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稳健高维协方差矩阵估计及其投资组合应用——基于中心正则化算法被引量：5: 1; 作者宋鹏刘程程胡永宏《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第7期116-128,共13页; 高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法满足应用需要,更加稳健的估计方法亟待被提出。针对高维协方差矩阵,一种稳健的基于子样本分组的均值-中... 展开更多; 关键词高维协方差矩阵稳健估计中心正则化投资组合; 在线阅读下载PDF 职称材料

高维协方差矩阵估计方法的比较: 2; 作者李小雪明瑞星《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第6期599-604,共6页; 通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.; 关键词高维协方差矩阵稀疏矩阵非稀疏矩阵门限估计收缩估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值未知情形下高维协方差矩阵的球形检验: 3; 作者袁守成《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第7期33-36,共4页; 文章研究了高维情形下协方差矩阵的球形检验问题。利用随机矩阵理论,得到了当总体均值未知时经典的U检验统计量在原假设下的渐近分布。数值模拟表明,对于正态或非正态的总体,当均值未知时,修正后的检验统计量对第一类错误有较好的控制,... 展开更多; 关键词高维协方差矩阵球形检验谱分布检验功效; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于矩阵值因子模型的高维已实现协方差矩阵建模被引量：7: 4; 作者宋鹏胡永宏《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第11期109-117,共9页; 随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,... 展开更多; 关键词矩阵值因子模型高维已实现协方差矩阵 CHOLESKY分解向量自回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机矩阵理论的高维数据球形检验被引量：1: 5; 作者袁守成周杰沈洁琼《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第4期355-364,共10页; 本文基于随机矩阵理论,研究了一般总体的高维协方差矩阵的球形检验.当样本量小于数据维数时,经典的似然比检验方法在球形检验中已无法使用.通过引入样本协方差矩阵谱分布的高阶矩,构造出一个新的检验统计量,并给出其在零假设下的渐近分... 展开更多; 关键词高维协方差矩阵球形检验谱分布检验功效; 在线阅读下载PDF 职称材料

大资管时代下的“均值-方差”组合选择理论--挑战与对策被引量：1: 6; 作者卢尚霖贾翔夫《管理现代化》北大核心 2021年第2期5-7,共3页; 随着我国资管行业总管理规模的增长,增加投资组合中资产的数量和多样性,并科学准确地度量高维度资产间的相关性成为实践中亟需解决的问题。文章论述了“均值—方差”资产组合选择理论在高维情形下面临的约束,并从协方差矩阵及其逆矩阵... 展开更多; 关键词组合选择资产管理高维协方差矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名稳健高维协方差矩阵估计及其投资组合应用——基于中心正则化算法被引量：5: 1; 作者宋鹏刘程程胡永宏; 机构中央国债登记结算有限责任公司博士后科研工作站中国人民银行金融研究所首都经济贸易大学统计学院中央财经大学统计与数学学院中国现场统计研究会中国现场统计研究会统计综合评价研究分会; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第7期116-128,共13页; 基金 2017年国家公派留学博士生联合培养项目(201706490003) 2018年国家公派留学博士生联合培养项目(201806490076) 国家自然科学基金面上项目“基于高性能计算的养老目标基金投资策略研究”(61873254)。; 文摘高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法满足应用需要,更加稳健的估计方法亟待被提出。针对高维协方差矩阵,一种稳健的基于子样本分组的均值-中位数估计方法被提出且简单易行,然而此方法估计的矩阵并不具备正定稀疏特性。基于此问题,本文引进一种中心正则化算法,弥补了原始方法的缺陷,通过在求解过程中对估计矩阵的非对角元素施加L1范数惩罚,使估计的矩阵具备正定稀疏的特性,显著提高了其应用价值。在数值模拟中,本文所提出的中心正则稳健估计有着更高的估计精度,同时更加贴近真实设定矩阵的稀疏结构。在后续的投资组合实证分析中,与传统样本协方差矩阵估计方法、均值-中位数估计方法和RA-LASSO方法相比,基于中心正则稳健估计构造的最小方差投资组合收益率有着更低的波动表现。; 关键词高维协方差矩阵稳健估计中心正则化投资组合; Keywords High-dimensional Covariance Matrix Robust Estimation Central-Regularized Portfolio Selection; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高维协方差矩阵估计方法的比较: 2; 作者李小雪明瑞星; 机构浙江工商大学统计与数学学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第6期599-604,共6页; 基金浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学) 浙江省自然科学基金(LY16A01001) 浙江省教育厅课题(1020KZ0413455)资助项目; 文摘通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.; 关键词高维协方差矩阵稀疏矩阵非稀疏矩阵门限估计收缩估计; Keywords high-dimensional covariance matrix sparse matrix non-parse matrix thresholding estimation shrinkage estimation; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值未知情形下高维协方差矩阵的球形检验: 3; 作者袁守成; 机构普洱学院数学与统计学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第7期33-36,共4页; 基金云南省教育厅科学研究基金项目(2018JS516) 普洱学院创新团队项目(K2015042); 文摘文章研究了高维情形下协方差矩阵的球形检验问题。利用随机矩阵理论,得到了当总体均值未知时经典的U检验统计量在原假设下的渐近分布。数值模拟表明,对于正态或非正态的总体,当均值未知时,修正后的检验统计量对第一类错误有较好的控制,并且与其他检验统计量比较,检验功效显著提高,小样本的情形下效果尤为明显。; 关键词高维协方差矩阵球形检验谱分布检验功效; Keywords high-dimensional covariance matrix sphericity test spectral distribution testing power; 分类号 C81 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于矩阵值因子模型的高维已实现协方差矩阵建模被引量：7: 4; 作者宋鹏胡永宏; 机构中央财经大学统计与数学学院中国现场统计研究会中国现场统计研究会统计综合评价研究分会; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第11期109-117,共9页; 基金国家自然科学基金面上项目"稳健投资组合选择的并行最优化算法研究与实现"(61272193) 中央财经大学研究生科研创新基金项目"高维协方差阵建模及投资组合应用"(201607)资助; 文摘随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实投资组合收益,而且比VAR-LASSO方法更加稳健。; 关键词矩阵值因子模型高维已实现协方差矩阵 CHOLESKY分解向量自回归; Keywords Matrix-Valued Factor Model High-Dimensional Realized Covariance Matrix Cholesky Decomposition VAR; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机矩阵理论的高维数据球形检验被引量：1: 5; 作者袁守成周杰沈洁琼; 机构四川大学数学学院普洱学院数学与统计学院浙江大学宁波理工学院计算机与数据工程学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第4期355-364,共10页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:61374027、11871357) 云南省教育厅科学研究基金项目(批准号:2018JS516)资助。; 文摘本文基于随机矩阵理论,研究了一般总体的高维协方差矩阵的球形检验.当样本量小于数据维数时,经典的似然比检验方法在球形检验中已无法使用.通过引入样本协方差矩阵谱分布的高阶矩,构造出一个新的检验统计量,并给出其在零假设下的渐近分布.模拟实验表明所提出的统计量在控制第一类错误概率的基础上能有效提高检验功效,对于Spiked模型效果尤为显著.; 关键词高维协方差矩阵球形检验谱分布检验功效; Keywords high-dimensional covariance matrix sphericity test spectral distribution test power; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名大资管时代下的“均值-方差”组合选择理论--挑战与对策被引量：1: 6; 作者卢尚霖贾翔夫; 机构中国人民大学财政金融学院中国人民大学国际货币研究所; 出处《管理现代化》北大核心 2021年第2期5-7,共3页; 基金国家教育部重点大学基础研究基金项目(17XNLG01) 中国人民大学2018年度拔尖创新人才培育资助计划成果。; 文摘随着我国资管行业总管理规模的增长,增加投资组合中资产的数量和多样性,并科学准确地度量高维度资产间的相关性成为实践中亟需解决的问题。文章论述了“均值—方差”资产组合选择理论在高维情形下面临的约束,并从协方差矩阵及其逆矩阵的正则化、组合权重向量的范数约束等维度探讨了可行对策,以期为金融政策制定和金融机构改革提供理论支撑。; 关键词组合选择资产管理高维协方差矩阵; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	稳健高维协方差矩阵估计及其投资组合应用——基于中心正则化算法	宋鹏刘程程胡永宏	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2020	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	高维协方差矩阵估计方法的比较	李小雪明瑞星	《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	均值未知情形下高维协方差矩阵的球形检验	袁守成	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2021	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于矩阵值因子模型的高维已实现协方差矩阵建模	宋鹏胡永宏	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2017	7	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于随机矩阵理论的高维数据球形检验	袁守成周杰沈洁琼	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	大资管时代下的“均值-方差”组合选择理论--挑战与对策	卢尚霖贾翔夫	《管理现代化》北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料