCCC模型主要通过前K个最优主成分来刻画大维协方差阵的信息,并通过门限函数以剔除噪声的影响。通过模拟和实证研究发现:较CCCGARCH模型而言,PTCCC-GARCH模型明显提高了高维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。 展开更多
关键词 主成分正交补门限方法 主成分正交补门限CCC-GARCH模型 高维协方差阵
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高维t分布场合下图模型的贝叶斯估计 被引量:2
19
作者 李凡群 张孔生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期42-45,共4页
文章利用自适应Lasso估计的贝叶斯解释,构造了惩罚函数的分层贝叶斯先验模型,从而给出了t分布场合下的精确矩阵诸参数估计的分层贝叶斯模型,得到了精确矩阵自适应惩罚下的贝叶斯Lasso估计。随机模拟结果表明,该模型适用于高斯分布场合... 文章利用自适应Lasso估计的贝叶斯解释,构造了惩罚函数的分层贝叶斯先验模型,从而给出了t分布场合下的精确矩阵诸参数估计的分层贝叶斯模型,得到了精确矩阵自适应惩罚下的贝叶斯Lasso估计。随机模拟结果表明,该模型适用于高斯分布场合下精确矩阵的估计,而且在污染数据和错误假定模型的情况下,都有较好的表现。 展开更多
关键词 模型选择 高维t分布 贝叶斯Lasso 修正的Cholesky分解
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金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究 被引量:4
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作者 谢赤 李洪琼 《金融理论与实践》 北大核心 2019年第6期1-8,共8页
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,... 分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,度量五国期货和以它们所组成的资产组合的VaR与谱风险。实证研究表明,C-Vine、D-Vine和R-Vine在刻画五国市场相关结构的效果上相差不大,在C-Vine结构下,发现南非市场处于根节点位置,充分说明南非市场在金砖市场中的重要性。另外,就单个资产来说,南非市场的风险较大,而印度市场的风险较小。谱风险考虑了所有的极端损失,相比于VaR而言,对极端风险的刻画更加充分。 展开更多
关键词 金砖国家 股指期货 谱风险 相关性 vine-copula模型
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